ইচিমোকু ক্লাউড এবং এমএসিডি মম্পটম রাইডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-২২ 13:59:36
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইচিমোকু ক্লাউড এবং এমএসিডি মম্পটম রাইডিং হ'ল ইচিমোকু ক্লাউড সূচক এবং এমএসিডি মম্পটম সূচককে একত্রিত করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। কৌশলটি প্রবণতা দিক এবং সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউডের পাশাপাশি মম্পটম বিপরীত সনাক্ত করার জন্য এমএসিডি সূচক ব্যবহার করে এবং একটি প্রবণতার সময়কালে সময়মতো বাজারে প্রবেশ করে। এদিকে, কৌশলটি মুনাফা লক করতে এবং ড্রডাউনগুলি হ্রাস করতে একটি ট্রেলিং স্টপ লস গ্রহণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

ইচিমোকু মেঘ

ইচিমোকু ক্লাউডে টার্নিং লাইন (টেঙ্কান-সেন), বেস লাইন (কিজুন-সেন), লিডিং স্প্যান এ (সেনকু-স্প্যান এ), লিডিং স্প্যান বি (সেনকু-স্প্যান বি) এবং কনফার্মেশন লাইন (চিকু-স্প্যান) রয়েছে। কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ এবং সমর্থন / প্রতিরোধ নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত সংকেতগুলি ব্যবহার করেঃ

ক্লাউডের উপরে মূল্য - আপট্রেন্ড
ক্লাউডের নিচে মূল্য - ডাউনট্রেন্ড
টার্নিং লাইন বেস লাইনের উপরে অতিক্রম করে - উত্থান সংকেত
টার্নিং লাইন বেস লাইনের নিচে অতিক্রম করে - হ্রাসের সংকেত

এমএসিডি সূচক

মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স, বা এমএসিডি, একটি গতির সূচক। এই কৌশলটিতে, যখন এমএসিডি এর দ্রুত রেখা ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত, এবং যখন দ্রুত রেখা ধীর রেখার নীচে অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

প্রবেশ ও প্রস্থান

যখন টার্নিং লাইন বেস লাইনের উপরে অতিক্রম করে, কনফার্মেশন লাইন 26 বার আগে বন্ধ মূল্যের উপরে অতিক্রম করে, ক্লাউডের শীর্ষ ব্যান্ডের উপরে বন্ধ মূল্যের বিরতি, এবং এমএসিডি এর দ্রুত লাইনের ধীর লাইনের উপরে উত্থান ক্রসওভার রয়েছে, দীর্ঘ যান।

যখন মূল্য ৩% বৃদ্ধি পায়, তখন কৌশলটি লাভের লকিং করতে বর্তমান মূল্যের ৯৭% এ স্টপ লস সরিয়ে দেয় এবং আপসাইড মুভমেন্টকে অনুসরণ করে। যদি ড্রডাউন ৩% অতিক্রম করে, তবে ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।

যখন টার্নিং লাইন বেস লাইনের নিচে অতিক্রম করে, কনফার্মেশন লাইন 26 বার আগে বন্ধ মূল্যের নীচে অতিক্রম করে, ক্লাউডের নীচের ব্যান্ডের নীচে বন্ধ মূল্যের ভাঙ্গন করে, এবং এমএসিডি এর দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে bearish ক্রসওভার করে, শর্ট হয়ে যায়।

যখন দাম ৩% কমে যায়, তখন কৌশলটি মুনাফা লক করতে বর্তমান মূল্যের ১০৩% এ স্টপ লস সরিয়ে নেবে এবং নেমে যাওয়া গতি অনুসরণ করবে। যদি বৃদ্ধি ৩% অতিক্রম করে, তবে ক্ষতি বন্ধ করে দেবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা চিহ্নিতকরণ এবং প্রবেশের সময়কে একত্রিত করে, যা ট্রেন্ডিং বাজারের সময় ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

ইচিমোকু ক্লাউড স্পষ্টভাবে প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে পারে। কৌশল শুধুমাত্র ক্লাউডের দিকের সাথে সারিবদ্ধভাবে প্রবেশ করে, বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়ানো।
এমএসিডি স্বল্পমেয়াদী গতি বিপরীত সনাক্ত করতে কার্যকর। ক্লাউডের সাথে মিলিয়ে এটি প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে।
ট্রেলিং স্টপ লস ট্রেন্ড চলাকালীন কৌশল চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সঠিক অবস্থানের আকার প্রতি বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিশ্চিত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

মেঘের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন এবং এটি স্বল্পমেয়াদে ভুল সংকেত দিতে পারে।
ম্যাকডি মূল্যের সাথে ওসিলেশন করে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। সংকেত নিশ্চিত করার জন্য আরও ফিল্টার প্রয়োজন।
ট্রেইলিং স্টপ লস শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য উপযুক্ত। স্টপ লস শতাংশ যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, অন্যথায় হুইপসগুলি রেঞ্জিং মার্কেটের সময় খুব ঘন ঘন বন্ধ হতে পারে।
কৌশল নিজেই ঝুঁকি পরিচালনা করে না। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহারকারীকে বাহ্যিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ইচিমোকু ক্লাউড এবং এমএসিডি মোমেন্টম রাইডিং কৌশল নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

প্যারামিটার টিউনিং - টার্নিং লাইন, বেস লাইন লুকব্যাক পিরিয়ড সামঞ্জস্য করুন, আরও স্পষ্ট সংকেতের জন্য MACD প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ফিল্টারিং যোগ করুন - RSI, Bollinger Bands এর মতো অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন খারাপ সংকেত ফিল্টার করতে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে।
এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হবে যদি এই পয়েন্টগুলি হ্রাস করা হয়।
সামগ্রিক ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করুন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চুক্তি নির্বাচন এবং পুনরায় ভারসাম্য - আরও বাজারে অভিযোজনযোগ্যতা প্রসারিত করুন।

সিদ্ধান্ত

ইচিমোকু ক্লাউড এবং এমএসিডি মোমেন্টাম রাইডিং কৌশলটি প্রবণতা এবং সময় উভয়কেই বিবেচনা করে, যা যখন প্যারামিটারগুলি সঠিকভাবে সেট করা হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে কিছু প্রোগ্রামিং দক্ষতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলি শিখতে এবং কৌশল বিকাশের জন্য কোয়ান্টাম ট্রেডিং নতুনদের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-03 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD and Trailing Stop Loss',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)

// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

//strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
//strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত