DI ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ডে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গড় সত্যিকারের পরিসীমা সূচক (ATR) এবং ট্রেন্ডিং সূচক (DMI) এর ধনাত্মক সূচক (DI+) এবং নেতিবাচক সূচক (DI-) এর ক্রস দ্বারা কেনার এবং বিক্রয় করার সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি, যা DI+ এবং DI- এর ক্রস দ্বারা প্রবণতার বিপরীত দিক নির্ধারণ করে। এটিআরটি স্টপ লস এবং স্টপ দাম নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
ATR ((14) গণনা করুনঃ গত ১৪ দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং সমাপ্তির মূল্য ব্যবহার করে গড় প্রকৃত প্রবণতা পরিসীমা গণনা করুন
ডিআই+ এবং ডিআই-এর গণনাঃ
DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR
DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR
যেখানে UP হল দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং গতকালের বন্ধের মূল্যের পার্থক্য, DOWN হল দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং গতকালের বন্ধের মূল্যের পার্থক্য, N হল প্যারামিটার দৈর্ঘ্য, ডিফল্ট 14, ATNR হল পূর্ববর্তী ধাপে গণনা করা ATR
ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পার্থক্যঃ
যখন ডিআই+-এর উপরে ডিআই- ব্যবহার করা হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
যখন ডিআই+ ডিআই-এর নিচে দিয়ে যায়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়
স্টপ লস স্টপ সেট করুনঃ
মাল্টিপল স্টপ লস মূল্য হল প্রবেশ মূল্য বিয়োগ ATR গুণ স্টপ লস গুণিতক
একাধিক একক স্টপ দাম প্রবেশ মূল্যের সাথে ATR গুণ স্টপ গুণিতক
খালি টিকিটের স্টপ লস প্রাইস এবং এটিআর গুণিত স্টপ লস গুণিতক
খালি টিকেট স্টপ মূল্য হল প্রবেশ মূল্য বিয়োগ ATR গুণ স্টপ গুণক
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
ডিআই+ এবং ডিআই-ক্রস-বিচার প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্ট ব্যবহার করে, নতুন প্রবণতা দিকটি সময়মতো ক্যাপচার করতে সক্ষম
এটিআর একটি গতিশীল স্টপ লস স্টপ সূচক যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ সেট করতে সক্ষম
কম প্যারামিটার, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য
রিটার্নিং ডেটা দেখায় যে এই কৌশলটি একটি ইতিবাচক মুনাফা ফ্যাক্টর রয়েছে যা একটি ক্রয়-ধারণা কৌশলটির চেয়ে ভাল কাজ করে
ঝুঁকি এবং সমাধানের বিশ্লেষণ
ডিআই ক্রস করলে ভুল লেনদেনের ঝুঁকি থাকে
- যখন একটি মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটে তখন অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়, ডিআই চক্রের প্যারামিটারগুলি ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
স্টপ ড্যামেজ স্টপ পয়েন্ট খুব কাছাকাছি
- বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময় নিকটবর্তী স্টপ-ড্রপগুলি সহজেই ট্রিগার করা যায়, বাজারটির ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটিআর গুণকগুলিকে সামঞ্জস্য করা যায়
প্রবণতা ও বাজারের অস্থিরতা মোকাবেলায় ব্যর্থতা
- ঘূর্ণিঝড়ের সময় ডিআই ঘন ঘন ক্রস হয়, যার ফলে অনেকগুলি অকার্যকর ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়, যা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে
প্রত্যাহারের ঝুঁকি
- সর্বাধিক প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য, তবে পদ্ধতিগত প্রত্যাহার সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না, পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য সামঞ্জস্য করা যায়
অপ্টিমাইজেশান পরামর্শ
চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির সাথে মিলিত ডিআইআই ক্রস সংকেতগুলি ফিল্টার করুন যাতে অস্থিরতার সময় ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা যেমন ফিক্সড শেয়ার, মার্টিনগল ইত্যাদি বৃদ্ধি করা যাতে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং মুনাফা বাড়ানো যায়
ATR প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে স্টপ-অফ-লস স্টপগুলি বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য আরও বেশি ওভারল্যাপের সাথে খাপ খায়
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করুন, যেমন ডিআই চক্র, এটিআর চক্র এবং এটিআর গুণক
রাত্রি ও প্রাতঃরাশের ট্রেডিং বিচার লজিক যুক্ত করুন, কৌশলটি 24 ঘন্টা চলমান করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, ডিআইয়ের ক্রস দ্বারা কেনা বেচা সময় নির্ধারণ করে এবং এটিআর গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করে। কৌশলটি প্যারামিটারগুলির সংখ্যা কম, পরীক্ষক এবং রিয়েল-টাইম যাচাইকরণ সহজ, এবং অনুকূলিতকরণ সামঞ্জস্য করা সহজ। তবে ডিআই ক্রস শক পরিস্থিতির বিচার করার জন্য দুর্বল, এটিই এই কৌশলটির উন্নতির প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্থিতিশীলভাবে কাজ করে, এটি দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
//@version=4
strategy("DI Crossing Daily Straregy HulkTrading", overlay=true)
// ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
atr_multiplier = input(1, minval=1, title="ATR Multiplier")
//Length of DI. Recommended default value = 14
length = input(14, minval=1, title="Length di")
up = change(high)
down = -change(low)
range = rma(tr, 14)
//DI+ and DI- Calculations
di_plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, length) / range)
di_minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, length) / range)
//Long and short conditions
longCond = crossover(di_plus,di_minus)
shortCond = crossunder(di_plus,di_minus)
//Stop levels and take profits
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + 2*atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - 2*atr_multiplier*atr(14)
//Entries and exits
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.exit("Close Long","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
strategy.exit("Close Short","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)