Chiến lược dừng lỗ theo xu hướng dựa trên biến động giá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng dừng lỗ dựa trên biến động giá. Nó sử dụng mức biến động thực trung bình (ATR) để thiết lập đường dừng lỗ cho biến động giá. ATR phản ánh sự biến động và mức độ rủi ro của giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán ATR của độ dao động thực tế trung bình trong một chu kỳ nhất định. Sau đó, tùy theo hướng xu hướng giá hiện tại, nếu xu hướng tăng, thiết lập đường dừng là giá cao nhất hiện tại trừ ATR n lần; nếu xu hướng giảm, đường dừng là giá thấp nhất hiện tại cộng với ATR n lần.
Khi giá phá vỡ đường dừng của xu hướng tăng hoặc phá vỡ đường dừng của xu hướng giảm, xác định xu hướng chuyển hướng. Tại thời điểm này, chiến lược xóa lỗ và thiết lập đường dừng mới theo hướng xu hướng mới.
Nhìn chung, chiến lược này có khả năng đánh giá chính xác xu hướng biến đổi bằng cách sử dụng biến động giá để thiết lập đường dừng lỗ. Khi xu hướng biến đổi, dừng lỗ kịp thời sẽ giúp chiến lược nắm bắt hướng xu hướng mới.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng tính năng biến động giá để đánh giá xu hướng, nắm bắt chính xác điểm biến đổi giá
- Thời gian dừng lỗ và chuyển vị trí để giảm nguy cơ biến động thị trường
- Các tham số điều chỉnh linh hoạt để kiểm soát khoảng cách giữa đường dừng và biến động giá
- Có thể điều chỉnh theo các tham số cụ thể của giống, có khả năng thích ứng mạnh mẽ
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro sai lầm do phá vỡ không hiệu quả. Giá có thể bị phá vỡ không hiệu quả không thể duy trì, dẫn đến chuyển hướng sai lầm
- Các tham số được đặt quá mạnh có thể làm tăng tổn thất. Ví dụ: giá trị n quá lớn khi dừng lỗ quá gần, rung động nhỏ có thể gây ra
- Các loại biến động thấp như urrencies có thể có hiệu quả dừng kém. ATR thấp hơn và đường dừng gần giá hơn
Tối ưu hóa chiến lược
- Có thể đưa ra các chỉ số phụ trợ như khối lượng giao dịch hoặc tăng tốc biến động để tránh phán đoán sai lầm về phá vỡ không có hiệu lực
- Điều chỉnh giá trị của n cho các đặc điểm của các giống khác nhau để làm cho khoảng cách dừng phù hợp hơn
- Chu kỳ ATR cũng có thể được tối ưu hóa, chọn tham số chu kỳ phù hợp nhất để xác định tỷ lệ biến động chênh lệch giá
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một thực hiện thuật toán tốt hơn để thiết lập đường dừng dựa trên biến động giá. Nó đánh giá chính xác hơn về xu hướng giá, có thể nắm bắt các điểm biến động quan trọng của xu hướng. Đồng thời cũng cung cấp một số thông số để điều chỉnh, có khả năng thích ứng. Là một chiến lược dừng lỗ, nó có thể tránh được rủi ro đảo ngược hiệu quả, đáng để sử dụng trong thị trường thực.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © laptevmaxim92
//@version=4
strategy("Volatility stop strategy", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(2, step = 0.1)
utp = input(false, "Use take profit?")
pr = input(100, "Take profit pips")
usl = input(false, "Use stop loss?")
sl = input(100, "Stop loss pips")
fromday = input(01, defval=01, minval=01, maxval=31, title="From Day")
frommonth = input(01, defval=01, minval= 01, maxval=12, title="From Month")
fromyear = input(2000, minval=1900, maxval=2100, title="From Year")
today = input(31, defval=01, minval=01, maxval=31, title="To Day")
tomonth = input(12, defval=12, minval=01, maxval=12, title="To Month")
toyear = input(2039, minval=1900, maxval=2100, title="To Year")
use_date = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00))
atr_ = atr(length)
max_ = 0.0
min_ = 0.0
max1 = 0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 = 0.0
min1 := min(nz(min_[1]), close)
vstop = 0.0
is_uptrend = false
is_uptrend_prev = false
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? color.green : color.red, linewidth=2)
longCondition = is_uptrend
if (longCondition and use_date)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = not is_uptrend
if (shortCondition and use_date)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (utp and not usl)
strategy.exit("TP", "BUY", profit = pr)
strategy.exit("TP", "SELL", profit = pr)
if (usl and not utp)
strategy.exit("SL", "BUY", loss = sl)
strategy.exit("SL", "SELL", loss = sl)
if (usl and utp)
strategy.exit("TP/SL", "BUY", loss = sl, profit = pr)
strategy.exit("TP/SL", "SELL", loss = sl, profit = pr)