স্কেলেবল ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্কেলেবল ব্রেক-আউট ট্রেডিং কৌশল হল একটি অত্যন্ত নমনীয় এবং স্কেলেবল ব্রেক-আউট কৌশল যা মূল্যের প্রতিরোধের মূল সমর্থনকারী অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে এবং যখন দামগুলি এই অঞ্চলগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং বিভিন্ন অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা সহজে সংহত করে যাতে নির্দিষ্ট সম্পদগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ব্যবহার করা হয়swings()ফাংশনটি রিভিশন পিরিয়ডের উপর ভিত্তি করে বর্তমান মূল্যের উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্ট গণনা করে।swingLookbackপরামিতি সেট করুন, ডিফল্টরূপে 20 কে লাইন পরে, যখন দাম একটি উঁচু উঁচু পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করুন; যখন দাম একটি উঁচু পয়েন্ট অতিক্রম করে, তখন শূন্য করুন
ওভারসিগন্যালের নির্দিষ্ট লজিক হল, যখন ক্লোজিং প্রাইস ওভারশিগন্যালের উচ্চমূল্যের সমান হয় তখন ওভারসিগন্যাল করা। ওভারসিগন্যালের নির্দিষ্ট লজিক হল, যখন ক্লোজিং প্রাইস ওভারশিগন্যালের নিম্নমূল্যের সমান হয় তখন ওভারশিগন্যাল করা।
এর মধ্যে একটি হল, “অনুসন্ধান করুন” এবং “অনুসন্ধান করুন” ।stopTargetPercentপ্যারামিটারগুলি স্টপ লস সেট করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্টপ লস সর্বোচ্চ মূল্যের 5% এর নীচে এবং স্টপ লস সর্বনিম্ন মূল্যের 5% এর উপরে।
এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি পুনর্বিবেচনার সময়কালকে সামঞ্জস্য করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পুনর্বিবেচনার সময়কাল যত কম হবে, তত বেশি বিরতির জন্য সংবেদনশীল হবে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি তত বেশি হবে। বিপরীতে, পুনর্বিবেচনার সময়কাল খুব দীর্ঘ হলে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পাবে তবে সুযোগটি মিস হতে পারে। সুতরাং কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য সর্বোত্তম পুনর্বিবেচনার সময় খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
কৌশলগত সুবিধা
- সরল এবং সহজেই বোঝা যায় এমন একটি উদ্ভাবন
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য রিভিশন পিরিয়ড অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়
- স্টপ লস, মোবাইল স্টপ লস এবং অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজেই একত্রিত করা যায়
- স্কেলযোগ্যতা, বিভিন্ন ধরনের ফিল্টারিংয়ের সাথে যুক্ত করা যায় যা লাভের হার বাড়ায়
- যে কোন সময় চক্রের জন্য প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ এবং দীর্ঘ লাইন লেনদেনের জন্য উপযুক্ত
ঝুঁকি ও প্রতিকার
- রিভিশন পিরিয়ডের সময়সীমা খুব কম হলে ট্রেডিং বাড়তে পারে
- দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফলে ব্যবসার সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে
- স্টপ লস সেটিং ওভার ওয়াইডের ফলে লাভের সুযোগ হ্রাস পেতে পারে
- খুব সংকীর্ণ স্টপডাউন ঘন ঘন স্টপডাউন ট্রিগার হতে পারে
প্রতিকারঃ
- বিভিন্ন পর্যালোচনা পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- স্টপ লস ম্যাট্রিক্স অপ্টিমাইজ করা, লাভের স্থান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য
- মুনাফা লক করার জন্য চলমান স্টপ বা লিংক স্টপ যোগ করা যেতে পারে
- আরও ফিল্টারিং এবং লাভজনক লেনদেনের সম্ভাবনা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন পর্যালোচনা প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা;
৫ মিনিট, ১৫ মিনিট, ১ ঘন্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ট্রেডিং চক্র পরীক্ষা করে সেরা চক্র বেছে নিন;
স্টপ লস ম্যাট্রিক্সের অপ্টিমাইজেশান, লাভের স্থান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভারসাম্য;
নিম্নমানের সংকেত হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিং শর্তগুলি যেমন লেনদেনের পরিমাণ ফিল্টারিং, বাউন্স ফিল্টারিং ইত্যাদি যুক্ত করুন;
আরও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, যেমন, স্টপ-অফ-মোবাইল, লভ্যাংশ-লকিং ইত্যাদির সংহতকরণ;
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশান, র্যান্ডম সার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা;
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির সমন্বয়, এআই ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশনের জন্য।
সারসংক্ষেপ
স্কেলেবল ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক ব্রেকআউট সিস্টেম। এটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য, কাস্টমাইজযোগ্য এবং বিভিন্ন সম্পদগুলির জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ফিল্টারিং শর্তগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং একত্রিত করে। একই সাথে, ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজেই একীভূত করা যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং এর মতো প্রযুক্তির প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটি ক্রমাগত আপগ্রেড করা যায় এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সুপারিশযোগ্য সর্বজনীন ব্রেকআউট কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © deperp
//@version=5
// strategy("Range Breaker", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07, pyramiding=0)
// Backtest Time Period
useDateFilter = input.bool(true, title="Begin Backtest at Start Date",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2020"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
swingLookback = input.int(20, title="Swing Lookback", minval=3)
stopTargetPercent = input.float(5, title="Stop Target Percentage", step=0.1)
// Calculate lockback swings
swings(len) =>
var highIndex = bar_index
var lowIndex = bar_index
var swingHigh = float(na)
var swingLow = float(na)
upper = ta.highest(len)
lower = ta.lowest(len)
if high[len] > upper
highIndex := bar_index[len]
swingHigh := high[len]
if low[len] < lower
lowIndex := bar_index[len]
swingLow := low[len]
[swingHigh, swingLow, highIndex, lowIndex]
// Strategy logic
[swingHigh, swingLow, highIndex, lowIndex] = swings(swingLookback)
longCondition = inTradeWindow and (ta.crossover(close, swingHigh))
shortCondition = inTradeWindow and (ta.crossunder(close, swingLow))
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
longStopTarget = close * (1 + stopTargetPercent / 100)
shortStopTarget = close * (1 - stopTargetPercent / 100)
strategy.exit("Long Stop Target", "Long", limit=longStopTarget)
strategy.exit("Short Stop Target", "Short", limit=shortStopTarget)
// Plot break lines
// line.new(x1=highIndex, y1=swingHigh, x2=bar_index, y2=swingHigh, color=color.rgb(255, 82, 82, 48), width=3, xloc=xloc.bar_index, extend=extend.right)
// line.new(x1=lowIndex, y1=swingLow, x2=bar_index, y2=swingLow, color=color.rgb(76, 175, 79, 47), width=3, xloc=xloc.bar_index, extend=extend.right)
// Alert conditions for entry and exit
longEntryCondition = inTradeWindow and (ta.crossover(close, swingHigh))
shortEntryCondition = inTradeWindow and (ta.crossunder(close, swingLow))
longExitCondition = close >= longStopTarget
shortExitCondition = close <= shortStopTarget
alertcondition(longEntryCondition, title="Long Entry Alert", message="Enter Long Position")
alertcondition(shortEntryCondition, title="Short Entry Alert", message="Enter Short Position")
alertcondition(longExitCondition, title="Long Exit Alert", message="Exit Long Position")
alertcondition(shortExitCondition, title="Short Exit Alert", message="Exit Short Position")