Phương pháp RSI Fisher ngược Trung bình di chuyển nhiều khung thời gian

Tổng quan

Chiến lược chuyển động trung bình đa khung thời gian ngược Fisher RSI là một chiến lược giao dịch định lượng cố gắng xác định các điểm đảo ngược thị trường tiềm năng bằng cách tính toán trung bình chuyển động của chỉ số RSI điều chỉnh ngược trên các khung thời gian cao hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên tính toán chỉ số RSI thông thường, trong đó thông số RSI_pm đại diện cho thời gian tính toán RSI. RSI ban đầu sau đó được điều chỉnh ngược lại thông qua hàm toán học IF ((input) =>(exp(2input)-1)/(exp(2input) + 1). RSI được điều chỉnh được chuyển sang biến IF_RSI.

Để lọc ra quá nhiều tiếng ồn, chiến lược tiếp tục tính toán trung bình động của IF_RSI trong khoảng thời gian RSI_ps, lấy chỉ số cuối cùng wma_RSI được sử dụng để xác định tín hiệu mua và bán.

Cuối cùng, chiến lược vẽ biểu đồ chỉ số này trên một khung thời gian cao hơn và đặt các đường ngưỡng ở mức 0,8 và -0,8.

Ưu điểm

Chiến lược xử lý xu hướng RSI thông qua làm mịn đôi, có thể lọc hiệu quả quá nhiều tiếng ồn và khóa các tín hiệu đảo ngược tương đối rõ ràng.

Ngoài ra, phương pháp phân tích nhiều khung thời gian được áp dụng bởi chiến lược xác định sự đột phá của chỉ số trên khung thời gian cấp cao hơn, có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược dài hạn và tránh sự can thiệp từ tiếng ồn thị trường ngắn hạn quá mức.

Rủi ro

Chiến lược dựa trên các chỉ số trung bình động để xác định điểm mua và bán, có một số trễ. Trong thị trường tăng dài hạn, không gian tăng của các chỉ số điều chỉnh có thể bị hạn chế, không thể nắm bắt đầy đủ các cơ hội xu hướng.

Mặt khác, các điều chỉnh cũng có thể bỏ lỡ cơ hội phục hồi sau khi điều chỉnh ngắn hạn.

Tối ưu hóa

Cố gắng điều chỉnh các tham số chỉ số một cách thích hợp để thích nghi tốt hơn với điều kiện thị trường. Ví dụ, các chu kỳ tính toán RSI khác nhau và các tham số thời gian làm mịn có thể được thử nghiệm để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu.

Nó cũng đáng để xem xét kết hợp các chỉ số phụ khác để xác minh tín hiệu và cải thiện sự ổn định chiến lược. Ví dụ, các chỉ số khối lượng, Bollinger Bands vv có thể được thêm vào để đánh giá sức mạnh của tín hiệu xu hướng.

Kết luận

Chiến lược chuyển động trung bình nhiều khung thời gian ngược của Fisher RSI có một logic tổng thể mạnh mẽ, nhưng vẫn cần tối ưu hóa để thích nghi với các tình huống thị trường rộng hơn.