দ্বৈত চলন্ত গড়ের গোল্ডেন ক্রস ও ডেথ ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস কৌশল একটি মোটামুটি সাধারণ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়কালের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রসওভারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং লেনদেন করে। বিশেষ করে, যখন স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘ-মেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন একটি গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল তৈরি হয়, যা ধারণা করে যে বাজার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করছে, তাই কেনা যেতে পারে; যখন স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘ-মেয়াদী মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন একটি ডেথ ক্রস সিগন্যাল তৈরি হয়, যা ধারণা করে যে বাজার নিম্নমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করছে, তাই বিক্রি করা যেতে পারে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত ৬-পিরিয়ড, ১৪-পিরিয়ড, ২৫-পিরিয়ড এবং ৮০-পিরিয়ডের EMA ব্যবহার করে। কৌশলটি প্রথমে এই ৪টি EMA-এর মান গণনা করে, তারপর ৬-পিরিয়ড EMA এবং অন্য তিনটি EMA-এর ক্রসওভারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে বাজারের গতিপথ বিচার করে।
যখন ৬-পিরিয়ড EMA ১৪-পিরিয়ড বা ২৫-পিরিয়ড EMA-কে উপরের দিকে অতিক্রম করে এবং ৬-পিরিয়ড EMA ৮০-পিরিয়ড EMA-এর উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী মুভিং এভারেজ ভেঙে ফেলছে, এবং বাজার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় যেতে পারে, তাই ক্রয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিপরীতভাবে, যখন ৬-পিরিয়ড EMA ১৪-পিরিয়ড বা ২৫-পিরিয়ড EMA-কে নিচের দিকে অতিক্রম করে এবং ৮০-পিরিয়ড EMA-এর নিচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে স্বল্প-মেয়াদী মুভিং এভারেজ মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী মুভিং এভারেজ দ্বারা ভাঙা হচ্ছে, এবং বাজার নিম্নমুখী প্রবণতায় যেতে পারে, তাই বিক্রয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
লেনদেনের সংকেত তৈরি হওয়ার পর, কৌশলটি পজিশন খুলে ক্রয় বা বিক্রয় করে। এছাড়াও, কৌশলটি একটি স্টপ লস লজিক সেট করে, যখন ক্ষতি নির্ধারিত স্টপ লসের অনুপাত অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে, যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার করা একটি মোটামুটি পরিণত এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
- একই সাথে একাধিক সময়কালের মুভিং এভারেজ একত্রিত করলে ভুল বিচারের সম্ভাবনা কমানো যায়। ৬-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ লেনদেনের সংকেত তৈরি করার জন্য দায়ী, ১৪-পিরিয়ড ও ২৫-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে, এবং ৮০-পিরিয়ড মুভিং এভারেজ সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে।
- স্টপ লস সেট করে ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা কার্যকরভাবে তহবিল সুরক্ষিত করতে পারে।
- কৌশলটির যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, যা বোঝা এবং যাচাই করা সহজ।
- বাজারের অবস্থা অনুযায়ী মুভিং এভারেজের সময়কাল সামঞ্জস্য করে কৌশলের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- অস্থির বাজারে, মুভিং এভারেজ একাধিকবার অকার্যকর ক্রসওভার তৈরি করতে পারে, যা অনেক অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। উপযুক্তভাবে মুভিং এভারেজের সময়কাল সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
- নির্দিষ্ট স্টপ লস পদ্ধতি খুব যান্ত্রিক হতে পারে, এটি ট্রেইলিং স্টপ লস বা ডায়নামিক স্টপ লস-এ পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- বড় গ্যাপের কারণে স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি। অতিরিক্ত শর্ত যোগ করে গ্যাপের ক্ষেত্রে স্টপ লস এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।
- স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামায় সাড়া দিতে অক্ষম। অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে লেনদেনের সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের স্থান সীমিত। এটি অভিযোজিত মুভিং এভারেজে উন্নত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন মুভিং এভারেজ সময়কালের সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে বাজারের প্রতি আরও সংবেদনশীল সময়কালের প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
- স্টপ লস মেকানিজম উন্নত করা, যেমন ট্রেইলিং স্টপ লস বা ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করা, যাতে স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা কমানো যায়।
- অন্যান্য সূচক যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি যোগ করে ফিল্টার করা, যাতে অস্থির বাজারে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়ানো যায়।
- প্রবেশের শর্ত অপ্টিমাইজ করা, মুভিং এভারেজ সম্পূর্ণরূপে ক্রসওভার হওয়ার পরেই প্রবেশ করা, যাতে ভুল সংকেত কমানো যায়।
- অভিযোজিত মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা, যা বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুভিং এভারেজের সময়কালের প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম যুক্ত করা, বাজারের অবস্থা অনুযায়ী পজিশন সামঞ্জস্য করা।
- লাভের টার্গেটে বের হওয়ার মেকানিজম যোগ করা।
সারসংক্ষেপ
উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, এই ডুয়াল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস কৌশল সরল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার নীতির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা বিচার করে, বাস্তবায়ন করা সহজ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত। তবে এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের যথেষ্ট স্থান রয়েছে, যা প্রবেশের শর্ত, স্টপ লস পদ্ধতি, সূচক ফিল্টারিং ইত্যাদি দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি বাজারের পরিবেশের সাথে আরও খাপ খাইয়ে নেয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি মৌলিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল হিসাবে, এর সুবিধা এবং ঝুঁকি উভয়ই নিয়ন্ত্রণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে, এটি শেখা এবং অনুশীলনের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")- 1