Chiến lược đảo ngược RSI với chỉ báo MACD
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên giá trị RSI của MACD để đánh giá tín hiệu mua và bán. Mua khi giá trị RSI vượt quá đường mua hoặc bán, dừng hoặc dừng khi giá trị RSI vượt quá bán.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này kết hợp những ưu điểm của MACD và RSI.
Đầu tiên, tính ba đường cong của MACD, bao gồm đường DIF, đường DEA và đường MACD. Sau đó, tính RSI trên đường MACD để tạo ra RSI của MACD.
Khi chỉ số RSI of MACD vượt quá 30 hoặc 35 trong phạm vi bán tháo, nó sẽ tạo ra tín hiệu mua, cho thấy đường MACD đã đi vào phạm vi bán tháo và xu hướng giá cổ phiếu bắt đầu đảo ngược lên. Khi chỉ số RSI of MACD lại giảm xuống 15 trong phạm vi bán tháo, nó sẽ tạo ra tín hiệu bán tháo, cho thấy xu hướng đảo ngược đã kết thúc.
Chiến lược này cũng đặt một phần dừng, bán một phần vị trí khóa một phần lợi nhuận khi chỉ số RSI of MACD vượt quá 80.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số MACD để xác định điểm đảo ngược xu hướng
- Sử dụng chỉ số RSI để đánh giá vùng quá mua quá bán Filter false signals
- Xác định điểm mua và bán chính xác bằng cách kết hợp hai chỉ số
- Thiết lập một phần chặn để ngăn chặn sự mất mát mở rộng
Phân tích rủi ro
- Các tham số chỉ số MACD không được thiết lập đúng, không thể xác định chính xác xu hướng
- Các tham số chỉ số RSI được đặt không chính xác, không thể xác định chính xác quá mua quá bán
- Một số thiết lập dừng quá quyết liệt, có thể bỏ lỡ một đợt tăng lớn hơn
Giải pháp:
- Tối ưu hóa các tham số MACD để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất
- Tối ưu hóa các tham số RSI để tăng độ chính xác
- Một số điều kiện tạm ngưng được nới lỏng thích hợp, theo đuổi lợi nhuận lớn hơn
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Tăng chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro giảm
- Thêm mô-đun quản lý vị trí để vị trí tăng dần theo giá
- Tích hợp mô hình học máy, sử dụng đào tạo dữ liệu lịch sử để nâng cao hơn nữa độ chính xác của quyết định mua và bán
- Cố gắng chạy trong khoảng thời gian ngắn hơn như 15 phút hoặc 5 phút để tăng tần suất chiến lược hơn nữa
Tóm tắt
Chiến lược này được thiết kế rõ ràng, ý tưởng cốt lõi là sử dụng MACD đảo ngược kết hợp với bộ lọc RSI để xác định điểm mua và bán. Thông qua các phương tiện tối ưu hóa tham số, quản lý dừng lỗ, kiểm soát rủi ro, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng rất thực tế.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="RSI of MACD Strategy[Long only]", shorttitle="RSIofMACD" , overlay=false, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD Inputs ///
fastLen = input(12, title="Fast Length")
slowLen = input(21, title="Slow Length")
sigLen = input(9, title="Signal Length")
rsiLength = input(14, title="RSI of MACD Length")
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)
takeProfit=input(false, title="Take Profit")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLen, slowLen, sigLen)
rsiOfMACD = rsi(macdLine, rsiLength)
emaSlow = ema(close, slowLen)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
obLevelPlot = hline(80, title="Overbought / Profit taking line", color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(30, title="Oversold / entry line", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
exitLinePlot = hline(15, title="Exit line", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
plot(rsiOfMACD, title = "rsiOfMACD" , color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
strategy.entry(id="RSIofMACD", long=true, qty=qty1, when = ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) and close>=emaSlow )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na , transp=70)
barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 and ( crossover(rsiOfMACD, 30) or crossover(rsiOfMACD, 35) ) ? color.purple : abs(strategy.position_size)>=1 ? color.blue : na )
//partial exit
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="PExit Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3, when= takeProfit and abs(strategy.position_size)>=1 and close > strategy.position_avg_price and crossunder(rsiOfMACD,80) )
//Close All
strategy.close(id="RSIofMACD", comment="Close All Profit is "+tostring(close - strategy.position_avg_price, "###.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(rsiOfMACD,15) ) //and close > strategy.position_avg_price )
//Strategy Logic
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////