Chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình động và đột phá động lượng HA

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên xu hướng lớn dựa trên đường trung bình và kết hợp với chỉ số động lực HA để xác định điểm đột phá, để thực hiện theo dõi xu hướng. Chiến lược đơn giản và dễ hiểu, sử dụng đường trung bình để xác định hướng xu hướng lớn, sau đó xác định điểm vào cụ thể thông qua chỉ số động lực HA.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu thực hiện theo dõi xu hướng thông qua đường trung bình và chỉ số động lực HA. Các logic cụ thể là:

1. Xác định hướng của xu hướng lớn: tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày và đường trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, khi đường 20 ngày cao hơn (<) đường 200, đánh giá là xu hướng tăng (<) xu hướng.

2. Xác định thời gian nhập cảnh: tính toán chỉ số động lực HA, bằng cách so sánh khả năng phán đoán của kích thước phần thực thể. Chỉ số lớn hơn tham số HA_Candle_Trong trường hợp, bạn có thể tham gia khi tăng cường động lực. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra giá đóng cửa cao hơn / thấp hơn đường trung bình 20 ngày để xác định hướng đột phá.

3. Thiết lập dừng lỗ exits: Chiến lược thiết lập dừng lỗ với số tiền thắng thua.

Thông qua quá trình trên, chiến lược có thể bắt được phần giữa khi xu hướng xảy ra và thực hiện hoạt động theo dõi xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Lịch lý của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và điều chỉnh tham số.

2. Sử dụng đường trung bình để đánh giá xu hướng lớn, bạn có thể loại bỏ một phần tiếng ồn và khóa các xu hướng chính.

3. Chỉ số động lực HA để đánh giá sức mạnh đột phá, có thể tránh đột phá giả.

4. Sự kết hợp giữa định hướng và động lực làm cho thời điểm vào sân trở nên chính xác hơn.

5. Thiết lập các lối thoát dừng lỗ, có thể kiểm soát tốt rủi ro giao dịch đơn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này có những rủi ro:

1. Khi thị trường đang cân bằng, giao dịch sai lầm có thể xảy ra thường xuyên.

2. Thiết lập tham số (như tham số đường trung bình, tham số cường độ HA) không đúng có thể dẫn đến rò rỉ.

3. Không thể thích ứng với tất cả các loại biến động trong thị trường, như biến động có thể gây thiệt hại lớn.

4. Không thể xác định chính xác điểm biến động của xu hướng, không thể dừng lỗ kịp thời có thể làm tăng tổn thất.

Giải pháp tương ứng:

1. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu giao dịch vô hiệu.

2. Các tham số được thử nghiệm và tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.

3. Kết hợp với chỉ số biến động để tránh giao dịch sai trong tình huống chấn động.

4. Thiết lập dừng di chuyển để khóa lợi nhuận.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn bao gồm:

1. Sử dụng tham số đường trung bình thích ứng thay vì tham số cố định, để thích ứng tốt hơn với thay đổi thị trường.

2. Tăng bộ lọc các chỉ số như khối lượng giao dịch để tránh tín hiệu sai khi thị trường giảm.

3. Các tham số được tự động tối ưu hóa thông qua các phương pháp học máy để làm cho chiến lược ổn định hơn.

4. Thiết lập dừng động để nắm bắt lợi nhuận, thay vì dừng tĩnh đơn giản.

5. Kết hợp với nhiều chỉ số khác để đánh giá chất lượng tín hiệu và tình hình thị trường, như chỉ số VIX.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên xu hướng lớn dựa trên đường trung bình, chỉ số động lực HA làm cơ sở đầu vào. Lập luận của chiến lược đơn giản và rõ ràng, sử dụng chỉ số phán đoán chính xác, có thể thu được một phần lợi nhuận trong quá trình xu hướng.