ডাবল মুভিং এভারেজ ইন্টারভাল ব্রেকথ্রু কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের গড় রেখা গণনা করে মূল্যায়ন করে যে দামগুলি সমালোচনামূলক গড় রেখা অতিক্রম করেছে এবং নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
যখন ১০ দিনের গড়রেখা ২০০ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে এবং ২০ দিনের গড়রেখা ৫০ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন ১০ দিনের গড়রেখা ২০০ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে এবং ২০ দিনের গড়রেখা ৫০ দিনের গড়রেখা অতিক্রম করে, তখন ফাঁকা করুন। এখানে দ্বৈত গড়রেখার বিচার করে, ছদ্মবেশী ব্রেকথ্রু কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে।
কৌশলটি প্রথমে চারটি পৃথক পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) গণনা করে, যার মধ্যে, 10 দিন লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, 20 দিন লাইনটি মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা, 50 দিন লাইনটি মাঝারি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, এবং 200 দিন লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা লাইনটি অতিক্রম করে বা নীচে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা লাইনটি অতিক্রম করে, তখন দামের একটি বড় উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী ব্রেক হতে পারে। তবে যদি কেবলমাত্র একটি লাইন গড়ের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তবে মিথ্যা ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি থাকে। সুতরাং কৌশলটি দ্বৈত লাইন গড়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ 10 তম এবং 200 তম লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্ক নির্ধারণের প্রথম দরজা গঠন করে, 20 তম এবং 50 তম লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্ক নির্ধারণের দ্বিতীয় দরজা গঠন করে। কেবলমাত্র যখন দুটি দরজা সম্পর্কিত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই একটি
এইভাবে, ডাবল ইক্যুয়ালিফাইড ফিল্টারিং দ্বারা, ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা কার্যকরভাবে হ্রাস করা যায়, যার ফলে উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ডাবল মিডল লাইন বিচার ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে জাল ব্রেকিং ফিল্টার করতে পারে, সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য
- বহু-সময়-চক্রের অংশগ্রহণ, বিচার প্রক্রিয়া আরও ব্যাপক এবং সতর্ক
- প্যারামিটার সেটিং সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা, কিন্তু বিপরীতমুখী সুযোগের সুযোগ গ্রহণ না করা
- ট্রেন্ডের বিপরীতে স্টপ লস বেশি হতে পারে
- দীর্ঘ ইতিহাসের তথ্যের প্রয়োজন, নতুন শেয়ার বা তথ্যের অভাবের কারণে কার্যকর হতে পারে না
গড় রেখা ভাঙার মাত্রা যথাযথভাবে প্রশস্ত করে বা অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ যুক্ত করে এটি উন্নত করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ। ট্রেডিং ভলিউম মূল্যের ব্রেকথ্রু যাচাই করতে পারে এবং কম পরিমাণে মিথ্যা ব্রেকথ্রু এড়াতে পারে।
- অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাহায্যে। আরও সূচক সিস্টেমের স্থায়িত্ব বাড়াতে পারে।
- স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান পরামিতি জেনেটিক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অপ্টিমাইজড 10 দিন, 20 দিন ইত্যাদি গড়ের পরামিতি সেট করুন, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিন
সংক্ষেপে বলা যায়, এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে দ্বৈত সমান্তরাল, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, লেনদেনের পরিমাণ এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে একটি স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি ডাবল গড় লাইনকে মূল লেনদেনের বিচার ভিত্তিতে ব্যবহার করে, ডাবল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা বিরতির সম্ভাবনা হ্রাস করে, উত্পন্ন সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য। একই সাথে, প্যারামিটার সেট করা সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ। উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও প্রচুর জায়গা রয়েছে যা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং লাভজনক করে তুলতে পারে। সংক্ষেপে, এই কৌশলটি তার সরলতার কারণে দীর্ঘমেয়াদী, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার হিসাবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)
ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]
closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]
plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)
testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)
if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)