ChaoZhang
一、策略概述
本策略名称为自适应价格区域反转交易策略。该策略运用自适应价格区域(Adaptive Price Zone,APZ)指标识别价格区域,在突破该区域时产生交易信号。APZ指标基于双指数移动平均线和波动率计算上、下价格区域边界。当价格突破区域边界时,表明价位可能反转,从而产生交易机会。
本策略主要适用于震荡行情,特别是盘整行情。它可用于日内短线交易或自动交易系统的一部分,适用于所有可交易资产。总体而言,该策略利用APZ指标提供的辅助判断,在价格区域边界附近进行反转交易。
二、策略原理
本策略使用APZ指标判断价格区域,具体计算方法如下:
- 计算最近n周期(默认20周期)的最高价与最低价之差xHL
- 使用双指数移动平均线计算平滑后的收盘价xVal1和xHL的平滑值xVal2,计算周期取平方根后的整数(默认为20的平方根取整=4)
- 计算上轨= xVal1 + nBandPct * xVal2
- 计算下轨= xVal1 - nBandPct * xVal2
这样得到的上下轨构成自适应价格区域。当价格突破该区域时,产生交易信号。突破信号判断规则如下:
- 当价格低于下轨时,做多信号
- 当价格高于上轨时,做空信号
此外,本策略还提供反向交易开关参数reverse。打开反向交易后,做多做空信号与上述规则相反。
综上,本策略使用APZ指标判断自适应价格区域,在价格突破区域边界时产生反转交易信号,属于典型的趋势反转跟踪策略。
三、策略优势分析
本策略主要有以下几个优势:
- 利用APZ指标可自适应确定价格区域,避免人为设定支持阻力位
- 可突破价格区域边界进行反转交易,捕捉短期价格调整机会
- 可通过反向交易参数进行看跌交易
- 交易频率较高,可捕捉更多短线机会
- 可灵活配合止损策略控制风险
四、策略风险分析
本策略也存在一些风险,主要集中在以下几个方面:
- APZ参数设置不当可能错过价格反转机会
- 震荡行情中存在多次假突破的可能性
- 缺乏止损策略可能造成大额亏损
对策建议如下:
- 调整APZ参数,找到合适平滑周期
- 结合其他指标过滤假突破
- 增加移动止损以控制单笔亏损
五、策略优化方向
本策略可从以下几个方面进行优化:
- 结合波动率指标判断底部买入,顶部卖出
- 增加区间突破强度条件,如大量放量
- 仅在特定时间段交易,如美国盘中
- 结合均线系统确定大市趋势方向
- 设置价格进场区,避免无谓买卖
六、总结
本策略总体来说属于短线反转策略,通过APZ指标捕捉价格区域,在区间边界附近进行反转交易。策略优点是交易频率高,可捕捉较多短线机会,并可自适应调整价格区域。但也存在一定假突破风险,需运用其他工具配合进行优化控制。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )