চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩১ ১৪ঃ০০ঃ৪৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে এবং ক্রসওভারগুলি সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি সংকেত গঠনের জন্য একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান অবস্থান নেয় এবং কিনে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি bearish অবস্থান নেয় এবং বিক্রি করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য এমএ ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে। বিশেষত এতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

দ্রুত এমএ এবং ধীর এমএ গণনা করুন। দ্রুত এমএ সময় 10 এবং ধীর এমএ সময় 50 হয়।
MA সম্পর্ক চিহ্নিত করুন। যখন দ্রুত MA ধীর MA এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত MA ধীর MA এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত ইস্যু করুন। একটি কিনুন সংকেত ঘটে যখন দীর্ঘ যান। একটি বিক্রয় সংকেত ঘটে যখন সংক্ষিপ্ত যান।
স্টপ লস সেট করুন এবং মুনাফা নিন। ট্রেডে প্রবেশ করার পরে, ইনপুট শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করুন এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে মুনাফা নিন।

বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে মূল্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলির তুলনা করে, এই কৌশলটি নির্ধারণ করে যে বাজারটি বর্তমানে একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে কিনা। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এমএগুলি বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে এবং আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

সুবিধা

এমএগুলির অন্তর্নিহিত প্রবণতা অনুসরণকারী প্রকৃতি ব্যবহার করে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা হয়।
সহজ এবং পরিষ্কার ক্রসওভার সংকেত যা বাস্তবায়ন করা সহজ।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য দ্রুত এবং ধীর সময়কাল।
স্টপ লস এর মাধ্যমে পৃথক ট্রেডের ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করে।

ঝুঁকি

ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে হুইপস এবং ওভারট্রেডিংয়ের প্রবণতা।
এমএ-র সময় বিলম্ব হয় এবং তারা স্বল্পমেয়াদী সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা যেমন উল্লেখযোগ্য bearish খবর বিবেচনা করা হয় না।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নেই এবং ঝুঁকি সহনশীলতা ছাড়িয়ে ক্ষতি হতে পারে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

সংহতকরণের সময় মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য এমএ সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন।
এমএ বিলম্বকে মোকাবেলা করার জন্য ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
নিউজ বিশ্লেষণের সাথে সম্পূরক।
স্টপ লস এবং পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন করুন যাতে ক্ষতি সীমিত হয়।

উন্নতি

সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য চ্যানেল এবং প্যাটার্নের মতো অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করুন।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে দ্রুত এবং ধীর এমএ পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। দ্রুত এমএ জন্য 10-30 দিন এবং ধীর এমএ জন্য 20-120 দিন প্রায়ই ভাল কাজ করে।
অবস্থান আকারের নিয়ম যোগ করুন। স্থির ভগ্নাংশ অবস্থান আকার প্রবণতা মুনাফা উন্নত করতে পারেন।
বড় হ্রাসের সংবাদের পর ট্রেডিং বন্ধ করার মতো আকস্মিক ঘটনা মোকাবেলা করার জন্য লজিক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ব্যাকটেস্ট এবং কাগজ বাণিজ্যের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং সিস্টেমকে ক্রমাগত উন্নতি করা।

সংক্ষিপ্তসার

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল দ্রুত এবং ধীর এমএ ক্রসওভারের তুলনা করে প্রবণতার দিক চিহ্নিত করে। এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতি। কার্যকর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা প্যারামিটার টিউনিং, ফিল্টার যুক্ত করা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করার মতো অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। উপযুক্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, এই কৌশলটি ভাল রিটার্ন সরবরাহ করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Simple Moving Average Crossover", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(10, title="Fast MA Length")
slow_length = input(50, title="Slow MA Length")
stop_loss_pct = input(1, title="Stop Loss Percentage", minval=0, maxval=5) / 100

// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)

// Plot moving averages
plot(fast_ma, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slow_ma, color=color.red, title="Slow MA")

// Strategy logic
long_condition = crossover(fast_ma, slow_ma)
short_condition = crossunder(fast_ma, slow_ma)

// Execute trades
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set stop loss
long_stop_price = close * (1 - stop_loss_pct)
short_stop_price = close * (1 + stop_loss_pct)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", stop=long_stop_price)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Short", stop=short_stop_price)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত