উইলিয়ামস অ্যালিগেটর কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
উইলিয়ামস স্কিম হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড়ের দ্বারা গঠিত স্কিম ফর্ম্যাট ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত লাইনটি মধ্যম লাইন থেকে উচ্চতর হয়, মধ্যম লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে উচ্চতর হয়, তখন একটি উত্থিত ট্রেন্ডের স্কিম গঠন করে, অতিরিক্ত করে; যখন দ্রুত লাইনটি মধ্যম লাইন থেকে কম হয়, মধ্যম লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন একটি পতনশীল ট্রেন্ডের স্কিম গঠন করে, খালি করে। এই কৌশলটি বিল উইলিয়ামস দ্বারা উদ্ভাবিত স্কিম সূচকের উপর ভিত্তি করে, চলমান গড়ের প্রবণতা নির্ধারণের দক্ষতার সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতাকে ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 3 টি বিভিন্ন পিরিয়ডের দৈর্ঘ্যের এসএমএ মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যা হল দ্রুত লাইন sma1, মধ্যম লাইন sma2 এবং ধীর লাইন sma3। এর মধ্যে, sma1 পিরিয়ড সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং sma3 পিরিয়ড সবচেয়ে দীর্ঘ।
যখন sma1 উপর sma2 এবং sma2 উপর sma3 হয়, তখন বাজারটি একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে থাকে, যা একটি উর্ধ্বমুখী ফ্যাক্টর গঠন করে, যা ট্রেন্ড ট্রেডিং তত্ত্ব অনুসারে, এই সময়ে প্রবেশ করা উচিত।
বিপরীতভাবে, যখন sma1 sma2 এবং sma2 sma3 অতিক্রম করে, তখন বাজারটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে, যা নিম্নমুখী মাছের মুখ গঠন করে, এবং এই সময়ে প্রবেশ করা উচিত।
ওভার ও ওয়ারেটের শর্তগুলি তিনটি সমান্তরাল রেখায় পুনরায় সাজানো হয়, দ্রুত লাইনটি মাঝারি লাইনের নীচে বা মাঝারি লাইনটি ধীর লাইনের নীচে থাকে, এই সময়ে পজিশনটি সমতল করা উচিত।
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য পটভূমির রঙগুলিও আঁকে, সবুজ রঙটি একটি উত্থানের প্রবণতা এবং লালটি একটি পতনের প্রবণতা।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে একটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি সাধারণ কৌশল হিসাবে প্রবণতা অনুসরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ফরেক্স ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ধারণে ফরেক্স ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয় করতে ফরেক্স ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয় করতে ফরেক্স ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয় করতে ফরেক্স ট্রেডিং এর প্রবণতা নির্ণয় করা যায়।
- বিভিন্ন পিরিয়ড লাইন সমন্বয় ব্যবহার করে, আকৃতির বিচারের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
- প্রবণতা ট্রেডিং তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- পটভূমির রঙের সাহায্যে বিচার করুন।
- লেনদেনের লজিকটি সহজ, স্পষ্ট এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- মার্কেটের বড় আকারের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে, বারবার সংশোধনের ঝুঁকি রয়েছে।
- তৃতীয় সারির ক্রম পরিবর্তনের ফলে সমতল অবস্থানের ঝুঁকি বেশি থাকে।
- প্রবণতা শক্তিশালী বা দুর্বল কিনা তা নির্ধারণ করা যায় না, এবং প্রবণতা প্রবেশের জন্য উপযুক্ত নয় এমন পরিস্থিতি রয়েছে।
- “আমি মনে করি, আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো না।
- ফিক্সড চক্র বাজার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের শর্তাবলী বাড়ানো যাতে বাজারে ঘন ঘন পজিশন খোলা যায়।
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, প্লেইন করার সময় নির্ধারণের জন্য খেলার শর্তগুলি অনুকূল করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
চক্রটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে একটি অভিযোজিত চলমান গড় ব্যবহার করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা শক্তিশালী বা দুর্বল বিচার বাড়ান, স্থিতিশীল বা অস্থির প্রবণতা অকাল প্রবেশ এড়াতে। MACD, KDJ ইত্যাদি সহায়ক বিচার চালু করা যেতে পারে।
চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন এবং সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজুন। মাল্টিপ্লেট প্যারামিটারগুলিকে পুনরুদ্ধার করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।
এটি একটি স্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যা বাজারের গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যেমন ট্র্যাকিং স্টপ, ব্যালেন্স স্টপ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা।
ভর্তি শর্তাদি অনুকূলিতকরণ, ভর্তির নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য ভর্তির পরিমাণ, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদির মতো সূচকগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে।
আউটপুট অবস্থার অনুকূলিতকরণ, ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে এবং আউটপুট ঝুঁকি হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
উইলিয়ামস স্কিম একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর তিনটি চলমান গড়ের মাধ্যমে স্কিমটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের দিকনির্দেশ করে এবং সুচারুভাবে প্রবেশ করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল ট্রেডিং লজিকটি সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ; ত্রুটিগুলি হ’ল ট্রেন্ডের সঠিকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দুর্বল ক্ষমতা। ভবিষ্যতে সহায়ক সূচক, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি জটিল বাজার পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's Alligator Strategy by Bill Williams", shorttitle = "Alligator", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len1 = input(50, defval = 50, minval = 1, title = "MA 1 Length")
len2 = input(100, defval = 100, minval = 1, title = "MA 2 Length")
len3 = input(200, defval = 200, minval = 1, title = "MA 3 Length")
src = input(close, title = "Source")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MAs
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
sma3 = sma(src, len3)
plot(sma1, color = lime, linewidth = 2)
plot(sma2, color = blue, linewidth = 2)
plot(sma3, color = red, linewidth = 2)
//Signals
up = sma1 > sma2 and sma2 > sma3
dn = sma1 < sma2 and sma2 < sma3
//Background
trend = 0
trend := up ? 1 : dn ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col)
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()