Chiến lược phá vỡ đường trung bình động T3 của Bollinger Band
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tận dụng đầy đủ các chức năng xác định xu hướng của đường cân bằng và đánh giá bán tháo của bán tháo của bán tháo, được hỗ trợ bởi T3 để làm mịn đường cân bằng lọc rung, để xác định hình dạng kịp thời khi xu hướng biến đổi và vào sân, sử dụng vùng tháo để xác định khu vực bán tháo của bán tháo trong vùng rung để thực hiện hoạt động đảo ngược, để thực hiện giao dịch siêu ngắn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng ba nhóm đường trung bình để xác định xu hướng và đánh giá tín hiệu giao dịch. Đầu tiên là đường trung bình T3, có thể lọc hiệu quả sự biến động của giá và đánh giá hướng xu hướng thông qua nhiều lần chỉ số làm mịn sóng. Tiếp theo là đường trung bình trung bình, nơi sử dụng đường trung bình SMA dài 20 để đánh giá hướng xu hướng trung bình.
Tín hiệu giao dịch được đánh giá là khi đường trung bình trung bình xảy ra, hãy làm nhiều khi có xu hướng tăng lên và khi đường trung bình trung bình xảy ra, hãy làm trống. Ngoài ra, cũng sử dụng Brin để đánh giá tình huống, nếu giá phá vỡ đường lên sẽ xem xét dừng lại, nếu phá vỡ đường xuống sẽ xem xét dừng lại.
Cụ thể, điều kiện làm nhiều là đường trung bình trung bình xuyên qua đường trung bình T3, và đường nhanh lớn hơn đường chậm, sau khi làm nhiều nếu giá phá vỡ đường trung bình Brin hoặc đường trung bình trung bình xuyên qua đường trung bình T3 thì xem xét dừng; điều kiện làm trống là đường trung bình trung bình xuyên qua đường trung bình T3, và đường nhanh nhỏ hơn đường chậm, sau khi làm trống nếu giá giảm xuống đường trung bình Brin hoặc đường trung bình trung bình xuyên qua đường trung bình T3 thì xem xét dừng.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng nhiều nhóm đường trung bình để tận dụng lợi thế của mỗi nhóm, T3 mịn để giảm tiếng ồn, xu hướng đánh giá SMA trung bình, đường trung bình nhanh để đánh giá xu hướng dài hạn
- Brin đưa ra phán quyết mua quá mức và bán quá mức để giảm rủi ro mất mát
- Giao dịch tín hiệu tích hợp nghiêm ngặt, có thể lọc hiệu quả các biến động sai lệch
Rủi ro chiến lược
- Thiết lập tham số đường trung bình T3 không đúng có thể không lọc hiệu quả và gây ra sự chậm trễ
- Thiết lập tham số của dải Brin không đúng, có thể dẫn đến vô hiệu hóa đường ray lên xuống
- Lần trung bình không được lựa chọn đúng, có thể đánh giá sai hướng xu hướng
- Bước phá trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục trục
Cách tối ưu hóa:
- Điều chỉnh tham số đường trung bình T3 để đạt được cân bằng âm thanh mịn và chậm trễ
- Điều chỉnh tham số của băng tần Brin để bao gồm phạm vi dao động bình thường trên và dưới đường ray
- Kiểm tra các tham số trung bình chu kỳ khác nhau để tìm tham số chu kỳ phù hợp với giống
- Tối ưu hóa điểm dừng lỗ dựa trên kết quả phản hồi
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tăng định giá mạnh yếu của xu hướng, chẳng hạn như ADX, để tránh biến đổi xu hướng bị đè
- Tăng chỉ số biến động, điều chỉnh tham số theo biến động thị trường
- Tăng lỗ hổng di động, theo dõi lỗ hổng để lợi nhuận chảy ra nhiều hơn
- Có thể xem xét chiến lược phá vỡ, phá vỡ đường ray lên xuống và sau đó theo dõi dừng lỗ
Tóm tắt
Đối với chiến lược tổng thể, sử dụng đường trung bình để đánh giá xu hướng một cách hệ thống, sử dụng vùng Brin để xác định khu vực mua quá mức, có thể đánh giá hình thức vào sân khi xu hướng biến đổi và có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần chú ý đến điều chỉnh và tối ưu hóa tham số để thực sự phát huy hiệu quả của chiến lược. Nếu kết hợp thêm với chỉ số cường độ xu hướng, chỉ số tỷ lệ biến động và tối ưu hóa kỹ thuật dừng lỗ di động, chiến lược có thể trở nên linh hoạt và thông minh hơn.
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB T3 Strategy", title="BB T3 Strategy", overlay=true)
//T3
b = 0.7
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
t3(len) => c1 * ema(ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len), len) + c2 * ema(ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len), len) + c3 * ema(ema(ema(ema(close, len), len), len), len) + c4 * ema(ema(ema(close, len), len), len)
//T3 end
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = t3(length)
basisDev = t3(length/10)
dev = mult * stdev(basisDev,length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
stoploss = input(true, "Stop Loss")
basisSma = sma(close, length)
p3 = plot(basisSma, color=color.blue, title="MA", offset=offset)
fastT3 = t3(50)
slowT3 = t3(200)
crossUp = crossover(basisSma, basis)
crossDown = crossunder(basisSma, basis)
bollBounce = crossover(close, upper)
bollReject = crossunder(close, lower)
underBasis = crossunder(close, basis)
overBasis = crossover(close, basis)
trendUp = fastT3 > slowT3
trendDown = fastT3 < slowT3
strategy.entry("long", strategy.long, when=(trendUp and crossUp), stop=(stoploss ? high+syminfo.mintick : na))
strategy.close("long", when=(bollBounce or crossDown or underBasis))
strategy.entry("short", strategy.short, when=(trendDown and crossDown), stop=(stoploss ? low-syminfo.mintick : na))
strategy.close("short", when=(bollReject or crossUp or overBasis))