Hein Ashu và Chiến lược Siêu xu hướng
Ngày tạo:
2023-11-02 16:15:18
sửa đổi lần cuối:
2023-11-02 16:15:18
sao chép:
1
Số nhấp chuột:
1211
ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược Hyundai và siêu xu hướng là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp biểu đồ Hyundai và chỉ số siêu xu hướng. Chiến lược này được thiết kế để xác định hướng của xu hướng, giao dịch trong khu vực xu hướng và thoát ra nhanh chóng khi xu hướng đảo ngược, để giảm thiểu tối đa thiệt hại của giao dịch không xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Biểu đồ Hyundai Hyundai là một biểu đồ K-line đặc biệt, sử dụng giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất để vẽ các thực thể của Hyundai, do đó có thể lọc tiếng ồn thị trường và làm cho đồ thị rõ ràng hơn. Chỉ số xu hướng siêu được tạo thành từ hai đường cong, để đánh giá hướng xu hướng thông qua các đường hỗ trợ và kháng cự động.
Chiến lược này đầu tiên tính toán biểu đồ HAI, sau đó dựa trên đường HAI K tính toán các chỉ số xu hướng siêu. Khi giá phá vỡ các chỉ số xu hướng siêu, tạo ra tín hiệu giao dịch. Cụ thể, chiến lược này sử dụng đường HAI K để tính toán bước sóng thực, sau đó kết hợp bước sóng và giá trung bình để có được đường lên xuống của xu hướng siêu.
Chiến lược cũng đã tối ưu hóa các tham số cho các chỉ số siêu xu hướng, sử dụng các tham số kết hợp tốt nhất, do đó làm tăng độ nhạy của chỉ số. Ngoài ra, chiến lược đã thêm một cơ chế dừng lỗ, có thể kiểm soát rủi ro trong khi đảm bảo lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng đồ thị Hyundai A3 để lọc tiếng ồn, làm cho tín hiệu rõ ràng hơn.
- Các chỉ số siêu xu hướng có thể nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi xu hướng và gửi tín hiệu giao dịch kịp thời.
- Các tham số được tối ưu hóa để tăng độ tin cậy của chỉ số.
- Cơ chế dừng lỗ tích hợp có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.
- Kết hợp với theo dõi xu hướng và hệ thống giao dịch máy móc, mức độ tự động hóa cao.
Phân tích rủi ro
- Hệ thống giao dịch có mức độ tự động cao và cần được giám sát chặt chẽ để tránh bất thường.
- Mặc dù nó có thể lọc âm thanh, nó cũng có thể bỏ qua một tín hiệu phản xạ rất nhỏ.
- Chỉ số siêu xu hướng có thể tạo ra tín hiệu sai, dẫn đến đầu vào sớm hoặc dừng lỗ.
- Việc thiết lập điểm dừng không đúng cách cũng có thể gây ra tổn thất không cần thiết.
- Dữ liệu phản hồi không đầy đủ có thể dẫn đến quá phù hợp.
Hướng tối ưu hóa
- Kiểm tra nhiều hơn các kết hợp tham số để tối ưu hóa hơn nữa các chỉ số siêu xu hướng.
- Thử các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu siêu xu hướng, giảm tỷ lệ tín hiệu sai.
- Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, giảm thiểu tổn thất không cần thiết trong khi đảm bảo lợi nhuận.
- Tăng khả năng của các thuật toán học máy để đánh giá xu hướng thực tế bằng cách sử dụng đào tạo dữ liệu lớn.
- Sử dụng các chu kỳ thời gian dài hơn và dữ liệu lịch sử từ nhiều thị trường khác nhau để kiểm tra lại, tăng độ tin cậy.
Tóm tắt
Chiến lược Hyundai và siêu xu hướng là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó có thể xác định hướng xu hướng, giao dịch theo xu hướng lớn và dừng lại nhanh chóng khi đảo ngược. Chiến lược tích hợp bộ lọc tiếng ồn của biểu đồ Hyundai và khả năng nắm bắt nhanh chóng sự thay đổi xu hướng của chỉ số siêu xu hướng.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend_ARM", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)