1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট সহ চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট সহ চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২১ 15:52:57
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য স্টপ-লস এবং টেক-লাভ পয়েন্ট সেট করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এদিকে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ-লস এবং টেক-লাভ পয়েন্ট সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রসওভার নীতির উপর ভিত্তি করে। এটি একযোগে 9 দিনের এবং 55 দিনের সহজ চলমান গড় উভয়ই গণনা করে। যখন 9 দিনের এমএ 55 দিনের এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা আপসাইড হয়েছে, তাই দীর্ঘ যায়। যখন 9 দিনের এমএ 55 দিনের এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নেমে গেছে, তাই শর্ট যায়।

এদিকে, এই কৌশলটি স্টপ-লস এবং টেক-লাভ পয়েন্টগুলি সেট করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে। এটিআর সূচক বাজারে মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা পরিমাপ করতে পারে। স্টপ-লস পয়েন্টটি বন্ধের মূল্যে বিয়োগ করা হয় এটিআর মান, তাই এটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস সেট করতে পারে। লাভের পয়েন্টটি একটি ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত ব্যবহার করে, যা এখানে 2 এ সেট করা হয় - লাভ নিন = বন্ধের মূল্য + 2 * এটিআর মান।

সুবিধা

এটি একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

  1. চলমান গড় ক্রসওভার নীতিটি সহজেই বোঝা যায় এবং আয়ত্ত করা যায়;
  2. স্টপ লস এবং টেক লাভের সমন্বয় কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবহারিকতা বাড়ায়;
  3. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে চলমান গড়ের পরামিতিগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে;
  4. এটিআর স্টপ লস মার্কেট ভোল্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পয়েন্ট সেট করতে পারে, যা বেশ বুদ্ধিমান।
  5. ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের সিগন্যালগুলিতে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে, যা ভুল ট্রেডের কারণ হতে পারে।
  2. অপ্রয়োজনীয় স্টপ-লস বা টেক-প্রফিট সেটিংস ক্ষতি বাড়াতে বা লাভ হ্রাস করতে পারে;
  3. ভুল চলমান গড় পরামিতি খুব বেশি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বা বিলম্বিত সংকেত হতে পারে;
  4. এটিআর পরামিতিগুলির ভুল সেটিংগুলি স্টপ-লস পয়েন্টগুলিকে খুব কাছাকাছি বা খুব দূরেও করতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা, কঠোর স্টপ-লস এবং যুক্তিসঙ্গত অবস্থান আকারের মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশল আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

  1. অপ্টিমাইজেশান সরঞ্জাম ব্যবহার করে সর্বোত্তম চলমান গড় প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে বের করুন;
  2. ভুয়া ব্রেকওভার এড়ানোর জন্য চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন;
  3. অন্যান্য ধরণের চলমান গড়ের চেষ্টা করুন, যেমন এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড় ইত্যাদি;
  4. স্টপ-লস এবং টেক-লাভকে আরও বুদ্ধিমান করার জন্য অপ্টিমাইজেশনে ATR প্যারামিটার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটির সামগ্রিক যুক্তি স্পষ্ট এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, বিশেষত শিক্ষানবিসদের জন্য মাস্টার করার জন্য উপযুক্ত। একটি মৌলিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, এটির সহজ অপারেশন এবং সহজ অপ্টিমাইজেশনের সুবিধা রয়েছে। যখন সম্পূর্ণ বা অন্যান্য কাঠামোর সাথে মিলিত হয়, তখন এটি একটি ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে ওঠে।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)

// Input for selecting the length of the moving averages
maShortLength = input(9, title="Short MA Length")
maLongLength = input(55, title="Long MA Length")

// Input for setting the risk-reward ratio
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")

// Calculate moving averages
maShort = ta.sma(close, maShortLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)

// Buy condition: 9-period MA crosses above 55-period MA
buyCondition = ta.crossover(maShort, maLong)

// Sell condition: 9-period MA crosses below 55-period MA
sellCondition = ta.crossunder(maShort, maLong)

// Set stop-loss and take-profit levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue  // Use ATR for stop-loss (adjust as needed)
takeProfitLevel = close + riskRewardRatio * atrValue  // Risk-reward ratio of 1:2

// Execute buy and sell orders with stop-loss and take-profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)

// Plot moving averages on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত