ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
ওভারভিউ
ডাবল ইভ্যালিউড গোল্ডফোর্ক স্ট্র্যাটেজি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইভ্যালিউড ব্যবহার করে, তাদের ক্রস অবস্থার উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতা বিচার করে এবং বাণিজ্য করে। বিশেষত, যখন স্বল্প সময়ের গড় লাইনটি দীর্ঘ সময়ের গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি গোল্ডফোর্ক সংকেত তৈরি হয়, মনে করে যে ট্রেডটি একটি উত্থানের প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে এবং কিনতে পারে; যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় লাইনটি দীর্ঘ সময়ের গড় লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি ডেডফোর্ক সংকেত তৈরি হয়, যা মনে করে যে ট্রেডটি একটি পতনের প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে এবং বিক্রি করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত 6 পিরিয়ড, 14 পিরিয়ড, 25 পিরিয়ড এবং 80 পিরিয়ডের ইএমএ গড় ব্যবহার করে। কৌশলটি প্রথমে এই 4 টি গড়ের মান গণনা করে এবং তারপরে 6 পিরিয়ড ইএমএ এবং অন্যান্য তিনটি গড়ের সাথে ক্রস-পরিস্থিতির ভিত্তিতে বাজারের গতিপথটি বিচার করে।
যখন 6 চক্রের ইএমএ 14 চক্র বা 25 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে এবং 6 চক্রের ইএমএ 80 চক্রের ইএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি বোঝায় যে স্বল্পমেয়াদী গড় মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করছে এবং বাজারটি একটি উত্থানমুখী প্রবণতায় প্রবেশ করতে পারে, তাই ক্রয় বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিপরীতভাবে, যখন 6 চক্রের ইএমএ 14 চক্র বা 25 চক্রের ইএমএ অতিক্রম করে এবং 80 চক্রের ইএমএর নিচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। এটি বোঝায় যে স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন দ্বারা ভেঙে গেছে এবং বাজারটি সম্ভবত একটি নেমে যাওয়ার প্রবণতাতে প্রবেশ করেছে, তাই এটি বিক্রি করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালের পরে, কৌশলটি ক্রয় বা বিক্রয় করার জন্য একটি পজিশন খুলবে। উপরন্তু, কৌশলটি একটি স্টপ-লস লজিকও সেট করে, যখন ক্ষতিটি সেট করা স্টপ-লস অনুপাতের বেশি হয়, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
-
গড় লাইন ক্রস বিচার ব্যবহারের প্রবণতা একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
-
একই সময়ে, বহু-চক্রের গড়ের সাথে মিলিত হয়ে, ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়। 6 টি চক্রের গড়টি লেনদেনের সংকেত তৈরির জন্য দায়ী, 14 টি চক্রের গড়, 25 টি চক্রের গড়টি নিশ্চিতকরণ হিসাবে, 80 টি চক্রের গড়টি সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণ করে।
-
ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করুন এবং আপনার তহবিলকে কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করুন।
-
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং যাচাই করা যায়।
-
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গড় লাইন চক্রটি সামঞ্জস্য করা যায়, কৌশলগত পরামিতিগুলিকে অনুকূলিত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
-
অস্থির পরিস্থিতিতে, গড় লাইনটি একাধিক অকার্যকর ক্রস তৈরি করতে পারে, যার ফলে অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেন হয়। গড় লাইন চক্রের অপ্টিমাইজেশানটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
-
ফিক্সড স্টপ পদ্ধতিটি খুব যান্ত্রিক হতে পারে, এটি ট্র্যাকিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ হিসাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
-
একটি বড় পরিমাণে উড়ে যাওয়ার ফলে স্টপডাউনটি ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অতিরিক্ত শর্তের সাথে স্টপডাউনটি লাফিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।
-
স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্থিরতার প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করতে পারে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সীমিত স্থান রয়েছে। এটি স্বনির্ধারিত সমান্তরাল হিসাবে উন্নত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
-
বিভিন্ন সমান্তরাল চক্রের সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং বাজারের জন্য আরো সংবেদনশীল চক্রের প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করুন।
-
স্টপ-অফ পদ্ধতির উন্নতি করা, ট্র্যাকিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করা, স্টপ-অফের সম্ভাবনা হ্রাস করা।
-
অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি যোগ করুন যাতে অস্থিরতার সময় অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেন এড়ানো যায়।
-
অনুকূলিতকরণ প্রবেশের শর্ত, সমান্তরাল লাইন সম্পূর্ণরূপে ক্রস করার পরে প্রবেশ করুন, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন।
-
স্বনির্ধারিত গড় ব্যবহার করে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে।
-
নতুন পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করুন।
-
একটি স্টপ-আউট সিস্টেম যোগ করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায় যে, এই দ্বি-সমান্তরাল গোল্ডেন ফর্ক ডাই ফর্ক কৌশলটি সহজ সমান্তরাল ক্রস নীতির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, বাস্তবায়ন করা সহজ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রযোজ্য। তবে এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য বৃহত্তর স্থান রয়েছে, যা প্রবেশের শর্তাদি, স্টপ লস পদ্ধতি, সূচক ফিল্টার ইত্যাদির দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি বাজারের পরিবেশের জন্য আরও উপযুক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মূল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, সুবিধা এবং ঝুঁকি উভয়ই নিয়ন্ত্রণযোগ্য সীমার মধ্যে রয়েছে, এটি শেখার এবং অনুশীলনের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = " bhramaji EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")- 1