1. Quảng trường
  2. Các chỉ số động lực đảo ngược xu hướng Chiến lược theo dõi chéo

Các chỉ số động lực đảo ngược xu hướng Chiến lược theo dõi chéo

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-29 16:21:12
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp MACD, RSI, ADX và các chỉ số kỹ thuật đà khác để xác định các tín hiệu đảo ngược giá và áp dụng các chiến lược đảo ngược để tham gia khi xu hướng mạnh đảo ngược. Chiến lược cũng thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này đầu tiên kết hợp các đường chéo trung bình chuyển động nhanh và chậm của chỉ số MACD để đánh giá xu hướng giá; sau đó sử dụng chỉ số RSI để lọc các sự đột phá sai và đảm bảo rằng các tín hiệu giao dịch chỉ được tạo ra sau khi sự đảo ngược giá thực tế xảy ra; cuối cùng sử dụng chỉ số ADX để xác minh lại liệu giá đã bước vào trạng thái xu hướng.

Cụ thể, khi đường nhanh MACD vượt qua đường chậm, RSI cao hơn 50 và tăng, ADX lớn hơn 20, đó là tín hiệu mua; khi đường nhanh MACD vượt qua đường chậm, RSI thấp hơn 50 và giảm, ADX lớn hơn 20, đó là tín hiệu bán.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó kết hợp nhiều chỉ số để lọc hiệu quả các tín hiệu sai và sai, thực sự khóa các điểm uốn cong của sự đảo ngược xu hướng, do đó đạt được tỷ lệ thắng cao hơn. Ngoài ra, đặt lệnh dừng lỗ và lấy lợi nhuận khóa trong lợi nhuận và kiểm soát rủi ro, có thể bảo hiểm hiệu quả tác động của các sự kiện bất ngờ.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là đánh giá sai về sự đảo ngược xu hướng, chẳng hạn như giá giảm sâu dẫn đến đánh giá sai. Ngoài ra, tính bền vững của xu hướng mới sau khi đảo ngược có thể không đủ để kiếm được đủ lợi nhuận.

Các giải pháp là tối ưu hóa thêm các tham số, điều chỉnh biên dừng lỗ hoặc kết hợp nhiều chỉ số phụ trợ hơn để lọc tín hiệu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm theo các hướng sau:

  1. Tối ưu hóa sự kết hợp của các thông số MACD và RSI để cải thiện độ chính xác của các phán đoán đảo ngược giá;

  2. Tăng độ lọc các chỉ số, chẳng hạn như KD, BOLL vv để tạo ra hiệu ứng của các chỉ số bao gồm nhau;

  3. Điều chỉnh năng động biên dừng lỗ theo các điều kiện thị trường khác nhau;

  4. Thay đổi vị trí lợi nhuận trong thời gian thực theo xu hướng thực tế sau khi đảo ngược.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số động lực để xác định các cơ hội đảo ngược giá tiềm năng. Thông qua tối ưu hóa tham số, kết hợp nhiều chỉ số phụ trợ hơn, điều chỉnh động các chiến lược dừng lỗ và lấy lợi nhuận, sự ổn định và độ tin cậy của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa để khóa các cơ hội giao dịch khác nhau được cung cấp bởi thị trường.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO

//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )

// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short  ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )

leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")

macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")

sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")

len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")


// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))

// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)


//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)

// start deal condition
longcondition =  ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20 
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20 

//tp
longtp1   = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2   = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1)) 
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1)) 
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2)) 

//sl
shorttp1   = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2   = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))

//placeorders
if inversestrategy == false
    if direction == "Both"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
    if direction == "Both"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu