বিবি ডাবল লং এবং শর্ট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ৪০ঃ০০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিবি ডুয়াল লং এবং শর্ট ট্রেডিং কৌশল হল একটি কৌশল যা দ্বি-মুখী ট্রেডিংয়ের জন্য বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। এটি লং এবং শর্ট পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার জন্য বলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ড, উপরের ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ডকে একত্রিত করে। যখন দাম উপরের ব্যান্ডকে স্পর্শ করে তখন এটি শর্ট পজিশন খুলে দেয় এবং যখন এটি নীচের ব্যান্ডকে স্পর্শ করে তখন দীর্ঘ পজিশন খুলে দেয়, স্টপ লস এবং লাভের দাম নির্ধারণ করে। কৌশলটি পরিচালনা করা সহজ এবং বাজারের প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করে।

মূলনীতি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূলত বোলিংজার ব্যান্ডের নীতির উপর ভিত্তি করে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্যে একটি মাঝারি ব্যান্ড, একটি উপরের ব্যান্ড এবং একটি নীচের ব্যান্ড রয়েছে, যা দামের চলমান প্রবণতা উপস্থাপন করে। মাঝের ব্যান্ডটি এন-দিনের চলমান গড়, উপরের ব্যান্ডটি মাঝের ব্যান্ড + কে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি এবং নিম্ন ব্যান্ডটি মাঝের ব্যান্ড - কে স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। যখন দামটি উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থায় রয়েছে এবং শর্ট পজিশন খোলার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত; যখন দামটি নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি অতিরিক্ত বিক্রয়ের অবস্থায় রয়েছে এবং দীর্ঘ অবস্থান খোলার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে বোলিংজার মাঝারি, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করে। এটি তারপরে মূল্যটি উপরের ব্যান্ডটি স্পর্শ করে কিনা তা বিচার করে। যদি হ্যাঁ হয় তবে এটি শর্ট পজিশনগুলি খোলে। এটি দামটি নীচের ব্যান্ডটি স্পর্শ করে কিনা তাও বিচার করে। যদি হ্যাঁ হয় তবে এটি লং পজিশনগুলিও খোলে। পজিশন খোলার পরে, এটি স্টপ লস এবং লাভের দামও সেট করে। উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘ পজিশন খোলার পরে, স্টপ লস দামটি খোলার দাম বিয়োগ একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হবে, এবং লাভের দামটি খোলার দাম প্লাস একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হবে। অবশেষে, কৌশলটি বন্ধের শর্তগুলিও সংজ্ঞায়িত করে, যার মধ্যে স্টপ লস, লাভ অর্জন করা এবং বোলিংজার ব্যান্ডগুলিতে পুনরায় প্রবেশের দাম অন্তর্ভুক্ত।

এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ডগুলির অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় বাজার পরিস্থিতি প্রতিফলিত করার ক্ষমতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং তুলনামূলকভাবে সঠিক দীর্ঘ এবং স্বল্প ব্যবসায় বাস্তবায়ন করে। যখন বাজারটি বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে, তখন বর্তমান বাজার অবস্থার প্রবণতাও বোলিঞ্জার ব্যান্ড সূচকগুলির মাধ্যমে বিচার করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং কৌশলগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

প্রবণতা ধরা। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি প্রবণতা ধরার জন্য মূল প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে পারে এবং সময়মতো অবস্থান খুলতে পারে।
দ্বি-মুখী লেনদেন। এটি একদিকে সীমাবদ্ধ না হয়ে একযোগে দীর্ঘ ও স্বল্প লেনদেনের অনুমতি দেয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ. স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ সেটআপ প্রতিটি বাণিজ্য ক্ষতির প্রশমনের ব্যবস্থা আছে নিশ্চিত করে।
বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে, কৌশল নিয়মগুলি সরাসরি এবং সহজেই বোঝা যায়।
অপ্টিমাইজ করা সহজ। চক্র দৈর্ঘ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গুণক মত পরামিতি কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে প্রযোজ্য। স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

বোলিংজার ব্যান্ডের ব্যর্থতার ঝুঁকি। বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন বোলিংজার ব্যান্ড ব্যর্থ হতে পারে।
স্টপ লস হ্রাসের ঝুঁকিতে আঘাত হানতে পারে। স্টপ লস হ্রাসের ঝুঁকিতে আঘাত হানতে পারে।
অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান অতিরিক্ত ফিটিং হতে পারে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি। ঘন ঘন বোলিংজার ব্যান্ডের ওঠানামা অত্যধিক ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
ব্যান্ড স্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসার ঝুঁকি। ব্যান্ড স্পর্শের উপর ভিত্তি করে বেরিয়ে আসা অকাল হতে পারে।

সমাধানগুলো হল:

প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিশ্রিত করুন, যখন ব্যান্ডগুলি ব্যর্থ হয় তখন সময়মতো কৌশলটি বন্ধ করুন।
ট্রেলিং স্টপ লস গ্রহণ করুন।
অতিরিক্ত ফিটিং রোধ করার জন্য বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার মধ্যে ব্যাকটেস্ট।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে ওঠানামা পরিসীমা শিথিল করুন।
ব্যান্ড সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য MACD ডিভার্জেন্সের মত আউটপুট সূচক যোগ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন চক্রের প্রবণতার সাথে মেলে এমন চক্রের দৈর্ঘ্যের মতো বোলিংজার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, এবং বাজারের অস্থিরতার সাথে মান বিচ্যুতি গুণক।
প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন, প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের মতো সূচক একত্রিত করুন, স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে মিথ্যা সংকেত এড়িয়ে চলুন।
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুন, যেমন মূল্যকে আরও কাছাকাছি ট্র্যাক করার জন্য স্টপ লস অনুসরণ করা, অথবা ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করা।
মিড-ব্যান্ডের মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ক্লোজিং প্রাইস ব্রেকআউট ব্যান্ডের মতো এন্ট্রি ফিল্টার যুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
ব্যান্ড সিগন্যালের পরিপূরক হিসাবে এমএসিডি ডিভার্জেন্সের মতো প্রস্থান সূচক যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, বিবি ডুয়াল লং এবং শর্ট ট্রেডিং কৌশল একটি খুব সাধারণ এবং ব্যবহারিক বোলিংজার ব্যান্ডস কৌশল। এটি প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ওভারবাপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে, দ্বি-মুখী ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে এবং মুনাফা নেয়। কৌশলটি প্রবণতা, দ্বি-মুখী ট্রেডিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে এবং বোলিংজার ব্যান্ড ব্যর্থতার মতো সমস্যাও রয়েছে। আমরা বোলিংজার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করে, স্টপ লস ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করে কৌশলটি উন্নত করতে পারি। কৌশলটির দুর্দান্ত ব্যবহারিকতা এবং সম্ভাব্যতা রয়েছে এবং এটি একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল যা সুপারিশ করার মতো।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত