exchange.GetRecords

获取当前设置的交易对、合约代码所对应的现货或合约的Record结构数组，即K线数据。

    
    
    
exchange.GetRecords()

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period, limit)

    
    
    
exchange.GetRecords(period)

    
    
    
exchange.GetRecords(period, limit)

示例

• 获取1小时K线，读取最早一根和最新两根K线。

  • javascript
  • python
  • rust

  
      javascript
      
      
  function main() {
      var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      if (!records || records.length < 2) return    // 获取失败时为null
      // records[0]是最早的一根，最后一个元素是最新的一根
      Log("最早一根 Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
      Log("最新", records[records.length - 1], "上一根", records[records.length - 2])
      // 输出：最新 {"Time":...,"Open":...,"High":...,"Low":...,"Close":...,"Volume":...,...} 上一根 {...}
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      if not records or len(records) < 2:
          return
      Log("最早一根 Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
      Log("最新", records[-1], "上一根", records[-2])
      # 输出：最新 {"Time":...,"Open":...,"High":...,"Low":...,"Close":...,"Volume":...,...} 上一根 {...}
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let Ok(records) = exchange.GetRecords(None, PERIOD_H1, None) else { return };
      let n = records.len();
      if n < 2 {
          return;
      }
      Log!("最早一根 Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log!("最新", records[n - 1], "上一根", records[n - 2]);
  }
  

• 获取自定义周期的 K 线数据。

  • javascript
  • python
  • rust

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 打印 K 线周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      // 打印 K 线周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      // 打印 K 线周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, 60 * 2, None));
      // 打印 K 线周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, PERIOD_M5, None));
  }
  

• 当配置的exchange对象为期货交易所对象时，可使用symbol、period、limit参数请求指定品种（期货品种）的K线数据。

  • javascript
  • python
  • rust

  
      javascript
      
      
  function main() {
      var records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
      Log(records)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
      Log(records)
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100).unwrap();
      Log!(records);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

默认K线周期可在回测、实盘页面进行设置。调用exchange.GetRecords()函数时，如果指定了参数，则获取该参数所指定周期的K线数据；如果未指定参数，则返回回测、实盘参数中所设置周期的K线数据。

返回值为Record结构数组。返回的K线数据会随时间不断累积，累积的K线柱数量上限受exchange.SetMaxBarLen()函数设置的影响，未设置时默认上限为200个K线柱（本次调用传入的limit更大时，以limit为上限）。当K线数据达到累积上限后，每新增一根K线柱的同时会删除时间最早的一根K线柱（类似队列的先进先出）。部分交易所未提供K线接口，此时由托管者实时收集市场成交记录数据（Trade结构数组）来合成K线。

如果交易所的K线接口支持分页查询，当调用exchange.SetMaxBarLen()函数设置较大的K线长度时，系统会发起多次API请求。

初始调用exchange.GetRecords()函数时，所获取的K线柱数量在回测和实盘环境下有所不同：

• 回测系统会预先获取回测时间范围起始时刻之前一定数量的K线柱（默认为5000个，回测系统的相关设置及数据量会影响最终返回的数量），作为初始K线数据。

• 实盘时首次获取limit个K线柱（未传limit时为exchange.SetMaxBarLen()设置的长度，默认200），超过交易所K线接口单次可获取的数量时会分页请求。

将period参数设置为5，即表示请求获取以5秒为周期的K线数据。如果period参数不能被60整除（即所代表的周期无法以分钟为单位表示），系统底层会使用exchange.GetTrades()的相关接口获取成交记录数据，以合成所需的K线数据；如果period参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（并尽可能使用较大的周期）来合成所需的K线数据。

在回测系统的模拟级别回测中，由于需要设置底层K线周期（模拟级别回测时，系统会根据设置的底层K线周期，使用对应的K线数据生成Tick数据），因此需要注意：策略中获取的K线数据周期不能小于底层K线周期。这是因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据均由底层K线周期对应的K线数据合成而来。

不支持的交易所：Pendle、Web3。调用时报错并返回空值，所有交易所的对照见能力矩阵。

以回退方式支持的交易所：交易所的接口不能完整提供本函数，由托管者补足。

交易所没有对应接口，由托管者实现：

• BitFlyer、Coincheck、Zaif、Futures_Polymarket：交易所没有K线接口，由托管者用成交记录合成：首次调用只有最近成交覆盖的少量K线，随调用逐步累积。
• Futures_Aevo：交易所没有K线接口，由托管者用成交记录合成：首次调用只有最近成交覆盖的少量K线，随调用逐步累积。合约没有成交时为空。

部分周期由托管者合成：

• Backpack、Futures_Backpack、Futures_Binance、Futures_ApolloX、Futures_Aster：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• BigONE：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、3小时、4小时、6小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Binance、Aster：原生周期为1秒、1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Bitfinex、Futures_Bitfinex：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、3小时、6小时、12小时、1天、1周、14天、1月；其它周期由托管者合成。
• Bitget：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、6小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。3分钟只在统一账户（v3）可用。
• Futures_Bitget：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、6小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。统一账户（v3）的币本位交割合约没有3天周期。
• Bithumb：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Bitstamp：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、3天；其它周期由托管者合成。
• Bybit：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_Bybit：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。期权没有K线接口，由托管者用成交记录合成。
• Coinone：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Coinw：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• Futures_Coinw：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。单次最多返回300根。
• Crypto、Futures_Crypto：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、1周、14天、1月；其它周期由托管者合成。
• DeepCoin、Futures_DeepCoin：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、1周、1月、1年；其它周期由托管者合成。
• Futures_Deribit：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、3小时、6小时、12小时、1天；其它周期由托管者合成。
• DigiFinex、Futures_DigiFinex、Futures_Kraken、Futures_WEEX、Futures_Lighter：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• GateIO：原生周期为10秒、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、8小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_GateIO：原生周期为10秒、30秒、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Gemini：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、6小时、1天；其它周期由托管者合成。
• HashKey：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• HitBTC：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Huobi：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月、1年；其它周期由托管者合成。
• Futures_HuobiDM、MEXC：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Korbit：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• Kraken：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、15天；其它周期由托管者合成。
• KuCoin：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• Futures_KuCoin：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• LBank：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、8小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_MEXC：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、8小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• OKEX、Futures_OKCoin、OKX_DEX：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、3天、1周、1月、3月；其它周期由托管者合成。
• Poloniex：原生周期为1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Upbit：原生周期为1秒、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周、1月、1年；其它周期由托管者合成。
• WEEX：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周；其它周期由托管者合成。
• WOO：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_WOO：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时、1天、1周、1月、1年；其它周期由托管者合成。
• Hyperliquid：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、1天、3天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_Hyperliquid：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、1天、3天、1周；其它周期由托管者合成。Outcome品种没有K线。
• Futures_EdgeX：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、8小时、12小时、1天、1周、1月；其它60秒整数倍的周期由托管者用原生K线合成，其余周期（如秒级）不可用（交易所没有成交接口）。
• Futures_dYdX：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天；其它周期由托管者合成。
• Futures_WOOFi：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、12小时、1天、1周、1月、1年；其它周期由托管者合成。单次最多返回1000根。
• Uniswap、PancakeSwap、Aerodrome、Velodrome：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、1小时、4小时、12小时、1天（GeckoTerminal的周期）；其它周期由托管者合成：分钟级以上的周期由原生周期合并，秒级周期由exchange.GetTrades()的链上成交逐笔累积（首次调用只有最近约10分钟成交覆盖的那几根，之后随每次调用累积；还没有成交时报错并说明原因，取成交失败时报错带上失败原因）。
• KyberSwap、OneInch、Jupiter：原生周期为1分钟、5分钟、15分钟、1小时、4小时、12小时、1天（GeckoTerminal的周期）；其它分钟级以上的周期由托管者合成，秒级周期不可用（没有成交记录接口可供合成）。
• Futures_Futu：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1天、1周、1月；其它周期由托管者合成。
• Futures_IB：原生周期为1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、2小时、4小时、6小时、1天、1周；其它60秒整数倍的周期由托管者用原生K线合成，其余周期（如秒级）不可用（本交易所对象不支持exchange.GetTrades()）。
• Exchange：网关的records只接受1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1天周期，其它周期由托管者合成；不支持指定起始时间。