সাধারণ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশলটি একটি খুব ক্লাসিক এবং সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল বিভিন্ন সময়কালের চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসগুলিকে একটি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা। যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ইনপুট সেটিংসের মাধ্যমে ইনপুট মুভিং এভারেজের ধরন (SMA, EMA, WMA, RMA) এবং চক্রের দৈর্ঘ্য, এবং পুনরাবৃত্তির সময়সীমা।
বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের গণনা করা হয়। গণনা করা চলমান গড়গুলি ma ভেরিয়েবলের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে।
যখন ক্লোজের দাম মা অতিক্রম করে, তখন কেনার সংকেত দেওয়া হয়; যখন ক্লোজের দাম মা অতিক্রম করে, তখন বিক্রি করার সংকেত দেওয়া হয়।
স্টপ লস সেট করার জন্য, এটির মাধ্যমে ১৪টি চক্রের গড় বাস্তব ওঠানামা গণনা করা হয়। ক্রসিং পয়েন্টকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করুন, এবং স্টপ রেঞ্জ হিসাবে এটির 2 গুণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করুন।
এই ম্যাচে খেলোয়াড়দের প্রবেশ ও প্রস্থান পদ্ধতি নিম্নরূপঃ
মাল্টি হেড এন্ট্রিঃ close উপর ma পরুন এবং রিটেক সময়, স্টপ লস এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে close মাল্টি হেড আউটঃ ক্লোজের নিচে মা মাউন্ট করে 2xatr এ আউট হওয়া বন্ধ করুন, অথবা সর্বোচ্চ মূল্য প্রবেশের পয়েন্টের উপরে ক্লোজ করে 2xatr এ আউট হওয়া বন্ধ করুন খালি মাথা প্রবেশ: close নিচে মা পরেন এবং রিটার্নিং সময়ের মধ্যে, স্টপ লস এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে close শূন্যপ্রান্তে প্রস্থানঃ close-এর উপরে ma যোগ করে 2 গুণatr-এ প্রস্থান বন্ধ করুন, অথবা সর্বনিম্ন মূল্য প্রবেশের বিন্দু থেকে কম close-এর 2 গুণatr-এ প্রস্থান বন্ধ করুন
কৌশলগত সুবিধা
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- বিভিন্ন বাজার ও জাতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ
- প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, মুভিং এভারেজ টাইপ এবং পিরিয়ড সামঞ্জস্যযোগ্য
- এটিআর ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করুন
কৌশলগত ঝুঁকি
- মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং স্টপ লস তৈরি করতে পারে যা মুনাফা অর্জনের সুযোগ হ্রাস করে
- বড় ধরনের অস্থিরতার সময়, মুভিং এভারেজগুলি বিভ্রান্তিকর সংকেত তৈরি করতে পারে
- ATR-এর ক্ষতির পরিসীমা খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে, যার ফলে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না
ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যবহার করে চলমান গড়ের চক্রটি সামঞ্জস্য করুন
- ঝড়ের সময় ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে ফিল্টারিং বাড়ানো
- ATR এর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন বা অন্য কোনও ক্ষতি বন্ধ করুন
- প্রবণতা সূচকগুলির সাথে বড় প্রবণতা নির্ধারণ করুন, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অযৌক্তিক ব্রেকডাউন এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্তগুলি যেমন লেনদেনের পরিমাণ, অস্থিরতা ইত্যাদি যুক্ত করুন
- এটিআর স্টপ-অফ পদ্ধতির ব্যবহার, যাতে স্টপ-অফের পরিধি বাজারের অস্থিরতার সাথে পরিবর্তিত হয়
- স্টোকস, আরএসআই ইত্যাদির সাথে মিলিত মাল্টি ফ্যাক্টর যাচাইকরণ, সংকেতের গুণমান উন্নত করে
- প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো
- সময় EXIT ব্যবহার করুন, দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির মোকাবেলা এড়ান
- চলমান গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
সারসংক্ষেপ
চলমান গড় ক্রস কৌশলটি একটি খুব সাধারণ এবং সাধারণ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি সহজ, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্রযোজ্য এবং এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশের কৌশলগুলির মধ্যে একটি। তবে এই কৌশলটিতে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন ঘন ঘন সংকেত তৈরি করা, সহজেই স্টপ লস করা ইত্যাদি। যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির রিয়েল-টাইম পারফরম্যান্সকে ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, চলমান গড় ক্রস কৌশলটি একটি দুর্দান্ত কৌশল বিকাশের কাঠামো সরবরাহ করে যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের কৌশল শেখার ভিত্তি।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA Cross Strategy", overlay=true,commission_value = 0.1)
type = input(defval = "WMA", title = "MA Type: ", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
length = input(28)
source = close
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(9999, 1, 1, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v7 = rma(src, len) // Smoothed
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v5 : type=="RMA"?v7 : v1
ma = variant(type,source, length)
atr = security(syminfo.tickerid, "D", atr(14))
range = valuewhen(cross(close,ma), (atr*2), na)
ep = valuewhen(cross(close,ma), close, na)
plot(ma,color=ma>ma[1]?color.blue:color.red,transp=0,linewidth=1)
plot(ep,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep+range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
plot(ep-range,color=#2196f3,transp=100,trackprice=true, offset=-9999)
strategy.entry("Long Entry", true, when = crossover(close,ma) and window() , stop = ep )
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", stop = ep-range)
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", when = high > ep+range ,stop = ep[1] )
strategy.entry("Short Entry", false, when = crossunder(close,ma) and window() , stop = ep )
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", stop = ep+range)
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", when = low < ep-range ,stop = ep[1] )