Chiến lược giao dịch RSI Divergence
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-22 11:45:25Tags:
Tên chiến lược
RSI Chiến lược giao dịch chênh lệch tăng/giảm
Tổng quan
Chiến lược này xác định các tín hiệu chênh lệch RSI tăng / giảm thường xuyên và ẩn để xác định các vị trí dài và ngắn.
Nguyên tắc
Khi giá đạt mức cao mới và chỉ số RSI không đạt được mức cao mới, nó tạo thành sự khác biệt tăng, được coi là tín hiệu bán hàng. Khi giá đạt mức thấp mới và chỉ số RSI không đạt được mức thấp mới, nó tạo ra sự khác biệt giảm, được coi là tín hiệu mua. Sự khác biệt thường xuyên đề cập đến sự khác biệt rõ ràng giữa giá và chỉ số RSI trong khi sự khác biệt ẩn có nghĩa là sự khác biệt tương đối ẩn giữa chúng. Các vị trí dài hoặc ngắn được xác định dựa trên các tín hiệu tăng / giảm thường xuyên được xác định hoặc ẩn.
Phân tích lợi thế
- Các tín hiệu phân kỳ có độ tin cậy tương đối cao với tỷ lệ thắng cao hơn.
- Việc xác định cả sự khác biệt tăng/giảm thường xuyên và ẩn đều cung cấp sự bao phủ rộng rãi.
- Các thông số RSI có thể điều chỉnh làm cho nó thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau.
Phân tích rủi ro
- Các tín hiệu khác biệt ẩn có khả năng đánh giá sai cao hơn.
- Việc xem xét bằng tay là cần thiết để lọc ra các tín hiệu sai.
- Hiệu quả phụ thuộc vào cài đặt tham số RSI.
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các thông số RSI để tìm kết hợp thông số tốt nhất.
- Thêm các thuật toán học máy để xác định tự động các tín hiệu thực.
- Thêm nhiều chỉ số để xác minh độ tin cậy của tín hiệu.
Tóm lại
Chiến lược này xác định các tín hiệu giao dịch chênh lệch RSI dựa trên chênh lệch tăng / giảm thường xuyên và ẩn để xác định các vị trí dài hoặc ngắn, cung cấp tỷ lệ thắng tương đối cao.
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Divergence Indicator")
len = input.int(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = ta.rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#2962FF)
hline(50, title="Middle Line", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", color=#787B86, linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 90))
plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = ta.barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
// bull : 상승 Condition : 조건
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound // 상승다이버전스?
strategy.entry("상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = bullCond)
strategy.close("상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 50))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor)
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
// strategy.entry("히든 상승 다이버전스 진입", strategy.long, when = hiddenBullCond)
// strategy.close("히든 상승 다이버전스 진입", when = ta.crossover(osc, 50))
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
// bear : 하락
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
// strategy.entry("하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = bearCond)
// strategy.close("하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor)
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
// strategy.entry("히든 하락 다이버전스 진입", strategy.short, when = hiddenBearCond)
// strategy.close("히든 하락 다이버전스 진입", when = ta.crossunder(osc, 50))
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor)
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor
)
Thêm nữa
- Chiến lược hỗ trợ và kháng cự CCI năng động
- Chiến lược giao dịch QQE Momentum
- Chiến lược dự báo sóng Gauss
- Chiến lược số lượng kết hợp EMA động động
- Xu hướng kênh Donchian theo chiến lược
- Chiến lược EMA Ribbon
- Chiến lược chéo trung bình chuyển động ngược xu hướng chính xác
- Chiến lược xu hướng tăng giá đa EMA
- Chiến lược giao dịch theo mùa lai của S&P500
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên sai lệch
- Chiến lược cây quyết định đa chỉ số: IMACD, EMA và Ichimoku
- Chiến lược giao dịch tối ưu hóa kép MACD
- Chiến lược hai EMA Golden Cross
- RSI nhiều khung thời gian và chiến lược giao dịch trung bình động
- Chiến lược giao dịch swing hàng tuần
- Chiến lược giao dịch MACD dựa trên EVWMA
- Bollinger Bands Channel Breakout Mean Reversal Strategy (Tương đương với các đường dây Bollinger)
- Chiến lược theo dõi xu hướng định lượng dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật
- Chiến lược giao dịch định lượng kết hợp RSI và CCI
- Chiến lược giao dịch xu hướng DCA có rủi ro thấp