প্রচলিত মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি বা গতিশীল গড়ের ছেদ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি খুবই ক্লাসিক এবং বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কৌশল। এই কৌশলের মূল ধারণা হল বিভিন্ন সময়সীমার মুভিং এভারেজের মধ্যে ক্রসওভারকে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসেবে ব্যবহার করা। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ নিচ থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে উপরে ক্রস করে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; এবং যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ উপরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজকে নীচে ক্রস করে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি input এর মাধ্যমে মুভিং এভারেজের প্রকার (SMA, EMA, WMA, RMA), সময়কালের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাকটেস্টের সময়সীমা নির্ধারণ করে।
variant ফাংশনে বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ গণনা করা হয়। গণনাকৃত মুভিং এভারেজ ma ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করা হয়।
যখন close মূল্য উপরে ma কে ক্রস করে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন close মূল্য নীচে ma কে ক্রস করে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
স্টপ লস নির্ধারণের জন্য, atr এর মাধ্যমে ১৪ সময়কালের গড় প্রকৃত ওঠানামার পরিসর (ATR) গণনা করা হয়। ক্রসওভার বিন্দুকে রেফারেন্স হিসেবে ধরে উপরে বা নীচে ২ গুণ ATR যোগ বা বিয়োগ করে স্টপ লসের পরিসর নির্ধারণ করা হয়।
নির্দিষ্ট এন্ট্রি এবং এক্সিটের যুক্তি নিম্নরূপ:
লং এন্ট্রি: close উপরে ma কে ক্রস করে এবং ব্যাকটেস্ট সময়ের মধ্যে থাকে, স্টপ লস পয়েন্ট হল এন্ট্রি পয়েন্ট close
লং এক্সিট: close নীচে (ma বিয়োগ ২ গুণ atr) কে ক্রস করলে স্টপ লসে এক্সিট, অথবা সর্বোচ্চ মূল্য এন্ট্রি পয়েন্ট close প্লাস ২ গুণ atr অতিক্রম করলে টেক প্রফিটে এক্সিট
শর্ট এন্ট্রি: close নীচে ma কে ক্রস করে এবং ব্যাকটেস্ট সময়ের মধ্যে থাকে, স্টপ লস পয়েন্ট হল এন্ট্রি পয়েন্ট close
শর্ট এক্সিট: close উপরে (ma প্লাস ২ গুণ atr) কে ক্রস করলে স্টপ লসে এক্সিট, অথবা সর্বনিম্ন মূল্য এন্ট্রি পয়েন্ট close বিয়োগ ২ গুণ atr এর নীচে নামলে টেক প্রফিটে এক্সিট
কৌশলের সুবিধা
১. কৌশলের ধারণা সহজ ও স্পষ্ট, সহজেই বোঝা ও বাস্তবায়ন করা যায়
২. ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, বিভিন্ন বাজার ও পণ্যে ব্যবহারযোগ্য
৩. প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, মুভিং এভারেজের প্রকার ও সময়কাল পরিবর্তনযোগ্য
৪. ATR ভিত্তিক স্টপ লস ব্যবহার, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
কৌশলের ঝুঁকি
১. মুভিং এভারেজ কৌশলে ঘন ঘন ট্রেডিং ও স্টপ লস হওয়ার প্রবণতা থাকে, যা মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেয়
২. বড় ধরনের ওঠানামার বাজারে মুভিং এভারেজ ভুল সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি
৩. ATR স্টপ লসের পরিসর অনেক বেশি বা অনেক কম হতে পারে, যা বড় ক্ষতি প্রতিরোধে কার্যকর নাও হতে পারে
ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে:
১. মুভিং এভারেজের সময়কাল সমন্বয় করে দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যবহার করা
২. ফিল্টারিং শর্ত যোগ করে অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো
৩. ATR এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা বা অন্যান্য স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করা
৪. ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে মূল ট্রেন্ড নির্ণয় করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো ফিল্টারিং শর্ত যোগ করে অযৌক্তিক ব্রেকআউট এড়ানো
২. অভিযোজিত ATR স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপ লসের পরিসর বাজারের অস্থিরতার সাথে পরিবর্তন করা
৩. Stoch, RSI ইত্যাদি সূচক যুক্ত করে মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণের মাধ্যমে সংকেতের গুণগত মান উন্নত করা
৪. ট্রেন্ড নির্ণয় যোগ করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো
৫. সময়ভিত্তিক এক্সিট ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদে লোকসান এড়ানো
৬. মুভিং এভারেজের সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি অত্যন্ত সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কৌশল। এই কৌশলের মূল ধারণা সহজ, বাস্তবায়ন সহজ, এবং বিভিন্ন বাজারে প্রযোজ্য, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক কৌশলগুলির মধ্যে একটি। তবে এই কৌশলের কিছু সমস্যাও রয়েছে, যেমন ঘন ঘন সংকেত তৈরি হওয়া, সহজেই স্টপ লস হওয়া ইত্যাদি। যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলের বাস্তব বাজার কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে, মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি চমৎকার কৌশল উন্নয়নের কাঠামো প্রদান করে, যা কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল শেখার ভিত্তি।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA Cross Strategy", overlay=true,commission_value = 0.1)
type = input(defval = "WMA", title = "MA Type: ", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])- 1