概述

本策略运用双指数平均线指标判断市场趋势方向,结合布林带指标判断超买超卖现象,实现低买高卖,获利退出。

策略原理

本策略使用双指数平均线判断市场总体走势,布林带判断具体入场时机。

双指数平均线的运算法则是,分别计算一短期和一长期的指数平均线,当短期线从下向上突破长期线 becoming为看多信号; 当短期线从上向下跌破长期线时,为看空信号。

布林带指标则判断价格是否处于超买或超卖状态。布林带中轨为n天收盘价的移动平均线,带宽则为移动平均线前n天的标准差幅度。价格接近上轨时为超买,接近下轨时为超卖。

本策略规则为:
当短均线从下向上突破长均线,并且收盘价突破布林带上轨时,做多;当短均线从上向下跌破长均线,并且收盘价跌破布林带下轨时,做空。

做多后的止损点为之前n天内最低价,止盈点则为开仓价格的1.6倍;做空后的止损点为之前n天最高价,止盈点为开仓价格的1.6倍。

此外,本策略还考虑EMA多空指标判断总体走势,避免逆势开仓。

优势分析

1. 使用双指数平均线判断总体走势,布林带判断具体买卖点位,指标搭配合理;
2. 做多停损点采用之前n天最低价,做空停损采用之前n天最高价,有利于减少止损被追杀的概率;
3. 止盈点采用开仓价点的1.6倍,有利于获得足够盈利;
4. 考虑EMA总体走势指标,避免逆势开仓,可减少系统性损失。

风险分析

1. 布林带参数优化不当可能导致交易频率过高或信号稀少;
2. 止损点过于宽松可能带来更大亏损;
3. 止盈点过于宽松可能错过更大利润。

针对以上风险,优化布林带参数组合,测试不同止损止盈水平,选择最优参数。

优化方向

1. 优化布林带参数,寻找最佳参数组合;
2. 测试不同的止损幅度参数,降低止损被追的概率;
3. 测试不同的止盈倍数参数,争取获得更大收益。

总结

本策略运用双指数平均线判断市场总体走势,布林带判断具体买卖时机,在回测数据中表现不俗。通过参数优化及规则修改可望获得更佳效果。其止损止盈机制也可移植至其他策略中,具有借鉴价值。