MACD-এর উপর ভিত্তি করে কম্পোজিট পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD সূচক ভিত্তিক একটি সমন্বিত পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি MACD, KDJ ইত্যাদির মতো একাধিক সূচক ব্যবহার করে এবং সূচকগুলির মধ্যে সমন্বয় দ্বারা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল MACD। MACD হল ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ, একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী সূচক। এটি একটি দ্রুত চলমান গড় ((EMA) এবং একটি ধীর চলমান গড় ((EMA) নিয়ে গঠিত। দ্রুত লাইন ডিফল্ট প্যারামিটারটি 12 এবং ধীর লাইন ডিফল্ট প্যারামিটারটি 26। কৌশলটি দুটি EMA লাইন, অর্থাৎ DIF, এর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে। তারপর DIF এর জন্য 9 দিনের EMA, DEA সূচকটি জিজ্ঞাসা করুন। DIF উপরে DEA অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং নীচে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
এই কৌশলটি কেডিজে সূচকও প্রবর্তন করে। কেডিজে সূচকগুলি কে, ডি এবং জে মানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে, কে মানটি এলোমেলো মান, ডি মানটি কে মানের চলমান গড়, এবং জে মানটি নিশ্চিততার মান। কেডিজে সূচকটি বাজারের ওভারবয় ওভারসেলের অবস্থা প্রতিফলিত করে। যখন জে মান 100 এর চেয়ে বড় হয় তখন ওভারবয় এবং 10 এর চেয়ে ছোট হলে ওভারসেল হয়। কৌশলটি কেডিজে সূচকের সাথে মিলিত হয় যাতে বাজারের পালা ঘটাতে ভুল সংকেত না থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি MACD এবং KDJ এর মতো একাধিক সূচককে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং প্রবণতার দিক সনাক্ত করে। MACD সূচকটি স্বল্পমেয়াদী দামের পরিবর্তনগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে, এবং KDJ সূচকটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিত করতে পারে। উভয়ের সংমিশ্রণটি চটজলদি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারে।
এছাড়াও, কৌশলটি একটি সময় নির্বাচক যুক্ত করেছে, যা পুনরাবৃত্তির সময়সীমাটি নিজেরাই বেছে নিতে পারে। এটি কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য আরও বেশি নমনীয়তা সরবরাহ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি ও সমাধান
যখন বাজার দীর্ঘমেয়াদী ঝাঁকুনিতে থাকে, তখন MACD একাধিক বার ভুল বার্তা দেয়। এই সময় EMA লাইনের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, আংশিক গোলমাল ফিল্টার করা যায়।
KDJ সূচক প্যারামিটার সেটিং ভুল ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে. আপনি প্যারামিটার একাধিক গ্রুপ পরীক্ষা করতে পারেন, আরো স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন।
প্রতিক্রিয়া সময় বেছে নেওয়া ভুল, এটি কৌশলটির উপার্জনকে অতিরিক্ত বা কম মূল্যায়ন করতে পারে। পরীক্ষার জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সময়সীমা বেছে নেওয়া উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
স্টপ-অফ ব্যবস্থা বাড়ানো। যখন দাম স্টপ-অফ লাইন ট্রিগার করে, তখন স্টপ-অফ বাধ্যতামূলক করা হয়।
আরও সূচক ফিল্টার যুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
ইএমএ এবং কেডিজে প্যারামিটারগুলির সমন্বয় পরিবর্তন করে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান। কৌশলগত প্যারামিটার প্রশিক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি প্রচলিত প্রবণতা-ভিত্তিক, পরিমাণগত কৌশল যা ওভার-বয় ওভার-সেল নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত। এটি একাধিক সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে যা স্থিতিশীলতা এবং সংবেদনশীলতার কার্যকর ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। কৌশলটি প্রয়োগের পরিস্থিতিগুলিকে আরও প্রসারিত করার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সামঞ্জস্যের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="New Renaissance", shorttitle="New Renaissance", overlay=true,initial_capital=10000)
source = close
fastlength=input(12, minval=1)
slowlength=input(26,minval=1)
signallength=input(9,minval=1)
// === Defining the MACD oscillator
fastMA=ema(source,fastlength)
slowMA=ema(source,slowlength)
MACD=fastMA-slowMA
signal=sma(MACD,signallength)
delta=MACD-signal
// === Buy and Sell Signals ===
buy=crossover(MACD, signal)
sell=crossunder(MACD, signal)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 12, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 31, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2020, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = window() and buy) // enter long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = window() and sell) // exit long when "within window of time" AND crossunder