exchange.GetRecords

获取当前设置的交易对、合约代码所对应的现货或合约的Record结构数组，即K线数据。

    
    
    
exchange.GetRecords()

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period)

    
    
    
exchange.GetRecords(symbol, period, limit)

    
    
    
exchange.GetRecords(period)

    
    
    
exchange.GetRecords(period, limit)

示例

• 获取自定义周期的 K 线数据。

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      // 打印 K 线周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      // 打印 K 线周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2))
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5))
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      // 打印 K 线周期为 120 秒（2 分钟）的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, 60 * 2, None));
      // 打印 K 线周期为 5 分钟的 K 线数据
      Log!(exchange.GetRecords(None, PERIOD_M5, None));
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      Log(exchange.GetRecords(60 * 2)[0]);
      Log(exchange.GetRecords(PERIOD_M5)[0]);
  }
  

• 输出 K 线柱数据：

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      var records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      /*
          可能由于网络原因，无法访问交易所接口（即使托管者程序所在设备能够打开交易所网站，API 接口仍可能无法访问）
          此时 records 为 null，访问 records[0].Time 时会导致错误。因此在测试该代码时，请确保能够正常访问交易所接口
      */
      Log("First K-line data: Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High)
      Log("Second K-line data: Time:", records[1].Time ,"Close:", records[1].Close)
      Log("Current K-line (latest)", records[records.length-1], "Previous K-line", records[records.length-2])
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1)
      Log("First K-line data: Time:", records[0]["Time"], "Open:", records[0]["Open"], "High:", records[0]["High"])
      Log("Second K-line data: Time:", records[1]["Time"], "Close:", records[1]["Close"])
      Log("Current K-line (latest)", records[-1], "Previous K-line", records[-2])
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let records = exchange.GetRecords(None, PERIOD_H1, None).unwrap();
      Log!("First K-line data: Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log!("Second K-line data: Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
      Log!("Current K-line (latest)", records[records.len() - 1], "Previous K-line", records[records.len() - 2]);
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      auto records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
      Log("First K-line data: Time:", records[0].Time, "Open:", records[0].Open, "High:", records[0].High);
      Log("Second K-line data: Time:", records[1].Time, "Close:", records[1].Close);
      Log("Current K-line (latest)", records[records.size() - 1], "Previous K-line", records[records.size() - 2]);
  }
  

• 当配置的exchange对象为期货交易所对象时，可使用symbol、period、limit参数请求指定品种（期货品种）的K线数据。

  • javascript
  • python
  • rust
  • cpp

  
      javascript
      
      
  function main() {
      var records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
      Log(records)
  }
  

  
      python
      
      
  def main():
      records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100)
      Log(records)
  

  
      rust
      
      
  fn main() {
      let records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100).unwrap();
      Log!(records);
  }
  

  
      c++
      
      
  void main() {
      auto records = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60, 100);
      Log(records);
  }
  

返回值

参数

参考

备注

默认K线周期可在回测、实盘页面进行设置。调用exchange.GetRecords()函数时，如果指定了参数，则获取该参数所指定周期的K线数据；如果未指定参数，则返回回测、实盘参数中所设置周期的K线数据。

返回值为Record结构数组。返回的K线数据会随时间不断累积，累积的K线柱数量上限受exchange.SetMaxBarLen()函数设置的影响，未设置时默认上限为5000个K线柱。当K线数据达到累积上限后，每新增一根K线柱的同时会删除时间最早的一根K线柱（类似队列的先进先出）。部分交易所未提供K线接口，此时由托管者实时收集市场成交记录数据（Trade结构数组）来合成K线。

如果交易所的K线接口支持分页查询，当调用exchange.SetMaxBarLen()函数设置较大的K线长度时，系统会发起多次API请求。

初始调用exchange.GetRecords()函数时，所获取的K线柱数量在回测和实盘环境下有所不同：

• 回测系统会预先获取回测时间范围起始时刻之前一定数量的K线柱（默认为5000个，回测系统的相关设置及数据量会影响最终返回的数量），作为初始K线数据。

• 实盘时具体获取的K线柱数量取决于交易所K线接口所能提供的最大数据量。

将period参数设置为5，即表示请求获取以5秒为周期的K线数据。如果period参数不能被60整除（即所代表的周期无法以分钟为单位表示），系统底层会使用exchange.GetTrades()的相关接口获取成交记录数据，以合成所需的K线数据；如果period参数能被60整除，则最小使用1分钟K线数据（并尽可能使用较大的周期）来合成所需的K线数据。

在回测系统的模拟级别回测中，由于需要设置底层K线周期（模拟级别回测时，系统会根据设置的底层K线周期，使用对应的K线数据生成Tick数据），因此需要注意：策略中获取的K线数据周期不能小于底层K线周期。这是因为在模拟级别回测中，各个周期的K线数据均由底层K线周期对应的K线数据合成而来。

C++语言中如果需要自行构造K线数据，可参考以下代码范例：

            c++
            
            
#include <sstream>
void main() {
    Records r;
    r.Valid = true;
    for (auto i = 0; i < 10; i++) {
        Record ele;
        ele.Time = i * 100000;
        ele.High = i * 10000;
        ele.Low = i * 1000;
        ele.Close = i * 100;
        ele.Open = i * 10;
        ele.Volume = i * 1;
        r.push_back(ele);
    }
    // 输出显示：Records[10]
    Log(r);
    auto ma = TA.MA(r,10);
    // 输出显示：[nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,nan,450]
    Log(ma);
}

不支持exchange.GetRecords()函数的交易所：