টার্টল ব্রেকআউট EMA ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড়রেখা ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রস দ্বারা প্রবণতা বিপরীতের বিচার করে, যাতে এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে কাজ করে। কৌশলটি সহজেই বোঝা যায় এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ta.ema ফাংশন ব্যবহার করে দুটি EMA গড় লাইন গণনা করে, একটি 10 পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য এবং অন্যটি 20 পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য, যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে। কোডটি ta.crossover এবং ta.crossunder দ্বারা দুটি EMA এর ক্রসকে বিচার করে, যখন দীর্ঘমেয়াদী EMA অতিক্রম করে তখন স্বল্পমেয়াদী EMA অতিক্রম করে এবং দীর্ঘমেয়াদী EMA অতিক্রম করে তখন শূন্য থাকে। এইভাবে বিভিন্ন EMA পিরিয়ডের গড় লাইনগুলির ক্রসগুলি ব্যবহার করে প্রবণতাটির বিপরীত পয়েন্টগুলি ধরতে।
এই কৌশলটি সর্বশেষ ক্রস টাইম ভেরিয়েবলটিও ব্যবহার করে যা সর্বশেষ ক্রস টাইম রেকর্ড করে, যাতে পুনরাবৃত্ত ক্রসগুলি অর্থহীন লেনদেন হতে পারে। প্রতিটি কার্যকর ক্রস করার সময়, প্রথমে সমস্ত বর্তমান অবস্থানকে সমতল করুন, তারপরে ক্রস দিকনির্দেশ অনুসারে পজিশনটি খুলুন। পজিশন খোলার পরে স্টপ লস সমতল পজিশনটি বন্ধ করুন।
কৌশলগত সুবিধা
কৌশলগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায় এবং পরিচালনা করা যায়।
EMA-এর মাধ্যমে ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট নির্ধারণ করা একটি সাধারণ এবং কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক কৌশল।
বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করে, বড় প্রবণতা ধরা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীলতা বাড়ানো যায়।
স্টপ-অফ-লস সেট করুন যাতে আপনি একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
LastCrossTime ভেরিয়েবল ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তি সংকেত ফিল্টার করুন, অর্থহীন লেনদেন এড়াতে
কৌশলগত ঝুঁকি
ইএমএ ক্রসগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
স্থির টিপি এবং এসএল বাজারের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করা কঠিন, গতিশীল স্টপ লস সেট করা উচিত।
শুধুমাত্র ইএমএ ক্রস-ভিত্তিক সিস্টেমগুলি ভূমিকম্পের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
লেনদেনের খরচ প্রভাব বিবেচনা না করে, প্রাকটিক্যাল অপারেশনে স্প্রেডের মতো লেনদেনের খরচ বিবেচনা করা প্রয়োজন।
এই কৌশলটি মূলত প্রবণতাপূর্ণ ট্রেন্ডিংয়ের জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং এটি অস্থির ট্রেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না।
স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান, ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে এটি উন্নত করা যেতে পারে। একক ক্ষতির অত্যধিক পরিমাণ এড়াতে রিয়েল-টাইমে কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
EMA এর প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করে আরও উপযুক্ত চক্রের সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়।
KDJ, MACD, ইত্যাদির মতো সহায়ক সূচক যুক্ত করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস সেট করুন, যেমন প্রবণতার সাথে প্রান্তিক ক্ষতি।
“আমি মনে করি, যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।
অন্যান্য গ্রাফিকাল আকৃতির সাথে বিচার করা হয়, যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের বিন্দু ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ-লস সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, EMA গড়ের দ্রুত এবং ধীর ক্রস-বিচার প্রবণতা বিপরীত ব্যবহার করে, স্টপ-ড্রপ ক্ষতির সাথে ঝুঁকি-লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য। কৌশলটি পরিচালনা করা সহজ, তবে ইএমএ ক্রস-এর কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি রয়েছে, সূচক প্যারামিটারগুলিকে আরও অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন, এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাহায্যে ভুল সিদ্ধান্তগুলি হ্রাস করা প্রয়োজন। প্রবণতার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ভাল, তবে অস্থিরতার ক্ষেত্রে এটি সহজেই আটকে যায়। রিয়েল টাইমে ডিলটি কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, স্টপ-ড্রপ ক্ষতির মাত্রা অনুকূলিত করতে হবে, যথাযথভাবে ছোট অবস্থানগুলি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার হিসাবে শিখতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('XXXquang', overlay=true)
// Sử dụng hàm input.int() và input.float() để tạo các trường nhập liệu với giới hạn giá trị
length1 = input.int(10, title="Length EMA Short", minval=1)
length2 = input.int(20, title="Length EMA Long", minval=1)
lotSize = input.int(1, title="Lot Size", minval=1)
takeProfitLevel = input.int(600, title="Take Profit Level", minval=1)
stopLossLevel = input.int(200, title="Stop Loss Level", minval=1)
ema1 = ta.ema(close, length1)
ema2 = ta.ema(close, length2)
var float lastCrossTime = na
if ta.crossover(ema1, ema2)
if na(lastCrossTime)
strategy.close_all()
strategy.entry('Buy Order', strategy.long, qty=lotSize)
strategy.exit('Exit Buy', 'Buy Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
lastCrossTime := timenow
if ta.crossunder(ema1, ema2)
if na(lastCrossTime)
strategy.close_all()
strategy.entry('Sell Order', strategy.short, qty=lotSize)
strategy.exit('Exit Sell', 'Sell Order', profit=takeProfitLevel / syminfo.pointvalue, loss=stopLossLevel / syminfo.pointvalue)
lastCrossTime := timenow
plot(ema1, title='EMA Short', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(ema2, title='EMA Long', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)