ডায়নামিক আরএসআই ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৬ঃ০৪ঃ০৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি গতিশীল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচককে একত্রিত করে। এটি আরএসআইয়ের জন্য অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয়ের থ্রেশহোল্ডগুলি সেট করে এবং যখন দামটি গতিশীল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি ভেঙে দেয় তখন ক্রয় / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয়ের অঞ্চলে থাকে না।

নীতিমালা

১. গতিশীল সমর্থন/প্রতিরোধ

সিকিউরিটি ফাংশন ব্যবহার করে ডায়নামিক সাপোর্ট/রেসিস্ট্যান্স লেভেল হিসাবে বন্ধের মূল্য পেতে পারেন। যখন দাম এই ডায়নামিক লেভেলগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয়।

২. আরএসআই সূচক

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় লাভ এবং গড় ক্ষতি গণনা করুন যাতে RSI মান তৈরি করা যায় এবং RSI ওভারকপ/ওভারসোল্ড এলাকায় পৌঁছে যায় কিনা তা নির্ধারণ করা যায়।

৩. ট্রেডিং সিগন্যাল

যখন মূল্য গতিশীল স্তরগুলি ভেঙে দেয়, যদি আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড অঞ্চলে না থাকে, তখন কিনুন/বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। অন্যথায়, ব্রেকআউট সংকেতগুলি উপেক্ষা করা হয়।

৪. প্রস্থান সংকেত

যখন মূল্য গতিশীল স্তরে ফিরে আসে বা যখন আরএসআই স্বাভাবিক পরিসরে ফিরে আসে তখন পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

উচ্চতর বিজয়ী হারের জন্য প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য গতিশীল সমর্থন/প্রতিরোধ ব্যবহার করুন।
আরএসআই ভুয়া পলাতকতা ফিল্টার করে এবং ভুয়া এন্ট্রি এড়ায়।
প্রবণতা এবং সূচককে একত্রিত করে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়মগুলি বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

ডায়নামিক লেভেলের একাধিক পরীক্ষা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। ফিল্টার করার জন্য ব্রেকআউট পরিসীমা প্রসারিত করুন।
একক RSI ভুল মূল্যায়ন হতে পারে। কম্বো ফিল্টারিং জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের ফলে ব্যয় বেশি হয়। আরএসআই এর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি কম ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রসারিত করে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস অনুপস্থিত বা মিথ্যা সংকেত হতে পারে। বিভিন্ন সম্পদ উপর ভিত্তি করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন আরএসআই প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য।
মুনাফা অর্জন এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস/লাভ গ্রহণের কৌশল যুক্ত করুন।
স্থিতিশীলতা উন্নত করতে কম্বো ফিল্টারিংয়ের জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
যখন অস্থিরতা কম থাকে তখন কম পজিশনের আকারে অস্থিরতা সূচক যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য অবস্থানগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশন সাইজিং অ্যালগরিদমটি অনুকূলিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূল স্তরের আশেপাশে প্রবণতা বিপরীতমুখী কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে প্রবণতা বিচার এবং সূচক ফিল্টারিংকে একত্রিত করে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস / মুনাফা গ্রহণ, আরও সূচক ইত্যাদির উপর আরও অপ্টিমাইজেশন এর স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে পারে যাতে বিস্তৃত বাজারে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা যায়।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels+RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Levels+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI Period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Level
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))

//Level Signals
ls = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
up1 = strategy.position_size == 0 and ls and (close < open or cf == false)
exit1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false 

//RSI Signal

up2 = rsi < rsilimit and (close < open or cf == false)
exit2 = rsi > rsilimit and ls == false

//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1 or up2 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
    
if  (exit1 and rsi > rsilimit) or exit2
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত