Chiến lược giá phá vỡ và giá bao phủ
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là vẽ giá vào và giá bảo vệ sau khi mở vị trí, để hiển thị trực quan vị trí thu được khi giá phá giá vào. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quản lý tốt hơn vị trí và thu lại lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Mã thông qua SMA Gold Fork làm nhiều, SMA Dead Fork làm trống để mở kho. Sau đó tính giá vào và giá bảo hiểm sau khi tính phí xử lý. Cách tính giá bảo hiểm là: khi làm nhiều, giá bảo hiểm là giá vào nhân với ((1 + phí xử lý); khi trống, giá bảo hiểm là giá vào nhân với ((1- phí xử lý). Cuối cùng, vẽ đường giá vào và đường giá bảo hiểm, điền màu giữa hai dòng.
Do đó, bất cứ khi nào giá phá vỡ đường giá vào, thì nó đã có lợi nhuận. Các nhà giao dịch có thể thiết lập vị trí dừng hoặc dừng lỗ dựa trên đường giá bảo vệ, do đó khóa lợi nhuận.
Mã có thể được chia thành:
- Xác định điều kiện mở cửa
- Tính toán giá vào và giá bảo hiểm
- Vẽ đường giá nhập và đường giá bảo đảm
- Đặt màu giữa hai dòng
Chiến lược giá bù đắp đột phá này được thực hiện bằng cách xác định các điều kiện đơn giản để mở vị trí, tính toán giá bảo hiểm và vẽ đường phụ trợ.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Nó cho phép người dùng trực quan xem mức lợi nhuận và có thể nhanh chóng đánh giá xem giá có đáp ứng được yêu cầu lợi nhuận hay không.
Bạn có thể thiết lập điểm dừng lỗ theo đường giá bảo hiểm để tránh tổn thất mở rộng.
Mã đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và điều chỉnh.
Bạn có thể sử dụng đường giá bảo vệ để quản lý vị trí của mình.
Các tham số phí có thể được sửa đổi một cách tiện lợi để áp dụng cho các sàn giao dịch và các loại khác nhau.
Điều kiện mở lệnh có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh chu kỳ SMA.
Phân tích rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Các chỉ số SMA tự nó bị tụt hậu, có thể xảy ra sự thay đổi giá bị bỏ lỡ.
Đường giá cơ bản không hoàn toàn tránh được sự phát sinh và mở rộng của tổn thất.
Chiến lược này không có cơ chế thoát ra, người giao dịch phải tự theo dõi lợi nhuận và thua lỗ của mình.
Việc thiết lập phí xử lý không đúng có thể dẫn đến tính toán giá bảo hiểm sai.
Chiến lược không tính đến tác động của điểm trượt.
Chiến lược này không có cơ chế dừng lỗ, có thể dẫn đến tổn thất lớn.
Các giải pháp đối phó với rủi ro là:
Có thể xem xét việc thay thế bằng các chỉ số năng động hơn, chẳng hạn như MACD.
Cần kết hợp các chỉ số xu hướng để xác định định hướng và tránh lập vị thế ngược.
Cần thêm logic dừng dừng để chiến lược có thể tự động thoát ra.
Phí xử lý chính xác nên được thiết lập dựa trên sàn giao dịch thực tế.
Có thể thiết lập điểm trượt cố định để tối ưu hóa lối vào và lối ra.
Tăng Stop Loss di động để kiểm soát tổn thất tối đa.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thay thế chỉ số SMA bằng các chỉ số tiên tiến hơn như MACD hoặc KDJ.
Tăng các chỉ số đánh giá xu hướng, tránh các vị thế nghịch đảo.
Tối ưu hóa tham số chu kỳ SMA, tăng độ chính xác mở vị trí.
Thêm logic dừng dừng để chiến lược có thể tự động thoát ra.
Thiết lập phản hồi và điều khiển điểm trượt của đĩa cứng.
Tối ưu hóa các tham số phí xử lý để nó gần với giao dịch thực tế.
Tăng mức dừng di động để hạn chế tổn thất tối đa.
Có thể sao chép chiến lược trong các chu kỳ thời gian khác nhau để thực hiện kết hợp nhiều chu kỳ.
Tối ưu hóa nhập cảnh với sự thay đổi khối lượng giao dịch.
Các tham số có thể được tối ưu hóa thông qua thuật toán học máy.
Tóm tắt
Chiến lược này hiển thị trực quan vị trí có lợi nhuận của giá phá giá vào, là một chiến lược hỗ trợ đơn giản và thực tế. Nó có những ưu điểm như mã đơn giản, dễ thực hiện, nhưng cũng có một số rủi ro cần lưu ý. Chúng ta có thể tối ưu hóa và cải thiện chiến lược từ nhiều góc độ để nó có thể áp dụng rộng rãi hơn, có tính ổn định và lợi nhuận mạnh mẽ hơn.
/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © NikitaDoronin
//@version=4
strategy("Plot Break-even Price", overlay=true)
/// Break-even calculation
ep = 0.0
ep := na(ep[1]) ? na : ep[1]
p = 0.0
p := na(p[1]) ? na : p[1]
/// Fees Input
fee_inp = input(0.25, title='Price Change in %', step=0.1)/100
/// Your Strategy calculation
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
/// Stategy Entry
if (longCondition)
ep := close
p := close * (1 + fee_inp)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (shortCondition)
ep := close
p := close * (1 - fee_inp)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
/// Plot Break-even Price
p1 = plot(ep, color = color.red, transp = 85)
p2 = plot(p, color = color.green)
fill(p1, p2, color = color.red, transp = 85)