Chiến lược giao dịch dựa trên Bollinger Bands và RSI
ChaoZhang
Chiến lược này sử dụng các chỉ số Brin và RSI để xác định các điểm quan trọng trong sự thay đổi hướng của xu hướng, thiết lập vị trí khi xu hướng biến đổi, sau đó sử dụng sức mạnh của xu hướng để rút ra lợi nhuận.
Tổng quan
Chiến lược này ban đầu đánh giá phạm vi và hướng của biến động giá bằng cách đưa Bollinger Bands xuống đường, kết hợp với chỉ số RSI để xác định các điểm quan trọng trống và thiết lập vị trí đảo ngược khi biến động tăng lên trong khu vực dao động. Ví dụ: thiết lập vị trí bullish khi RSI quay trở lại từ vùng overbought / oversold và xuất hiện gần đường cong vàng, hoặc thiết lập vị trí bullish khi RSI quay trở lại từ vùng oversold và xuất hiện gần đường cong chết.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng sự kết hợp của chỉ số Bollinger Bands và chỉ số RSI để xác định các điểm chuyển đổi quan trọng trong xu hướng giá.
Brin Belt là một chỉ số kỹ thuật để tính toán trên đường sá xuống dựa trên phạm vi biến động của giá cổ phiếu. Brin Belt tính toán chênh lệch chuẩn của giá cổ phiếu, nhận được độ dao động của giá cổ phiếu và vẽ ra giới hạn trên và dưới của giá cổ phiếu.
Chỉ số RSI là một chỉ số kỹ thuật để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu và mua bán quá mức bằng cách tính toán sức mạnh của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian. RSI đo động lực của giá cổ phiếu đang tăng hoặc giảm bằng cách so sánh mức tăng trung bình và mức giảm trung bình trong một khoảng thời gian.
Quyết định giao dịch của chiến lược này là kết hợp các tín hiệu của các chỉ số RSI và BRI. Khi RSI giảm từ vùng mua quá mức xuống vùng trung lập và giá cổ phiếu phá vỡ đường BRI, chúng ta có thể thiết lập vị trí giảm giá. Ngược lại, khi RSI tăng từ vùng bán quá mức lên vùng trung lập và giá cổ phiếu phá vỡ đường BRI, chúng ta có thể thiết lập vị trí giảm giá.
Sau khi thiết lập vị trí, chúng tôi sẽ sử dụng đường ray và đường ray của Brin để dừng lỗ và dừng. Khi giá cổ phiếu quay trở lại, chúng tôi sẽ dừng lỗ hoặc dừng lại kịp thời khi vượt qua hai điểm quan trọng này.
Lợi thế chiến lược
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sử dụng hai chỉ số Brin và RSI để xác minh lẫn nhau và xác định các điểm biến động quan trọng của giá cổ phiếu. Sử dụng chỉ số Brin một mình rất dễ tạo ra tín hiệu sai.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro của chiến lược này được thể hiện trong hai khía cạnh:
Thiết lập tham số vùng Brin không đúng. Nếu tham số vùng Brin được thiết lập quá lớn hoặc quá nhỏ, hiệu quả nhận diện cường độ rung sẽ bị giảm đáng kể.
Chỉ số phát tín hiệu sai. Chiến lược này chủ yếu dựa trên chỉ số Brin kết hợp với chỉ số RSI để xác định điểm quan trọng, nhưng trong trường hợp cá nhân, tín hiệu của chỉ số có thể là sai. Trong trường hợp này, nếu theo dõi mù có thể gây thiệt hại.
Chúng ta có thể tối ưu hóa các rủi ro như sau:
Kiểm tra giá trị tối ưu của tham số Brin với các tham số chu kỳ khác nhau cho các thị trường khác nhau, đặt các tham số hợp lý.
Thêm các chỉ số khác làm tín hiệu xác minh, tránh sai sót trong việc đánh giá chỉ số đơn lẻ. Ví dụ: có thể thêm chỉ số KD.
Thêm quy định về kinh nghiệm nhân sự, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chính sách này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Kiểm tra tối ưu hóa các tham số của dải Brin để tìm các tham số tối ưu phù hợp hơn với giống này.
Thêm chiến lược dừng lỗ, có thể thiết lập theo dõi dừng lỗ hoặc di chuyển dừng để khóa thêm lợi nhuận.
Kết hợp nhiều chỉ số và hình thức để xác minh tín hiệu nhập cảnh, chẳng hạn như chỉ số giá cả, yếu tố cơ bản, để tăng độ chính xác của hoạt động.
Thiết lập các tập hợp tối ưu hóa tham số theo các đặc điểm của các giống và thị trường khác nhau, tạo ra một kho chiến lược với nhiều tham số.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng tổng hợp các chỉ số Brin và RSI để xác định các điểm quan trọng có thể đảo ngược giá trên cơ sở xác minh lẫn nhau của hai chỉ số. Nó là đáng tin cậy hơn trong việc đánh giá các điểm quan trọng của thị trường.
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)
if not na(vrsi)
if long
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
alert("Enter Calls")
else
strategy.cancel(id='Long')
alert("Exit Calls")
if close_long
strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
alert("Exit Calls")
plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))