উইলিয়ামসের কুমির কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৩ ১০ঃ৫৮ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

উইলিয়ামস কুমির কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য কুমির চোয়াল গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ের তিনটি চলমান গড় রেখা ব্যবহার করে। যখন দ্রুত রেখা মাঝারি রেখার উপরে থাকে এবং মাঝারি রেখা ধীর রেখার উপরে থাকে, তখন দীর্ঘ যেতে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কুমির মুখ গঠিত হয়। যখন দ্রুত রেখা মাঝারি রেখার নীচে থাকে এবং মাঝারি রেখা ধীর রেখার নীচে থাকে, তখন একটি নিম্নমুখী প্রবণতা কুমির মুখ শর্ট যেতে গঠিত হয়। এটি বিল উইলিয়ামস দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য চলমান গড়ের প্রবণতা বিচার করার ক্ষমতা একত্রিত করে।

কিভাবে কাজ করে

কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের দৈর্ঘ্যের তিনটি এসএমএ ব্যবহার করে - দ্রুত লাইন এসএমএ 1, মাঝারি লাইন এসএমএ 2, এবং ধীর লাইন এসএমএ 3, যেখানে এসএমএ 1 এর সবচেয়ে কম সময়কাল এবং এসএমএ 3 এর দীর্ঘতম সময়কাল রয়েছে।

যখন এসএমএ 1 এসএমএ 2 এর উপরে এবং এসএমএ 2 এসএমএ 3 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে এবং একটি ঊর্ধ্বমুখী কুমির মুখ গঠন করে। প্রবণতা ট্রেডিং তত্ত্ব অনুসারে, একটি দীর্ঘ অবস্থান প্রবেশ করা উচিত।

বিপরীতভাবে, যখন এসএমএ 1 এসএমএ 2 এর নীচে অতিক্রম করে এবং এসএমএ 2 এসএমএ 3 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি নেমে যাওয়ার প্রবণতায় রয়েছে এবং একটি নেমে যাওয়া কুমিরের মুখ গঠন করে। একটি শর্ট পজিশন প্রবেশ করা উচিত।

প্রস্থান শর্ত হল যখন তিনটি লাইন পুনরায় সারিবদ্ধ হয়, মাঝারি লাইনের নীচে দ্রুত লাইন বা ধীর লাইনের নীচে মাঝারি লাইন। অবস্থানগুলি বন্ধ করা উচিত।

কৌশলটি প্রবণতার দিক চিহ্নিত করার জন্য পটভূমির রঙগুলিও আঁকে - আপট্রেন্ডের জন্য সবুজ এবং ডাউনট্রেন্ডের জন্য লাল।

সংক্ষেপে, কৌশলটি প্রবণতা দিকনির্দেশ এবং তদনুসারে বাণিজ্য নির্ধারণের জন্য চলমান গড় এবং কুমির মুখ নিদর্শনগুলির শক্তি ব্যবহার করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কুমিরের মুখ কার্যকরভাবে প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়।
বিভিন্ন সময়রেখার সংমিশ্রণ প্যাটার্নের নির্ভুলতা উন্নত করে।
ট্রেন্ড ট্রেডিং তত্ত্বের সাথে ট্রেডিং ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
পটভূমির রঙগুলি দৃষ্টিশক্তিকে সহায়তা করে।
সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি, বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিভিন্ন বাজারে একাধিক হুইপসা ঝুঁকি।
উচ্চ ঝুঁকি যখন লাইন বন্ধ পজিশন পুনরায় সমন্বয়।
প্রবণতা শক্তি নির্ধারণ করতে অক্ষম, ভুলভাবে প্রবণতা প্রবেশ করতে পারে।
স্টপ লস নেই, উচ্চ ড্রাউনডাউন ঝুঁকি।
নির্দিষ্ট সময়সীমা বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।

ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত উন্নতি করা যেতে পারেঃ

ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন যাতে বাজারে হুইপস এড়ানো যায়।
প্রবণতা সূচক ব্যবহার করে প্রস্থান শর্ত অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।
অভিযোজিত চলমান গড় ব্যবহার করুন যাতে সময়কালগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

উন্নতির দিকনির্দেশ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

ম্যাকড, কেডিজে এর মতো সূচক সাহায্য করতে পারে।
ব্যাকটেস্টিং এর মাধ্যমে সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।
এডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ব্যবহার করুন যাতে সময়কাল বাজারের গতির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যেমন স্টপ লস, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স স্টপ লস।
সঠিকতা বাড়াতে ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রবেশের শর্ত উন্নত করুন।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করে লাইন ক্রস করার সময় সূচকগুলির মাধ্যমে প্রস্থান পরিস্থিতি উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

উইলিয়ামস কুমির কৌশল একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতা এবং বাণিজ্য অনুসারে নির্ধারণের জন্য তিনটি চলমান গড় দ্বারা গঠিত কুমির মুখ ব্যবহার করে। সুবিধাগুলি হ'ল এর সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি। অসুবিধা হ'ল দুর্বল প্রবণতা নির্ভুলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। ভবিষ্যতে উন্নতি অতিরিক্ত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস যুক্ত করে এটিকে জটিল বাজারের অবস্থার জন্য আরও শক্তিশালী করে তোলে।

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=3
strategy(title = "Noro's Alligator Strategy by Bill Williams", shorttitle = "Alligator", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len1 = input(50, defval = 50, minval = 1, title = "MA 1 Length")
len2 = input(100, defval = 100, minval = 1, title = "MA 2 Length")
len3 = input(200, defval = 200, minval = 1, title = "MA 3 Length")
src = input(close, title = "Source")
showbg = input(false, title = "Show Background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MAs
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
sma3 = sma(src, len3)
plot(sma1, color = lime, linewidth = 2)
plot(sma2, color = blue, linewidth = 2)
plot(sma3, color = red, linewidth = 2)

//Signals
up = sma1 > sma2 and sma2 > sma3
dn = sma1 < sma2 and sma2 < sma3

//Background
trend = 0
trend := up ? 1 : dn ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col)

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত