কৌশল অনুসরণ করে ATR সূচক প্রবণতার সাথে ডাবল মুভিং এভারেজ ডেভিয়েশন মিলিত হয়
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ গড় রেখার গোল্ড ফর্ক, ডেড ফর্ক তৈরির সংকেত ব্যবহার করে, এটিআর সূচকের সাথে বাজারের ওঠানামা নির্ধারণ করে, কম কেনা বেচা প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। যখন দ্রুত লাইন গোল্ড ফর্ক ধীর এবং এটিআর সূচকটি আগের দিনের চেয়ে কম থাকে তখন এটিকে মাল্টি হেড সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন দ্রুত লাইন ডেড ফর্ক ধীর এবং এটিআর সূচকটি আগের দিনের চেয়ে বেশি থাকে তখন এটিকে খালি হেড সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
কৌশল নীতি
20 এবং 55 দৈর্ঘ্যের দ্বৈত ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করুন। যখন দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করে একটি গোল্ডেন ফর্ক উত্পন্ন হয়, তখন এটি একটি মাল্টিহেড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করে একটি ডেড ফর্ক উত্পন্ন হয়, তখন এটি একটি খালি হেড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
এটিআর সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকির মাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে। এটিআর যখন আগের দিনের চেয়ে কম থাকে, তখন বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পায় এবং আরও হস্তক্ষেপের জন্য উপযুক্ত হয়। এটিআর যখন আগের দিনের চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং হস্তক্ষেপের জন্য উপযুক্ত।
কেবলমাত্র ফাস্ট লাইন জিন ফর্কের ধীর লাইনে এবং এটিআর আগের দিনের চেয়ে কম হলে বেশি করুন; কেবলমাত্র ফাস্ট লাইন ডেড ফর্কের ধীর লাইনে এবং এটিআর আগের দিনের চেয়ে বেশি হলে খালি করুন। বাজারের বড় অস্থিরতার সময় সহজে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন।
এটিআর সূচকটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করার জন্যও ব্যবহার করা হয়। স্টপ লস বর্তমান মূল্য থেকে এটিআর গুণ স্টপ লস গুণিতককে বিয়োগ করে; স্টপ লস বর্তমান মূল্য থেকে এটিআর গুণিতক স্টপ স্টপ গুণিতককে যোগ করে।
স্টপ-লস-মপ্লাই-এর ডিফল্ট মান হল 3xATR, এবং স্টপ-লস-মপ্লাই-এর ডিফল্ট মান হল 3xATR। এইভাবে স্টপ-লস এবং স্টপ-অফ-পয়েন্ট উভয়ই গতিশীলভাবে বাজারের ওঠানামা অনুসরণ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
দ্বৈত সমান্তরাল সিস্টেম ব্যবহার করে, এটি খালি অবস্থার সিদ্ধান্তের জন্য আরও শক্তিশালী নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করতে পারে। বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকথ্রু দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
এটিআর সূচকটি প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে কৌশলটি কেবলমাত্র নিম্ন ওঠানামার সময়ই হস্তক্ষেপ করতে পারে, যা অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং সিস্টেমের ঝুঁকি হ্রাস করে।
এটিআর ডায়নামিক স্টপ লস স্টপকে বাজারের ওঠানামা স্তরের সাথে সামঞ্জস্য করতে দেয়। স্টপ লস খুব কাছাকাছি বা স্টপ লস এড়াতে।
এটি অতিরিক্ত প্রস্থান ব্যবস্থা হিসাবে সমান্তরাল ক্রস ব্যবহার করতে পারে কিনা তা সেট করতে পারে। এটি সিস্টেমের ক্ষতির ফলাফলকে আরও অনুকূল করতে পারে।
ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ এবং স্টপ লেভেলের গতিশীলতা নির্ধারণ করা যায়, যা ট্রেডিং লজিকের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্টপ খুব সংবেদনশীল নয় এবং স্টপ খুব আরামদায়ক নয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
দ্বি-সমান-রেখা সিস্টেমগুলি সংকেতগুলিকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বলে বিবেচনা করে। এটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মিস করতে পারে।
উচ্চতর ওঠানামার সময়, এটিআর বৃদ্ধি পায় এবং হস্তক্ষেপের সময়টি মিস করতে পারে। এটিআর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
দীর্ঘমেয়াদী পজিশনের সময়, স্টপ লস খুব কাছাকাছি হতে পারে এবং প্রবণতা শক্তির সাথে উপযুক্তভাবে শিথিল করা উচিত।
সমান্তরাল সিস্টেমটি বক্ররেখা সমন্বয় দৃশ্যের বিচার করতে দুর্বল। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে এটি নিশ্চিত করা উচিত।
এটিআর প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত। প্যারামিটারগুলির ভুল নির্বাচন সিস্টেমের ক্ষতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারগুলির গড় সমন্বয় পরীক্ষা করে এমন গড় প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন যা এই জাতের প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও মিলিত হয়।
এমএসিডি, কেডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, সমান্তরাল ক্রস সিগন্যালের নিশ্চিতকরণ, Entscheidungssicherheit বাড়ানো।
এটিআর প্যারামিটারগুলিকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে এটি জাতের ওঠানামার স্থিতিশীলতার সাথে আরও মিলিত হয়।
এটিআর গুণকটি একটি পরিবর্তনশীল পরিবর্তনশীল হিসাবে সেট করা যেতে পারে, যা প্রবণতার শক্তির উপর নির্ভর করে স্টপ লস অবস্থানকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
প্রবণতা শক্তির সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, যখন প্রবণতা দুর্বল হয় তখন স্টপ লস প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন স্টপ লস প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ গড়ের প্রবণতা বিচার এবং এটিআর অস্থিরতা সূচকের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম গঠন করে। কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার মূল বিষয় হ’ল গড় এবং এটিআর প্যারামিটারগুলিকে আরও জাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং প্রবণতা শক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে একটি গতিশীল স্টপ লস প্রক্রিয়া ডিজাইন করা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং লজিকাল অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি দুর্দান্ত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// **********************************************
// PtahX EMA/ATR Strategy Public Release
// EMA Strategy with ATR & "Fear Factor" built in
// written by PtahX October 2019
// * modifications welcome
// * please let me know if you improve it so I can continue to learn :)
// * use at your own risk - I'm a new programmer and still learning
// * Best of luck on your trades!!
// Take Profit (TP) option based on ATR or MA Crossover
//***********************************************
strategy(title="PtahX EMA/ATR Strategy", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=true, default_qty_value=1, initial_capital=10000, slippage=2)
//*****************************
// Global Inputs
//*****************************
fastMA = input(title="Fast Moving Average", defval=20, step=1)
slowMA = input(title="Slow Moving Average", defval=55, step=1)
source = input(close, title="Source")
atrLength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=7, step=1)
slMultiplier = input(title="Stop Loss Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
tpMultiplier = input(title= "Take Profit Multiple", type=input.float, defval=3, minval=1, step=0.2)
maPlot = input(true, title="Plot EMA?")
maCrossoverExit = input(false, title="Exit with Slow MA Crossover?")
atrExit = input(true, title="Exit with ATR?")
//***********************************
// ATR
//***********************************
atr = atr(atrLength)
//***********************************
// Volatility Filter
//**********************************
// During uptrends the ATR indicator tends to post lower volatility.
// During downtrends, the ATR indicator tends to post higher volatility
volatilityBullish = atr < atr[1]
volatilityBearish = atr > atr[1]
//***********************************
// Moving Averages
//***********************************
// Double Line Plot Code (used for Entries & Exits not plotted by default)
fast = ema(source, fastMA)
slow = ema(source, slowMA)
maLong = crossover(fast, slow)
maShort = crossunder(fast, slow)
// Single Line Plot Code
bullish = slow > slow[1]
bearish = slow < slow[1]
barColor = bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.blue
//*****************************
// Entries
//*****************************
entryLong = maLong and volatilityBullish
entryShort = maShort and volatilityBearish
if entryLong
sLoss = source - atr * slMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=10)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=sLoss)
if entryShort
sLoss = source + atr * slMultiplier
tProfit = close > slowMA
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=10)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=sLoss)
//*****************************
// Exits
//*****************************
exitLong = 0
exitShort = 0
if maCrossoverExit
exitLong = maShort
exitShort = maLong
strategy.exit("Long Exit", "Long", when = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", when = exitShort)
if atrExit
exitLong = source + atr * tpMultiplier
exitShort = source - atr * tpMultiplier
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = exitLong)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = exitShort)
//******************************
// ATR Based Exit/ Stop Plotting
//******************************
// Stop Loss Calculations
longStopLoss = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortStopLoss = source + atr(atrLength) * slMultiplier
longTakeProfit = source - atr(atrLength) * slMultiplier
shortTakeProfit = source + atr(atrLength) * slMultiplier
//*********************************
//Chart Plotting
//*********************************
//ATR Based Stop Losses
plot(shortStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Short Stop Loss")
plot(longStopLoss, color=color.fuchsia, offset=0, transp=0, show_last=5, linewidth=2, style=plot.style_stepline, title="Long Stop Loss")
// Single Slow EMA Option
plot(slow and maPlot ? slow : na, title="EMA", color=barColor, linewidth=3)