سپر ٹرینڈ چینل پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کو خودکار اور مقداری بنایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کرنے کے لئے ٹرینڈ چینل کے اشارے کے ذریعے واضح طور پر توڑ پھوڑ اور مزاحمت کی حمایت کی جاسکتی ہے۔ اس حکمت عملی میں اس اشارے کی طاقت کو جوڑ کر طویل اور مختصر دونوں طرفہ تجارت کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اور ڈونگچیئن چینل کا استعمال کرتے ہوئے دو لمبی اسٹاپ لائنوں کا حساب لگایا گیا ہے۔ خاص طور پر ، اے ٹی آر کی قدر کو اے ٹی آر سائیکل اور اے ٹی آر ضرب پیرامیٹرز کے ذریعہ شمار کیا جاتا ہے ، اور پھر اس کی اوسط قیمت اور کم قیمت کے ساتھ مل کر کم کیا جاتا ہے ، جس سے دو لمبی اسٹاپ لائنیں ملتی ہیں۔ جب بند ہونے والی قیمت نیچے سے اوپر کی لمبی اسٹاپ لائن کو توڑتی ہے تو ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت اوپر سے نیچے کی مختصر اسٹاپ لائن کو توڑتی ہے تو ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
زیادہ لیک کرنے کے بعد ، منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی لائن کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ نئی اسٹاپ نقصان کی لائن پچھلی قیمت سے کم یا اس سے زیادہ نہیں ہوگی ، اس طرح اسٹاپ نقصان کو شکست دینے سے بچایا جائے گا۔ جب اسٹاپ نقصان کی لائن اور پچھلی اسٹاپ نقصان کی لائن کے مابین نئی اونچائی یا نئی کم ہوتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو تازہ ترین قیمت پر اپ ڈیٹ کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سپر ٹرینڈ چینل اشارے واضح طور پر رجحان کی سمت اور اہم معاون مزاحمت کی سطح کا اندازہ لگاسکتے ہیں۔ اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصانات کے ساتھ مل کر ، ایک ہی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خاص طور پر ، ہائپر ٹرینڈ چینل اشارے میں دو اسٹاپ لائنیں ، ایک پوزیشن کی قیمت کی نمائندگی کرتی ہے ، اور ایک حالیہ حمایت یا دباؤ کی سطح کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے ایک بہت ہی واضح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ لائنیں اصل وقت میں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں ، منافع کو مقفل کرنے کے لئے ، اور اسٹاپ کو توڑنے سے بچنے کے لئے۔
مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی ایک نسبتا مستحکم مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں رجحانات کی شناخت کے بعد بروقت اندراجات، متحرک سٹاپ نقصان کنٹرول کے خطرے کے ذریعے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ اسٹاپ نقصان کی حد کو توڑنے کا امکان ہے۔ جب قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، نئی اسٹاپ نقصان کی حد پچھلی قیمت سے کم یا اس سے زیادہ ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کو توڑ دیا جاتا ہے ، جس سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، زلزلے کی صورتحال میں ، ٹرانس ٹرینڈ چینل اشارے سے پیدا ہونے والے اندراجات کے سگنل ناقص ہیں ، اور غلط تجارت کی تشکیل کا خطرہ ہے۔ اس وقت انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے ، اور رجحان کا تعین کرنے کے بعد حکمت عملی کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
اے ٹی آر سائیکل اور اے ٹی آر ضارب پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔ مختلف پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کرکے منافع کی شرح ، شارپ تناسب اور دیگر اشارے کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔
دیگر اشارے کو فلٹر کرنے کے لئے شامل کریں تاکہ زلزلے کی صورتحال میں غلطی سے بچ سکے۔
مجموعی مقدار کو روکنے کی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لئے اشارے فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپ کو روکنے کی لائن کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے جہاں آپ کی تجارت میں اضافے کی وجہ سے منافع کو مزید لاک کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ ماڈل کو بڑھانا پیرامیٹرز کی موافقت کو بہتر بنانا۔ RNN ، LSTM جیسے ماڈل پیرامیٹرز کی قیمتوں کی پیش گوئی کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے ، تاکہ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک اعلی جیت کی شرح کے ساتھ ، واضح رجحانات کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک اعلی رجحان چینل اشارے ڈیزائن پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ، اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے کی اصلاح اور دیگر ذرائع کے ذریعہ حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک مستحکم حکمت عملی ہے جو خودکار مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO
strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)
//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)
//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red
//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)