ডুয়াল ডিআই ক্রসওভার দৈনিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-১৩ ১১ঃ৩২ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ধনাত্মক দিকনির্দেশক (ডিআই +) এবং নেতিবাচক দিকনির্দেশক (ডিআই-) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে যা গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) থেকে গণনা করা হয়। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত যা ডিআই + এবং ডিআই-এর ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। এটিআর স্টপ লস সেট করতে এবং লাভের স্তর নিতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এটিআর গণনা করুন (ATR) (১৪): গত ১৪ দিনের মধ্যে উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্য ব্যবহার করে গড় প্রকৃত পরিসীমা গণনা করুন।
ডিআই+ এবং ডিআই-র হিসাব করুনঃ
- ডিআই+ = ১০০ * আরএমএ ((ম্যাক্স ((ইউপি,০),এন) /এটিএনআর
- ডিআই- = ১০০ * আরএমএ ((ম্যাক্স ((ডাউন,০),এন) /এটিএনআর
যেখানে UP হল বর্তমান সর্বোচ্চ এবং পূর্ববর্তী বন্ধের মধ্যে পার্থক্য, DOWN হল বর্তমান সর্বনিম্ন এবং পূর্ববর্তী বন্ধের মধ্যে পার্থক্য, N হল প্যারামিটার সময়কাল, ডিফল্ট 14 এবং ATNR হল ATR ধাপ 1 থেকে গণনা করা।
প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করুনঃ
- যখন ডিআই+ ডিআই-এর উপর দিয়ে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
- যখন ডিআই+ ডিআই-এর নিচে চলে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
স্টপ লস এবং লাভ নিন:
- লং স্টপ লস হল এন্ট্রি প্রাইস বিয়োগ ATR গুণিত স্টপ লস গুণক
- লং টেক প্রফিট হল এন্ট্রি প্রাইস প্লাস এটিআর গুণিত টেক প্রফিট মাল্টিপ্লিফায়ার
- শর্ট স্টপ লস হল এন্ট্রি প্রাইস প্লাস এটিআর গুণিত স্টপ লস মাল্টিপ্লিকেটর
- শর্ট টেক লাভ হল এন্ট্রি প্রাইস বিয়োগ ATR গুণিত Take Profit গুণক

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা বিপরীততা নির্ধারণের জন্য DI+/DI- ক্রসওভার ব্যবহার নতুন প্রবণতা দিকের জন্য সময়মত সংকেত প্রদান করে।
ডায়নামিক স্টপ লস/টেক প্রফিট ইন্ডিকেটর হিসেবে এটিআর বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত মাত্রা নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলটিতে কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
ব্যাকটেস্টের ফলাফল দেখায় যে এই কৌশলটির ইতিবাচক মুনাফা ফ্যাক্টর রয়েছে এবং এটি কিনুন এবং ধরে রাখুন।

ঝুঁকি এবং সমাধান

ডিআই ক্রসওভারের ফলে মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি
- মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে চলমান গড় ইত্যাদি দিয়ে সংকেত ফিল্টার করুন।
স্টপ লস/টেক প্রফিট খুব কাছাকাছি
- অস্থিরতা সামঞ্জস্য করার জন্য ATR গুণক সামঞ্জস্য করুন।
ব্যাপ্তি-সংযুক্ত বাজারে অকার্যকর
- সংহতকরণে সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।
ব্যবহারের ঝুঁকি
- ড্রডাউন গ্রহণযোগ্য কিন্তু পদ্ধতিগত কৌশল জন্য অনিবার্য। ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করুন।

অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ

পরিসীমা সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য চলমান গড়ের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
পজিশনের আকার নির্ধারণ করুন যেমন ফিক্সড ফ্রেকশনাল বা মার্টিনগেল ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ এবং লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য।
বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্রের অস্থিরতার সাথে মেলে এমন ATR পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা।
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে ডিআই সময়কাল, এটিআর সময়কাল, এটিআর গুণক ইত্যাদিতে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন।
রাতারাতি এবং প্রারম্ভিক সেশনের লজিক যোগ করুন কৌশল 24/7 চালানোর জন্য।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশল যা ডিআই ক্রসওভার থেকে সংকেত উত্পন্ন করে এবং এটিআর দিয়ে গতিশীল স্টপ লস / লাভ গ্রহণ করে। কয়েকটি পরামিতি সহ এটি পরীক্ষা করা এবং অনুকূল করা সহজ। তবে ডিআই ক্রসওভার একীকরণের সময় কম কার্যকর। এগিয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি একত্রিত করা মূল উন্নতির ক্ষেত্র। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী দিনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত স্থিতিশীল পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে।

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
//@version=4
strategy("DI Crossing Daily Straregy HulkTrading", overlay=true)
// ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
atr_multiplier = input(1, minval=1, title="ATR Multiplier") 
//Length of DI. Recommended default value = 14
length = input(14, minval=1, title="Length di")
up = change(high)
down = -change(low)
range = rma(tr, 14)

//DI+ and DI- Calculations
di_plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, length) / range)
di_minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, length) / range)

//Long and short conditions
longCond = crossover(di_plus,di_minus)
shortCond = crossunder(di_plus,di_minus) 


//Stop levels and take profits
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + 2*atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - 2*atr_multiplier*atr(14)


//Entries and exits 
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.exit("Close Long","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
strategy.exit("Close Short","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত