1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng của Pivot Detector Oscillator

Chiến lược giao dịch xu hướng của Pivot Detector Oscillator

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-31 14:47:05
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên Pivot Detector Oscillator để xác định hướng xu hướng hiện tại và thao túng xu hướng ngược lại bằng cách sử dụng RSI để theo dõi xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng SMA và RSI để xây dựng Pivot Detector Oscillator.

  1. Tính toán SMA N-day
  2. Tính toán RSI ngày M
  3. Khi giá đóng trên SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 35) / (85 - 35)
  4. Khi giá đóng dưới SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 20) / (70 - 20)
  5. Xác định hướng xu hướng dựa trên giá trị của Pivot Detector Oscillator

    • 50 nghĩa là tăng

    • <50 có nghĩa là giảm

Theo tín hiệu Pivot Detector Oscillator, đảo ngược xu hướng, tức là đi ngắn khi tăng và đi dài khi giảm, để theo hướng xu hướng.

Chìa khóa của chiến lược này là sử dụng Pivot Detector Oscillator để xác định hướng xu hướng và điều khiển ngược để theo dõi xu hướng thị trường.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Pivot Detector Oscillator có thể xác định chính xác hướng xu hướng. Nó xem xét toàn diện SMA và RSI và có thể xác định chính xác các điểm đảo ngược xu hướng.

  2. Chiến lược thao túng ngược có thể theo dõi xu hướng một cách hiệu quả. Nó có thể đảo ngược hoạt động trong thời gian khi sự đảo ngược xu hướng xảy ra để theo xu hướng.

  3. Cài đặt tham số RSI có thể điều chỉnh độ nhạy.

  4. Thời gian SMA có thể được điều chỉnh linh hoạt để phân tích xu hướng trong các khung thời gian khác nhau.

  5. Hướng dài / ngắn có thể được chuyển đổi để thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.

  6. Hiệu quả sử dụng vốn cao mà không cần vốn lớn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Nguy cơ đánh giá sai của Pivot Detector Oscillator. Sự khác biệt có thể gây ra những đánh giá sai.

  2. Rủi ro mất mát cao trong các chiến lược thao túng ngược.

  3. Không thể đảo ngược hoạt động kịp thời trong điều kiện xu hướng mạnh, có khả năng bỏ lỡ xu hướng.

  4. Các thiết lập tham số không chính xác có thể gây ra sự nhạy cảm quá mức hoặc chậm trễ.

  5. Giao dịch thường xuyên dẫn đến chi phí giao dịch cao.

Các biện pháp quản lý rủi ro:

  1. Đặt khoảng thời gian SMA hợp lý để tránh đánh giá sai.

  2. Đánh lỗ nghiêm ngặt để kiểm soát lỗ đơn.

  3. Sử dụng vị trí một phần để giảm rủi ro.

  4. Tối ưu hóa tham số để tìm các tham số tối ưu.

  5. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để giảm lỗ.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược này có thể được cải thiện từ các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số chỉ số để tìm ra sự kết hợp tối ưu.

  2. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ như dừng lỗ sau.

  3. Thêm các chỉ số khác như MACD, KDJ để lọc tín hiệu.

  4. Sử dụng các phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa, như các thuật toán tiến hóa, học tăng cường.

  5. Kết hợp phân tích khối lượng cho thời gian.

  6. Các loại hình giao dịch được liệt kê trong mục 060 của báo cáo.

  7. Tối ưu hóa stop loss sử dụng dữ liệu tần số cao.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng Pivot Detector Oscillator để xác định hướng xu hướng và thao túng ngược để theo xu hướng. Những lợi thế là độ chính xác, linh hoạt, hiệu quả sử dụng vốn cao, nhưng cũng có những rủi ro về đánh giá sai và mất mát.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu