Chiến lược giao dịch chỉ báo dao động biến động tuyệt vời
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược giao dịch chỉ số ưu tiên dao động dao động là một chiến lược giao dịch định lượng được phát triển dựa trên các đề xuất của Bill Williams trong cuốn sách The New Trading Dimension Array. Chiến lược này sử dụng các giá trị khác nhau của trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm để xây dựng chỉ số dao động và được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột, phát ra tín hiệu giao dịch thông qua sự thay đổi màu sắc của biểu đồ cột.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chỉ số Awesome Oscillator (AO), có công thức tính toán là:
AO = SMA(Median Price, Fast Length) - SMA(Median Price, Slow Length)
Trong đó, giá trung bình là giá trung bình của giá cao và giá thấp; Độ dài nhanh là độ dài của chu kỳ của trung bình di chuyển nhanh; Độ dài chậm là độ dài của chu kỳ của trung bình di chuyển chậm.
Chỉ số AO phản ánh sự biến động của giá cả thị trường trên các quy mô thời gian khác nhau thông qua sự chênh lệch giữa trung bình di chuyển nhanh và chậm. Khi trung bình di chuyển nhanh cao hơn trung bình di chuyển chậm, nó đại diện cho sức mạnh giá ngắn hạn mạnh hơn sức mạnh giá dài hạn, là tín hiệu mua; khi trung bình di chuyển nhanh thấp hơn trung bình di chuyển chậm, nó đại diện cho sức mạnh giá ngắn hạn yếu hơn sức mạnh giá dài hạn, là tín hiệu bán.
Chiến lược này sử dụng giá trị hiện tại của chỉ số AO với giá trị chênh lệch của chu kỳ trước để đánh giá trạng thái trống của chu kỳ hiện tại và sử dụng các màu khác nhau để đánh dấu trên biểu đồ cột: giá trị AO hiện tại lớn hơn chu kỳ trước là màu xanh, đại diện cho việc mua; AO hiện tại nhỏ hơn chu kỳ trước là màu đỏ, đại diện cho việc bán.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Xây dựng các chỉ số bằng cách sử dụng chênh lệch trung bình di chuyển, làm mịn dữ liệu giá, giúp lọc tiếng ồn thị trường;
- Các giá trị chênh lệch của đường trung bình nhanh và chậm, để nắm bắt xu hướng thay đổi của giá trên các quy mô thời gian khác nhau của thị trường;
- Biểu đồ hình cột hiển thị trực quan trạng thái trống, dễ dàng xác định hướng giao dịch;
- Các tham số có thể được tùy chỉnh để điều chỉnh độ nhạy của chỉ số cho các loại giao dịch khác nhau.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các tham số được đặt không đúng cách có thể dẫn đến tín hiệu giao dịch thường xuyên, dẫn đến giao dịch quá mức;
- Các chỉ số biến động có cấu trúc tương đối phức tạp, và các tham số không phù hợp có thể làm mất cơ hội giao dịch;
- Nguồn pointed đơn lẻ, có thể được kiểm chứng cải tiến bằng cách kết hợp với các chỉ số khác.
Để giảm nguy cơ trên, bạn có thể tối ưu hóa các thiết lập tham số, điều chỉnh cách xây dựng chỉ số và xác minh bằng các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa các tham số chiều dài của đường trung bình nhanh và chậm để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất;
- Cố gắng xây dựng các chỉ số AO bằng các loại moving average khác như EMA, LWMA, v.v.
- Kết hợp các chỉ số xu hướng và biến động để tăng hiệu quả của chỉ số;
- Tăng hệ thống ngăn chặn để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Tóm tắt
Tóm lại, chiến lược giao dịch chỉ số ưu tiên dao động dao động sử dụng chênh lệch trung bình di chuyển nhanh chóng để xác định xu hướng giá thay đổi, có thể phát hiện hiệu quả cơ hội đảo ngược ngắn hạn. Khái niệm của chiến lược rõ ràng, dễ thực hiện, có thể đạt được hiệu quả giao dịch tốt hơn thông qua tối ưu hóa tham số và kết hợp với các chỉ số khác.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)