MACD تجارتی حکمت عملی EVWMA پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک MACD ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو لچکدار ٹرانزیکشن حجم وزنی متحرک اوسط (EVWMA) پر مبنی ہے۔ اس نے EVWMA کے فوائد کو استعمال کرتے ہوئے ایک واضح اور عملی حکمت عملی تیار کی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ای وی ڈبلیو ایم اے کے اشارے میں ٹرانزیکشن کی معلومات کو منتقل اوسط کے حساب کتاب میں شامل کیا گیا ہے ، جس سے منتقل اوسط قیمت کی تبدیلیوں کو زیادہ درست طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو تیز رفتار لائن کی تعمیر اور سست رفتار لائن کی حساب کتاب ای وی ڈبلیو ایم اے پر مبنی ہے۔ تیز رفتار لائن کے پیرامیٹرز کی ترتیب زیادہ حساس ہے ، جو قلیل مدتی قیمت میں تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے۔ سست رفتار لائن کے پیرامیٹرز کی ترتیب زیادہ مستحکم ہے ، جس سے کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ دو ای وی ڈبلیو ایم اے کے ذریعہ تشکیل شدہ ایم اے سی ڈی کو کراس ڈوپلیکیٹ کیا جاتا ہے ، اور ڈیزائن ہسٹوگرام بہتر بصری اثر کے لئے تجارتی اشارے دیتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ ای وی ڈبلیو ایم اے اشارے کی طاقت کا استعمال کرنا ہے ، جس سے ایم اے سی ڈی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیبات زیادہ مستحکم ہوجاتی ہیں اور ٹریڈنگ سگنل زیادہ واضح ہوجاتے ہیں۔ سادہ منتقل اوسط کے مقابلے میں ، ای وی ڈبلیو ایم اے مارکیٹ میں تبدیلی کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بناتا ہے اور مارکیٹ کے مختلف ماحول میں مستحکم کام کرسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ MACD خود ہی کچھ تاخیر کا شکار ہے اور قیمت کی تبدیلی کو وقت پر نہیں پکڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، EVWMA کے پیرامیٹرز کی ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر فاسٹ اور سست لائن پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، تجارتی سگنل کی خرابی پیدا ہوسکتی ہے ، جو منافع بخش صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، تاکہ تیز رفتار لائن اور سست رفتار لائن کے مابین فرق معتدل ہو ، ہسٹگرام اس بات کا تعین کرنے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے کہ آیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی بھی ڈیزائن کی جاسکتی ہے تاکہ ایک ہی نقصان کو زیادہ سے زیادہ سے بچایا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کی ترتیب کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، EVWMA کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے ماحول کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کے لئے، ٹریڈنگ سگنل کی وضاحت کو یقینی بنانے کے لئے.
نقصانات کو روکنے کے لئے نظام کو بڑھانے کے لئے، انفرادی نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے.
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر غلط سگنل۔ مثال کے طور پر ، جب بڑے پیمانے پر قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے تو سگنل پیدا ہوتا ہے۔
داخلہ کے نقطہ انتخاب کو بہتر بنائیں۔ موجودہ حکمت عملی MACD صفر محور کراسنگ پر پوزیشن کھولنا ہے۔ یہ جانچنا ممکن ہے کہ گہرائی میں کھینچنا زیادہ مناسب ہے یا نہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے ای وی ڈبلیو ایم اے اشارے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک آسان اور عملی MACD حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ اس کی استحکام بہتر ہے ، اس کی موافقت زیادہ وسیع ہے۔ اس کے ساتھ ہی MACD خود بھی پیچھے رہ جانے کا مسئلہ ہے۔ اس حکمت عملی کو زیادہ مستحکم بنانے کے لئے ہم خود کو ایڈجسٹ کرنے والے پیرامیٹرز کی اصلاح ، نقصان کو روکنے کے ڈیزائن ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ میں بہتری لاسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - EVWMA MACD Strategy", shorttitle = "EVWMA MACD", overlay = false)
// Inputs
fast_sum_length = input(10, title = "Fast Sum Length", type = input.integer)
slow_sum_length = input(20, title = "Slow Sum Length", type = input.integer)
signal_length = input(9, title = "Signal Smoothing", type = input.integer, minval = 1, maxval = 50)
// Calculate Volume Period
fast_vol_period = sum(volume, fast_sum_length)
slow_vol_period = sum(volume, slow_sum_length)
// Calculate EVWMA
fast_evwma = 0.0
fast_evwma := ((fast_vol_period - volume) * nz(fast_evwma[1], close) + volume * close) / (fast_vol_period)
// Calculate EVWMA
slow_evwma = 0.0
slow_evwma := ((slow_vol_period - volume) * nz(slow_evwma[1], close) + volume * close) / (slow_vol_period)
// Calculate MACD
macd = fast_evwma - slow_evwma
signal = ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Plot
plot(hist, title = "Histogram", style = plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #EF5350) ), transp=0 )
plot(macd, title = "MACD", color = #0094ff, transp=0)
plot(signal, title = "Signal", color = #ff6a00, transp=0)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = crossover(fast_evwma, slow_evwma))
strategy.entry("Short", false, when = crossunder(fast_evwma, slow_evwma))