Chiến lược giao dịch dựa trên động lượng

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các chỉ số động lực của cổ phiếu và các chỉ số khối lượng giao dịch để đưa ra quyết định mua và bán. Mua khi giá cổ phiếu tăng lên và giao dịch tăng lên; bán khi giá cổ phiếu giảm và giao dịch tăng lên. Chiến lược này nắm bắt các biến động giá ngắn hạn do hành động của đám đông trên thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Sức mạnh và thời gian của xu hướng thay đổi giá cổ phiếu quyết định động lực. Chiến lược này đánh giá động lực giá bằng cách tính toán sự thay đổi của giá cổ phiếu so với ngày trước.

Cụ thể, điều kiện mua là mặc 0 trên chỉ số động lượng và khối lượng giao dịch trên 20 ngày trung bình gấp đôi; điều kiện bán là mặc 0 dưới chỉ số động lượng và khối lượng giao dịch trên 20 ngày trung bình gấp đôi. Đặt điểm dừng sau khi mua là 0.8 lần giá mua và điểm dừng là 0.5 lần giá mua; Đặt điểm dừng và dừng sau khi bán ngược lại.

Lợi thế chiến lược

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nắm bắt xu hướng ngắn hạn của thị trường và hành vi của đám đông. Khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm liên tục, một số lượng lớn các nhà bán lẻ và các tổ chức sẽ theo dõi động lực giá cổ phiếu mạnh hơn để giao dịch. Điều này sẽ tạo ra xu hướng giá ngắn hạn tự tăng cường. Chính chiến lược này là nắm bắt tâm lý thị trường này và tạo ra lợi nhuận đầu tư bổ sung.

Rủi ro chiến lược

Thứ nhất, biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu không thể được dự đoán và kiểm soát hoàn toàn. Có nguy cơ biến động mạnh mẽ của giá do sự kiện bất ngờ gây ra, trong đó các cơ chế dừng lỗ không thể hoàn toàn tránh được tổn thất. Thứ hai, dữ liệu khối lượng giao dịch không đồng đều về chất lượng. Không thể loại trừ hoàn toàn khả năng khối lượng giao dịch của một số cổ phiếu bị thao túng bởi con người, điều này sẽ dẫn đến việc tín hiệu giao dịch bị bóp méo. Một lần nữa, không thể kiểm soát chính xác xu hướng ngắn hạn của thị trường chỉ dựa trên giá và khối lượng giao dịch.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

Bạn có thể xem xét kết hợp nhiều nguồn dữ liệu hơn để tăng hiệu quả chiến lược. Ví dụ: đưa vào các nền tảng Internet như phương tiện truyền thông xã hội về lượng thảo luận liên quan đến cổ phiếu. Khi lượng thảo luận liên quan đến một cổ phiếu tăng rõ rệt, nó có thể cho thấy sự thay đổi giá cổ phiếu trong tương lai. Đây có thể là tín hiệu mua và bán phụ trợ cho chiến lược. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét kết hợp các chỉ số cơ bản của cổ phiếu, chẳng hạn như tỷ lệ lãi suất thị trường, tỷ lệ thị trường ròng, v.v.

Tóm tắt

Chiến lược này có lợi nhuận dự kiến cao hơn so với các chiến lược đầu tư truyền thống. Tuy nhiên, nó cũng cần được hiểu đầy đủ và phòng ngừa rủi ro, và liên tục tối ưu hóa các tham số đầu vào của chiến lược để nâng cao hiệu quả giao dịch.