Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các chỉ số yếu tố nhiều không gian để thực hiện giao dịch đảo ngược, đồng thời thiết lập lợi ích mục tiêu. Cốt lõi của yếu tố nhiều không gian là hình thức mở rộng dựa trên khối lượng giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

1. Xác định yếu tố hỗ trợ / kháng cự dựa trên số lượng giao dịch

   • Sử dụng hình dạng K-line để xác định hỗ trợ / kháng cự cổ điển, lọc phá vỡ giả mạo cho khối lượng giao dịch lớn hơn

   • Hỗ trợ / kháng cự khái quát có tính bao gồm tốt hơn so với hình thức cổ điển

   • Tiến phá định nghĩa rộng được hỗ trợ bởi tín hiệu đa yếu tố, vượt qua định nghĩa rộng được kháng cự bởi tín hiệu không yếu tố

2. Giao dịch chuyển đổi

   • Sau khi phát ra tín hiệu nhân, thực hiện thao tác ngược

   • Nếu đã giữ vị thế, hãy giảm vị thế ngược hoặc mở vị thế ngược

3. Đặt mục tiêu lợi nhuận

   • Thiết lập dừng lỗ theo ATR

   • Thiết lập nhiều mục tiêu như 1R/2R/3R có lợi

   • Cắt giảm hàng loạt sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận khác nhau

Phân tích lợi thế

• Có thể bắt được sự đảo ngược lớn hơn trong ngắn hạn

  Sự phá vỡ kháng cự hỗ trợ đại diện cho một tín hiệu đảo ngược xu hướng mạnh mẽ, có độ tin cậy nhất định, có thể bắt được sự đảo ngược lớn trong ngắn hạn.

• Tạo lợi nhuận nhanh, rút tiền ít

  Đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận nhiều giai đoạn để đạt được lợi nhuận nhanh chóng và hạn chế việc rút cổ phiếu.

• Đối với các chỉ số có nhiều quỹ tổ chức và biến động lớn

  Chiến lược này phụ thuộc vào chỉ số khối lượng giao dịch, cần có đủ nguồn vốn của tổ chức để hỗ trợ xu hướng; đồng thời cần một số không gian dao động để tạo ra lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

• Rủi ro bị mắc kẹt trong tình trạng chấn động

  Các hoạt động dừng lỗ, thoát ra và quay ngược vào thị trường có thể gây ra sự cố thường xuyên.

• Rủi ro thất bại của kháng cự

  Khả năng kháng cự hỗ trợ không hoàn toàn đáng tin cậy, có khả năng đảo ngược thử nghiệm thất bại.

• Rủi ro của việc nắm giữ vị thế đơn phương

  Chiến lược này hoàn toàn là đảo ngược, không tính đến việc theo dõi xu hướng và có thể bỏ lỡ cơ hội định hướng lớn hơn.

• Kiểm soát gió

  • Các điều kiện yếu tố của giao dịch đảo ngược có thể được nới lỏng một cách thích hợp, không nhất thiết phải đảo ngược mỗi lần đột phá

  • Có thể kết hợp với các bộ lọc khác, chẳng hạn như giá lệch

  • Có thể tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để giảm khả năng bị mắc kẹt

Hướng tối ưu hóa

• Tối ưu hóa thông số caliber

  Tối ưu hóa các tham số kháng cự hỗ trợ khái quát, xác định các yếu tố đáng tin cậy hơn

• Tối ưu hóa chiến lược lợi nhuận

  Bạn có thể thêm mục tiêu lợi nhuận ở nhiều cấp, hoặc có thể sử dụng mục tiêu lợi nhuận không cố định

• Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ

  Điều chỉnh tham số ATR hoặc sử dụng statistics để dừng lỗ, giảm chi phí giao dịch do dừng lỗ mạnh không cần thiết

• Kết hợp xu hướng và các yếu tố khác

  Có thể đưa ra phán đoán xu hướng như đường trung bình, tránh đối đầu nghiêm trọng với xu hướng; cũng có thể đưa ra các yếu tố hỗ trợ khác

Tóm tắt

Cốt lõi của chiến lược này là sử dụng giao dịch đảo ngược để nắm bắt sự biến động lớn trong ngắn hạn. Ý tưởng chiến lược đơn giản và trực tiếp, hiệu quả thực tế tốt có thể đạt được bằng cách điều chỉnh tham số. Tuy nhiên, chiến lược đảo ngược khá quyết liệt, có một số rủi ro rút lại và được đặt, cần tối ưu hóa thêm chiến lược dừng lỗ và lợi nhuận, và kết hợp hợp hợp với phán đoán xu hướng để giảm tổn thất không cần thiết.