1. Quảng trường
  2. Chiến lược giá đạt mức cân bằng

Chiến lược giá đạt mức cân bằng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-16 11:16:25
Tags:

img

Tổng quan

Ý tưởng chính của chiến lược này là vẽ ra giá nhập cảnh và giá ngang bằng sau khi mở một vị trí, để hiển thị trực quan mức giá mà một sự đột phá trên giá nhập cảnh sẽ dẫn đến lợi nhuận. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quản lý tốt hơn các vị trí và nhận ra lợi nhuận.

Chiến lược logic

Mã đi vào dài khi giao thoa SMA xảy ra và đi ngắn trên giao thoa SMA. Sau đó nó tính giá nhập và giá ngang bằng sau phí. Giá ngang bằng được tính như sau: cho dài, giá ngang bằng = giá nhập * (1 + phí); cho ngắn, giá ngang bằng = giá nhập * (1 - phí). Cuối cùng, nó vẽ đường giá nhập và đường giá ngang bằng, lấp đầy khu vực giữa chúng.

Bằng cách này, một khi giá vượt qua đường giá nhập cảnh, điều đó có nghĩa là giao dịch bây giờ có lợi nhuận. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường break-even để thiết lập mức lấy lợi nhuận hoặc dừng lỗ để khóa lợi nhuận.

Các thành phần chính của mã là:

  1. Kiểm tra điều kiện nhập cảnh
  2. Tính toán giá nhập cảnh và giá ngang giá
  3. Xác định đường giá nhập cảnh và đường giá bình đẳng
  4. Lấp đầy màu sắc giữa hai dòng

Với các kiểm tra điều kiện đơn giản cho việc nhập cảnh, tính toán giá bình đẳng và vẽ các đường phụ trợ, chiến lược giá bình đẳng được thực hiện.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Hiển thị lợi nhuận / lỗ trực quan, có thể nhanh chóng đánh giá liệu giá đã đạt được mục tiêu lợi nhuận.

  2. Có thể sử dụng đường ngang hàng để thiết lập mức lợi nhuận / dừng lỗ để tránh tăng lỗ.

  3. Mã đơn giản và dễ hiểu, dễ thực hiện và điều chỉnh.

  4. Có thể được kết hợp vào các chiến lược giao dịch của riêng mình, sử dụng đường ngang để quản lý các vị trí.

  5. Dễ dàng sửa đổi các thông số phí cho các sàn giao dịch và sản phẩm khác nhau.

  6. Có thể tối ưu hóa việc nhập bằng cách điều chỉnh thời gian SMA.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro của chiến lược này bao gồm:

  1. SMA có bản chất chậm trễ, có thể bỏ lỡ thay đổi giá.

  2. Đường ngang không thể tránh hoàn toàn thua lỗ.

  3. Không có cơ chế thoát, các nhà giao dịch cần tự theo dõi P / L.

  4. Các thiết lập phí không chính xác có thể gây ra tính toán ngang hàng sai.

  5. Trượt không được xem xét.

  6. Không dừng lỗ, có thể dẫn đến tổn thất lớn.

Các giải pháp là:

  1. Hãy xem xét các chỉ số nhạy cảm hơn như MACD.

  2. Thêm chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  3. Thêm logic lấy lợi nhuận và dừng lỗ cho việc tự động thoát ra.

  4. Đặt mức phí chính xác dựa trên trao đổi thực tế.

  5. Thêm trượt cố định cho các lối vào và lối ra tối ưu.

  6. Thêm stop loss để giới hạn lỗ tối đa.

Các lĩnh vực cải thiện

Một số cách để tối ưu hóa chiến lược:

  1. Thay thế SMA bằng các chỉ số tiên tiến hơn như MACD hoặc KDJ.

  2. Thêm bộ lọc xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng.

  3. Tối ưu hóa thời gian SMA để chính xác nhập tốt hơn.

  4. Thêm logic lấy lợi nhuận và dừng lỗ cho việc tự động thoát ra.

  5. Thiết lập trượt để backtest và giao dịch trực tiếp.

  6. Tối ưu hóa cài đặt phí để phù hợp với thực tế.

  7. Thêm stop loss để giới hạn lỗ tối đa.

  8. Chạy chiến lược trên nhiều khung thời gian để đa dạng hóa.

  9. Bao gồm thay đổi khối lượng để cải thiện nhập cảnh.

  10. Sử dụng máy học để tối ưu hóa các thông số.

Kết luận

Chiến lược này trực quan hiển thị mức giá ngang bằng mà một sự phá vỡ có thể dẫn đến lợi nhuận. Đây là một chiến lược phụ trợ đơn giản và thực tế với những lợi thế như mã đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng rủi ro cũng cần phải được giải quyết. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó từ nhiều khía cạnh để làm cho nó mạnh mẽ hơn và có lợi nhuận hơn. Nhìn chung nó cung cấp một ví dụ tham chiếu tuyệt vời đáng để nghiên cứu và áp dụng.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © NikitaDoronin
//@version=4

strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)

/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]

p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]

/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100

/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))

/// Stategy Entry
if (longCondition)
    ep := close
    p := close * (1 + fee_inp)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if (shortCondition)
    ep := close
    p := close * (1 - fee_inp)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

/// Plot Break-even Price 
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu