ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ৫৫ঃ০৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে এবং তাদের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে বিভিন্ন সময়ের দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড়টি দীর্ঘ সময়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি সোনার ক্রস গঠিত হয়, যা একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। বিপরীতে, যখন স্বল্পতম এমএ দীর্ঘতম এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত্যু ক্রস গঠিত হয়, যা একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত 6 পেরিড, 14 পেরিড, 25 পেরিড এবং 80 পেরিড ইএমএ লাইন ব্যবহার করে। এটি প্রথমে এই এমএ মানগুলি গণনা করে, তারপরে 6 পেরিড ইএমএ এবং অন্যান্য তিনটি এমএ এর মধ্যে ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে।

যখন 6 পেরিওড EMA 14 পেরিওড বা 25 পেরিওড EMA এর উপরে অতিক্রম করে, এবং এটি 80 পেরিওড EMA এর উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী এমএ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী এমএগুলি ভেঙে দিচ্ছে, এবং একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে, তাই আমরা ক্রয় বিবেচনা করতে পারি।

বিপরীতভাবে, যখন 6 পেরিওড EMA 14 পেরিওড বা 25 পেরিওড EMA এর নীচে অতিক্রম করে এবং এটি 80 পেরিওড EMA এর নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী এমএ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী এমএ দ্বারা ভাঙা হয়, এবং একটি নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে, তাই আমরা বিক্রয় বিবেচনা করতে পারি।

সিগন্যাল তৈরির পর, কৌশলটি লং বা শর্ট পজিশন খুলবে। যখন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য হ্রাস একটি থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এটিতে একটি স্টপ লস লজিক রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এমএ ক্রসওভার ব্যবহার করা একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
একাধিক টাইমফ্রেম একত্রিত করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে। 6 পিরিয়ড এমএ সংকেত তৈরি করে, যখন 14 পিরিয়ড, 25 পিরিয়ড এমএ নিশ্চিত করে এবং 80 পিরিয়ড এমএ সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করে।
স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মূলধনকে কার্যকরভাবে রক্ষা করে।
যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং যাচাই করা যায়।
মার্কেট পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পিরিয়ডকে অপ্টিমাইজ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তঃ

দামটি রেঞ্জিংয়ের সময় এমএগুলির চারপাশে ঘুরতে পারে, অতিরিক্ত অবৈধ সংকেত তৈরি করে। এমএ সময়কালগুলি সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্থির স্টপ লস খুব শক্ত হতে পারে। এর পরিবর্তে ট্রেইলিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
স্টপ লস হ্রাসের ঝুঁকি হঠাৎ মূল্য ফাঁক দ্বারা আঘাত করা হয়। এই ক্ষেত্রে স্টপ লস এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত যুক্তি যুক্ত করুন।
স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা সাড়া দিতে অক্ষম। অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে ফিল্টার যোগ করুন।
সীমিত অপ্টিমাইজেশান স্পেস। অভিযোজনশীল চলমান গড় ব্যবহার বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায়ঃ

বাজারের জন্য আরও সংবেদনশীল পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন এমএ সময়কালের সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
স্টপ রান ঝুঁকি কমাতে ট্রেলিং বা ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করে স্টপ লস প্রক্রিয়া উন্নত করা।
পরিসীমা চলাকালীন অত্যধিক ট্রেড এড়াতে কেডিজে, এমএসিডি এর মতো ফিল্টার সূচক যুক্ত করুন।
এন্ট্রি নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা সংকেত কমাতে প্রবেশের আগে এমএ ক্রসওভার সম্পূর্ণরূপে গঠনের জন্য অপেক্ষা করুন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করে সময়সীমা সামঞ্জস্য করে এমন অভিযোজনশীল চলমান গড় ব্যবহার করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম যোগ করুন।
মুনাফা গ্রহণের প্রস্থান অন্তর্ভুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি সহজ এমএ ক্রসওভার লজিকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিকটি সহজেই সনাক্ত করে এবং এর নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে। এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটিতে প্রবেশের নিয়ম, স্টপ লস কৌশল, ফিল্টার শর্ত ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি যুক্তিসঙ্গত পক্ষে এবং বিপরীতে কৌশল অনুসরণ করে একটি শক্ত বেসলাইন প্রবণতা হিসাবে কাজ করে। এটি শেখার এবং অনুশীলনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")


stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")


maSource   = input(defval = close, title = "MA Source")
maLength6   = input(defval = 6, title = "MA Period 6", minval = 1)
maLength14  = input(defval = 14, title = "MA Period 14", minval = 1)
maLength25  = input(defval = 25, title = "MA Period 25", minval = 1)
maLength80  = input(defval = 80, title = "MA Period 80", minval = 1)

ma6 = ema(maSource, maLength6)
ma14 = ema(maSource, maLength14)
ma25 = ema(maSource, maLength25)
ma80 = ema(maSource, maLength80)

ma_6_plot = plot(ma6 , title = "MA  6", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma14_plot = plot(ma14, title = "MA 14", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma25_plot = plot(ma25, title = "MA 25", color = blue, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
ma80_plot = plot(ma80, title = "MA 80", color = silver, linewidth = 2, style = line, transp = 50)


longEMA = (crossover(ma6, ma14) or crossover(ma6, ma25)) and (ma6>ma80) 
exitLong = (crossunder(ma6, ma14) or crossunder(ma6, ma25)) 

shortEMA = (crossunder(ma6, ma14) or crossunder(ma6, ma25)) and (ma6< ma80)
exitShort =(crossover(ma6, ma14) or crossover(ma6, ma25))

if (longEMA)
    strategy.entry("LongId", strategy.long)
 
if (shortEMA)
    strategy.entry("ShortId", strategy.short)

if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত