1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đa thời gian dựa trên chỉ số biến động và dao động Stochastic

Chiến lược giao dịch đa thời gian dựa trên chỉ số biến động và dao động Stochastic

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-21 14:34:42
Tags:

img

Tổng quan Chiến lược này kết hợp chỉ số biến động VIX và dao động stochastic RSI thông qua một thành phần các chỉ số trong các khoảng thời gian khác nhau, để đạt được các mục nhập đột phá hiệu quả và thoát mua quá mức / bán quá mức.

Nguyên tắc

  1. Tính toán chỉ số biến động VIX: lấy giá cao nhất và thấp nhất trong 20 ngày qua để tính biến động. VIX cao cho thấy thị trường hoảng loạn trong khi VIX thấp cho thấy thị trường tự mãn.

  2. Tính toán dao động RSI: lấy sự thay đổi giá trong 14 ngày qua. RSI trên 70 cho thấy điều kiện mua quá mức và RSI dưới 30 cho thấy điều kiện bán quá mức.

  3. Kết hợp hai chỉ số. mua dài khi VIX vi phạm dải trên hoặc tỷ lệ phần trăm cao nhất. đóng dài khi RSI vượt trên 70.

Ưu điểm

  1. Tích hợp nhiều chỉ số để đánh giá thời gian thị trường toàn diện.
  2. Các chỉ số trên các khung thời gian xác minh lẫn nhau và cải thiện độ chính xác quyết định.
  3. Các tham số có thể tùy chỉnh có thể được tối ưu hóa cho các công cụ giao dịch khác nhau.

Rủi ro

  1. Điều chỉnh tham số không đúng có thể gây ra nhiều tín hiệu sai.
  2. Một chỉ số thoát duy nhất có thể bỏ lỡ sự đảo ngược giá.

Các đề xuất tối ưu hóa

  1. Kết hợp nhiều chỉ số xác nhận hơn như đường trung bình động và băng tần Bollinger vào các mục thời gian.
  2. Thêm thêm các chỉ số ra khỏi như mô hình nến đảo ngược.

Tóm lại Chiến lược này sử dụng VIX để đánh giá thời gian thị trường và mức độ rủi ro, và lọc các giao dịch không thuận lợi bằng cách đọc mua quá mức / bán quá mức từ chỉ số RSI, để vào vào những thời điểm thích hợp và thoát ra kịp thời với các điểm dừng.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © timj

strategy('Vix FIX / StochRSI Strategy', overlay=true, pyramiding=9, margin_long=100, margin_short=100)

Stochlength = input.int(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input.int(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input.int(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

///////////// RSI 
RSIlength = input.int( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input.int( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input.int( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = ta.rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input.float(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input.float(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input.float(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input.int(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((ta.highest(close, pd)-low)/(ta.highest(close, pd)))*100
sDev = mult * ta.stdev(wvf, bbl)
midLine = ta.sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (ta.highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray

isOverBought = (ta.crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0


if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (isOverBought)
    strategy.close("Long")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu