1. Quảng trường
  2. Chiến lược xu hướng định lượng dựa trên nhiều yếu tố

Chiến lược xu hướng định lượng dựa trên nhiều yếu tố

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-12 11:09:40
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xem xét toàn diện các yếu tố như khối lượng giao dịch, biến động, vị trí giá đóng cửa, xu hướng, v.v. để xác định các cơ hội giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là xác định các điểm vào và ra bằng cách kết hợp các bước đột phá bất thường trong khối lượng giao dịch, vị trí đóng cửa, phạm vi biến động và các yếu tố khác.

Đặc biệt, chiến lược tính toán khối lượng giao dịch trung bình trong một khoảng thời gian. Khi khối lượng giao dịch trong thời gian hiện tại cho thấy sự đột phá bất thường đáng kể, nó có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, nếu giá đóng gần giới hạn trên hoặc dưới của phạm vi biến động, nó cũng ngụ ý một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Bằng cách kết hợp khối lượng giao dịch và vị trí đóng, các điểm vào và ra tiềm năng có thể được đánh giá ban đầu.

Để xác minh các tín hiệu giao dịch, chiến lược này cũng xem xét phạm vi biến động. Nếu biến động hiện tại vượt qua mức trung bình trong một khoảng thời gian, nó tạo thành điều kiện đầu tiên của tín hiệu giao dịch. Sau đó, nếu giá đóng của thanh tăng giảm xuống nửa dưới của phạm vi biến động với khối lượng tăng lên, một tín hiệu bán được tạo ra. Ngược lại, nếu giá đóng của thanh giảm nằm trong nửa trên của phạm vi biến động với khối lượng giảm xuống, thì một tín hiệu mua được tạo ra.

Ngoài ra, chiến lược này cũng sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng tổng thể.

Bằng cách tích hợp các chỉ số trên, chiến lược này có thể xác định hiệu quả các điểm vào và ra khỏi thị trường.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó tính đến nhiều yếu tố để ra quyết định, làm cho các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

  1. Phát hiện các dấu hiệu đảo ngược xu hướng sớm bởi khối lượng giao dịch bất thường.
  2. Xác định xu hướng thực tế theo phạm vi biến động và vị trí đóng cửa, tránh tiếng ồn ngắn hạn.
  3. Đảm bảo chiến lược phù hợp với xu hướng chính bằng cách kiểm tra trung bình động dài hạn.
  4. Giảm tổn thất bằng cách xác minh tín hiệu từ nhiều khía cạnh.

Rủi ro

Cũng có một số rủi ro của chiến lược này:

  1. Khó khăn để tối ưu hóa các thông số với nhiều yếu tố.
  2. Không thể hoàn toàn tránh được tín hiệu sai.
  3. Phương pháp đánh giá sai về xu hướng chính có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tổng thể.
  4. Các thông số biến động cần điều chỉnh trong môi trường thị trường khác nhau.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh chính mà chiến lược này có thể được tối ưu hóa:

  1. Sử dụng các mô hình máy học để tự động điều chỉnh các thông số.
  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
  3. Kết hợp nhiều yếu tố như dòng tiền để xác định xu hướng chính.
  4. Thiết kế tham số biến động thích nghi.

Kết luận

Chiến lược này xác định cơ hội giao dịch bằng cách tính đến các yếu tố khác nhau. Những lợi thế nằm trong các cơ chế tín hiệu toàn diện và hiệu suất ổn định, trong khi những rủi ro chính đến từ điều chỉnh tham số và dự đoán xu hướng chính không chính xác. Một số kỹ thuật như học máy có thể được áp dụng để tối ưu hóa hơn nữa trong tương lai. Nói chung, đây là một chiến lược có lý luận hợp lý và hiệu suất thực tế hứa hẹn.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("volume spread analysis ", overlay=true)

volavg = sma(volume,40)
c= close
l=low
h=high
v=volume

volmean 			= 	stdev(volavg,30) 
volupband3 			= 	volavg + 3*volmean 
volupband2 			= 	volavg + 2*volmean 
volupband1 			= 	volavg + 1*volmean 
voldnband1 			= 	volavg -1*volmean 
voldnband2 			= 	volavg -2*volmean 
midprice			=	(high+low)/2
spread				=	(high-low)
avgspread			=	sma(spread,80)
avgspreadbar     	=   spread > avgspread
widerangebar		=	spread>(1.5*avgspread)
narrowrangebar	    =	spread<(0.7*avgspread)
lowvolume			=	volume<volume[1] and volume<volume[2]
upbar				=	close>close[1] 
downbar			    =	close<close[1] 
highvolume			=	volume>volume[1] and volume[1]>volume[2]
closefactor		    =	close-low
clsposition 		=	spread/closefactor

closeposition		=	iff(closefactor==0,avgspread,clsposition)
vb					=	volume>volavg or volume>volume[1]
upclose			    =	close>=((spread*0.7)+low)// close is above 70% of the bar
downclose			=	close<=((spread*0.3)+low)// close is below the 30% of the bar
aboveclose			=	close>((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 70% of the bar
belowclose			=	close<((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 30% of the bar
midclose			=	close>((spread*0.3)+low) and c<((spread*0.7)+l)// close is between 30% and 70% of the bar
verylowclose		=	closeposition>4//close is below 25% of the bar
veryhighclose		=	closeposition<1.35// close is above 80% of the bar
closepos			= 	iff(close<=((spread*0.2)+low),1,iff(close<=((spread*0.4)+low),2,iff(close<=((spread*0.6)+low),3,iff(close<=((spread*0.8)+low),4,5))))
                    // 1 = downclose, 2 = belowclose, 3 = midclose, 4 = aboveclose, 5 = upclose
volpos				=  	iff(volume>volavg*2,1,iff(volume>volavg*1.3,2,iff(volume>volavg,3,iff(volume<volavg and volume>volavg*0.7,4,5))))
                    //// 1 = very high, 2 = high, 3 = above average, 4 = less than average, 5 = low
freshgndhi          =  close > highestbars(h,5)
freshgndlo          =  close < lowestbars(l,5)



//========================trend estimation =========================
//jtrend=sma(close,5)
//trendlongterm     =  linreg(jtrend,40) 
//trendmediumterm   =  linreg(jtrend,10) 
//trendshortterm    =  linreg(jtrend,3)
//tls=linreg(jtrend,3)

minperiodsrwist = input(title="short term min periods",  defval=2, minval=1)
maxperiodsrwist = input(title="short term max periods",  defval=8, minval=1)


minperiodsrwilt = input(title="long term min periods",  defval=10, minval=1)
maxperiodsrwilt = input(title="long term max periods",  defval=40, minval=1)

rwhmins = (high - nz(low[minperiodsrwist])) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwhmaxs = (high - nz(low[maxperiodsrwist])) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwhs = max( rwhmins, rwhmaxs )

rwlmins = (nz(high[minperiodsrwist]) - low) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwlmaxs = (nz(high[maxperiodsrwist]) - low) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwls = max( rwlmins, rwlmaxs )


rwhminl = (high - nz(low[minperiodsrwilt])) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwhmaxl = (high - nz(low[maxperiodsrwilt])) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwhl = max( rwhminl, rwhmaxl )

rwlminl = (nz(high[minperiodsrwilt]) - low) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwlmaxl = (nz(high[maxperiodsrwilt]) - low) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwll = max( rwlminl, rwlmaxl )





ground = rwhs
sky    = rwls  
j      = rwhs-rwls
k      = rwhl-rwll
j2     = rwhl 
k2     = rwll  
ja     = cross(j,1) 
jb     = cross(1,j) 
jc     = cross(-1,j)
jd     = cross(j,-1)
j2a    = cross(j2,1)
j2b    = cross(1,j2)
k2a    = cross(k2,1)
k2b    = cross(1,k2)
upmajoron   = j > 1 and ja[1]
upmajoroff  = j < 1 and jb[1]
upminoron   = j2 > 1 and j2a[1]
upminoroff  = j2 < 1 and j2b[1]
dnmajoron   = j < -1 and jc[1]
dnmajoroff  = j > -1 and jd[1]
dnminoron   = k2 > 1 and k2a[1]
dnminoroff  = k2 < 1 and k2b[1]
upimd       = iff(ground > 1, 1,0)
dnimd       = iff(sky > 1, 1, 0)
upmajor     = iff(j>1,1,iff(j<(-1),-1,0))
upminor     = iff(j2>1,1,-1)
dnminor     = iff(k2>1,1,-1)
//======================================================================|

Buy_stop = lowest(low[1],5) - atr(20)[1]
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],5) + atr(20)[1] 
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

//======================================================================| 

//upthrustbar		=	widerangebar and downclose  and upimd==1 and high>high[1]  //wrb and uhs and fresh ground
nut              	=       widerangebar and downclose  and freshgndhi and highvolume // new signal
bc               	=       widerangebar and aboveclose and volume == highest(volume,60) and upmajor==1  // new signal
upthrustbar		=	widerangebar and (closepos==1 or closepos==2) and upminor>0 and high>high[1] and (upimd>0or upmajor>0) and volpos <4// after minor up trend
upthrustbartrue		=	widerangebar and closepos==1 and upmajor>0 and high>high[1] and volpos <4//occurs after a major uptrend
upthrustcond1		=	upthrustbar[1] and downbar and not narrowrangebar 
upthrustcond2		=	upthrustbar[1] and downbar and volpos == 2
upthrustcond3		=	upthrustbar and volpos ==1
toprevbar		=	volume[1]>volavg  and upbar[1] and widerangebar[1] and downbar and downclose and widerangebar and upmajor>0 and high==highest(high,10)
pseudoupthrust		=	upbar[1] and high>high[1] and volume[1]>1.5*volavg and downbar and downclose and  not upthrustbar
pseudoutcond		=	pseudoupthrust[1] and downbar and downclose and not upthrustbar
trendchange		=	upbar[1] and high==highest(high,5) and downbar and (downclose or midclose) and volume>volavg and upmajor>0 and upimd>0 and not widerangebar and not pseudoupthrust 
nodemandbarut		=	upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and ((upminor>0 and upimd>0)or (upminor<0 and upminor>0))//in a up market
nodemandbardt		=	upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and (upminor<=0or upimd<=0)// in a down or sidewayss market
nosupplybar		=	downbar and narrowrangebar and lowvolume  and closepos<3 and ((upminor<1 and upimd<1)or (upminor>0 and upimd<1))
lowvoltest		=   	low==lowest(low,5) and upclose and lowvolume//lowvolume and l<low[1] and upclose
lowvoltest1		= 	low==lowest(low,5) and volume<volavg and low<low[1] and upclose and upminor>0 and upmajor>0// and widerangebar
lowvoltest2		= 	lowvoltest[1] and upbar and upclose
sellcond1		=	(upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3) 
sellcond2		=	sellcond1[1]==0
sellcond		=	sellcond1 and sellcond2
strengthdown0		= 	upmajor<0 and volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0// strength after a long down trend
strengthdown		= 	volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upimd<=00 and upminor<0// strength after a down trend
strengthdown1		= 	upmajor<0 and volume>(volavg*1.5) and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0//strength after downtrend . high volume
strengthdown2		=	upimd<=0 and volume[1]<volavg  and upbar and veryhighclose and volpos<4
buycond1		= 	strengthdown or strengthdown1
buycond			= 	upbar  and buycond1[1]
stopvolume		= 	low==lowest(low,5)  and (upclose or midclose) and v>1.5*volavg and upmajor<0
revupthrust		=	upmajor<0 and upbar and upclose and volume>volume[1] and volume>volavg and  widerangebar and downbar[1] and downclose[1] and upminor<0
effortup		=	high>high[1] and low>low[1] and close>close[1] and close>=((high-low)*0.7+low) and spread>avgspread and volpos<4//and open<=((high-low)*0.3+low) 
effortupfail		=	effortup[1] and (upthrustbar or upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3 or (downbar and avgspreadbar))
effortdown		=	high<high[1] and low<low[1] and close<close[1] and  close<=((high-low)*0.25+low) and widerangebar and volume>volume[1]//o>=((high-low)*0.75+
effortdownfail  	=  	effortdown[1] and ((upbar and avgspreadbar)or revupthrust or buycond1)
upflag           	=  	(sellcond or buycond or effortup or effortupfail or stopvolume or effortdown or effortdownfail or revupthrust or nodemandbardt or nodemandbarut or nosupplybar or lowvoltest	or lowvoltest1 or lowvoltest2 or bc)
bullbar			=	(volume>volavg or volume>volume[1]) and closeposition <2 and upbar and not upflag
bearbar			=	vb  and downclose and downbar and spread>avgspread and not upflag 
buy =	(upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
burely				=	strengthdown1 and stopvolume[1]or (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
//buy				=	effortup and lowvoltest2[1] 
//sell			=	upthrustbartrue
sell			=	effortup[1] and effortupfail and upthrustcond3 and upthrustbartrue and toprevbar

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2 )
strategy.close("simpleBuy",when=upthrustbartrue )
    
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when= upthrustbartrue )
//strategy.close("simpleSell",when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2)
    




//|============================================================================================|
//data = close >= open
//plotshape(true, style=shape.flag, color=data ? green : red)

plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue)	,title="upthrustbaro"	,style=shape.arrowdown		,size=size.huge,color=red	)
//plotshape(toprevbar					        ,title="toprevbar"  	,style=shape.flag		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape((pseudoupthrust)			    	,title="(pseudoupthrus"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2)	,title="upthrustcond1"	,style=shape.triangleup		,size=size.small,color=red	)
plotshape(trendchange		    			,title="trendchange"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=red	)
//plotshape((nodemandbardt)		    		,title="(nodemandbardt"	,style=shape.square		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape(nosupplybar				    	,title="nosupplybar"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=blue)
plotshape(revupthrust				    	,title="revupthrust"	,style=shape.arrowup		,size=size.huge,color=green	)
//plotshape((upthrustbar	or	upthrustbartrue)	,title="upthrustbaro"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=red	)
//plotshape((upthrustcond1	or	upthrustcond2)	,title="upthrustcond1"	,style=shape.triangledown	,size=size.small,color=white	)
//plotshape((pseudoupthrust)				,title="(pseudoupthrus"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(nodemandbarut					,title="nodemandbarut"	,style=shape.labelup		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape(nodemandbarut					,title="nodemandbarut"	,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(nodemandbardt					,title="nodemandbardt"	,style=shape.diamond      	,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(nosupplybar					,title="nosupplybar"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=blue	)
plotshape(lowvoltest					,title="lowvoltest"	,style=shape.triangleup		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(lowvoltest2					,title="lowvoltest2"	,style=shape.triangledown	,size=size.small,color=yellow	)
//plotshape(strengthdown					,title="strengthdown"	,style=shape.flag		,size=size.small,color=green)
//plotshape(strengthdown					,title="strengthdown"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=lime	)
//plotshape(strengthdown2					,title="strengthdown2"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=silver	)
//plotshape(strengthdown2					,title="strengthdown2"	,style=shape.arrowdown		,size=size.small,color=red	)
//plotshape(stopvolume					,title="stopvolume"	,style=shape.labelup		,size=size.small,color=green	)
//plotshape(stopvolume					,title="stopvolume"	,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=yellow	)
plotshape(effortup					,title="effortup"	,style=shape.diamond      	,size=size.small,color=lime	)
plotshape(effortupfail					,title="effortupfail"	,style=shape.xcross		,size=size.small,color=blue	)
//plotshape(effortupfail					,title="effortupfail"	,style=shape.cross		,size=size.small,color=white	)
plotshape(effortdown					,title="effortdown"	,style=shape.triangledown		,size=size.small,color=red	)
plotshape(effortdownfail				,title="effortdownfail"	,style=shape.xcross	,size=size.small,color=green	)
//plotshape(effortdownfail				,title="effortdownfail"	,style=shape.flag		,size=size.small,color=white	)
//plotshape(buycond					,title="buycond"	,style=shape.circle		,size=size.small,color=green	)
//plotshape(sellcond					,title="sellcond"	,style=shape.arrowup		,size=size.small,color=orange	)
//plotshape((nut)						,title="(nut)"		,style=shape.arrowdown		,size=size.small,color=lime	)
//plotshape((bc	)					,title="(bc"		,style=shape.labelup		,size=size.small,color=red	)
//plotshape(buy						,title="buy"		,style=shape.labeldown		,size=size.small,color=white	)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu