ডুয়াল চ্যানেল ব্রেকআউট টার্টল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
দ্বি-চ্যানেল ব্রেকিং টার্টল কৌশলটি একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য ডোনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে একটি ব্রেকিং কৌশল। এই কৌশলটি একই সাথে একটি দ্রুত এবং একটি ধীর চ্যানেল তৈরি করে, দ্রুত চ্যানেলটি স্টপ-ড্রপ মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ধীর চ্যানেলটি পজিশন খোলার এবং পজিশন সিগন্যাল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন দামটি ধীর চ্যানেলের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন আরও বেশি করে; যখন দামটি ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন খালি করে দেয়। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের শক্তি এবং ভাল নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
কৌশল নীতি
দ্বি-চ্যানেল ব্রেকথ্রু টার্টল কৌশলটির মূল যুক্তিটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের সূচকের উপর ভিত্তি করে। ডোনচিয়ান চ্যানেলটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের দ্বারা গণনা করা হয়, যা আপ-রেল, ডাউন-রেল এবং মিড-রেল অন্তর্ভুক্ত করে। এই কৌশলটি একই সাথে দ্রুত চ্যানেল এবং ধীর চ্যানেল তৈরি করে, প্যারামিটারগুলি ব্যবহারকারীর দ্বারা সেট করা হয়, ডিফল্ট ধীর চ্যানেলের সময়কাল 50 কে লাইন এবং দ্রুত চ্যানেলের সময়কাল 20 কে লাইন।
ধীর চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলগুলি (নীল রেখা) লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দামগুলি উপরের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয়, তখন আরও বেশি করে; যখন দামগুলি নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন খালি করে দেয়। দ্রুত চ্যানেলের মাঝের রেলগুলি (লাল রেখা) স্টপ লস করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এইভাবে, ধীর চ্যানেলটি সংকেত তৈরির জন্য দায়ী, দ্রুত চ্যানেলটি ক্ষতির জন্য দায়ী, ডাবল চ্যানেলের সহযোগিতার ব্যবহার উভয়ই লেনদেনের সংকেতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পটভূমি রঙটি বর্তমান অবস্থানের দিক নির্দেশ করে, সবুজটি মাল্টিহেড, লালটি খালি মাথা।
এছাড়াও, কৌশলটি ঝুঁকির মাত্রা এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট সেট করে। ঝুঁকির মাত্রাটি ডিফল্টভাবে ২% এবং পজিশনগুলি ঝুঁকির মাত্রা এবং চ্যানেলের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। এটি প্রতিটি ঝুঁকি এবং ধাপে ধাপে পজিশনকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
টর্টল-এর দ্বৈত-চ্যানেল পরাজয়ের কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী। Donchian চ্যানেল ব্যবহার করে প্রবণতা বিচার করতে পারে, যা কার্যকরভাবে মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। দ্বৈত চ্যানেল নকশা কৌশলটি কেবলমাত্র প্রবণতার শক্তিশালী পরিস্থিতি অনুসরণ করতে দেয়।
প্রত্যাবর্তন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন। দ্রুতগতির মধ্যম রেলটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, উপরের রেল থেকে মধ্যম রেল এবং নীচের রেল থেকে মধ্যম রেলটি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল, যা প্রতিটি ক্ষতি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। কৌশলটি ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করে, যা সরাসরি অ্যাকাউন্টের সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
ট্রেডিং সিগন্যাল স্থিতিশীল। ধীর গতির চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি বড়, চ্যানেল গঠনের জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়। এবং দ্রুত চ্যানেলের স্টপ লস স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্য ধরতে পারে। উভয়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, স্থিতিশীল লেনদেনের সংকেত গঠন করে।
পজিশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নতি। কৌশলটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের অস্থিরতা ব্যবহার করে পজিশন আকারের হিসাব করে, ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণের জন্য। ধীরে ধীরে পজিশন বাড়ানোও ডোটোরোড উভয় পক্ষের অবস্থানকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে।
দর্শনীয় সূচকগুলি স্বজ্ঞাত। দ্বি-চ্যানেল, স্টপ লস লাইন এবং পজিশনের পটভূমি পরিষ্কারভাবে আঁকা হয়েছে, ট্রেডিং লজিকটি স্পষ্ট। এছাড়াও সর্বাধিক প্রত্যাহার, সর্বাধিক ক্ষতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি প্রদর্শিত হয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
টর্টল-এর দ্বৈত-চ্যানেলের কৌশলটিও ঝুঁকিপূর্ণ:
টর্টল কৌশলটি কেবলমাত্র খোলার সময় পজিশন খোলার সময় পজিশন বাড়ানোর জন্য সঠিক পরিস্থিতি ব্যবহার করতে পারে না। এটি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে।
স্টপ লস সহজেই ট্র্যাক করা যায়। টর্টল কৌশলটির স্টপ লস হল ফিক্সড ফাস্ট-চ্যানেল মিড-রেল। সক্রিয় বাজারে এটি স্টপ লস দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে। এটিকে ডায়নামিকভাবে মিড-রেল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
দ্বৈত-চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার। যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থিতিশীল সংকেত উত্পন্ন করার জন্য চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সেট করা দরকার। বর্তমান স্থির প্যারামিটারগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, স্ব-অনুকূলিতকরণ বৈশিষ্ট্যটি প্রবর্তন করা দরকার।
রাতের ডিল এবং প্রি-ডিল তথ্য ব্যবহার করা যায় না। বর্তমান কৌশলটি কেবলমাত্র বাস্তব ডিলের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, ডিলের আগে এবং পরে ডিলের নির্দেশিকা ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহার করতে পারে না। এটি ডেটা সমন্বয় দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
টর্টল-এর দ্বৈত-চ্যানেলের কৌশলটি নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ
ডিস্কের দাম ব্যবহার করে পজিশন সামঞ্জস্য করুন। আপনি কেবলমাত্র অতিরিক্ত ফাঁকা করার পরিবর্তে ডিস্কের দাম এবং চ্যানেলের দূরত্বের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করতে পারেন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজির বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি। স্টপ লস স্ট্র্যাটেজিকে গতিশীল হিসাবের মধ্যে রূপান্তর করুন যাতে স্টপ লস পয়েন্টগুলি ট্র্যাকিং হিট এড়ানো যায়।
চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়। চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে ম্যানুয়ালি সেট করার পরিবর্তে বাজারের অবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ক্রেডিট কমানোর আগে এবং পরে বাজার পরিস্থিতির বিচার করা। কৌশলগত বিচারে, কেবল শারীরিক ক্রেডিট মূল্যই নয়, ক্রেডিট ক্রেডিট ক্রেডিট এবং ক্রেডিট ক্রেডিটও বিবেচনা করা উচিত, যাতে বাজারের পরিস্থিতি আরও বিস্তৃত হয়।
একাধিক শেয়ার বা সূচক লেনদেনের সাথে লেনদেন করুন। কৌশলটি একাধিক শেয়ারের জন্য প্রয়োগ করুন, বিভিন্ন শেয়ার এবং সূচকের মধ্যে কনফিগারযোগ্য অ্যারে ট্রেডিং, আলফা লেনদেন করুন।
সারসংক্ষেপ
দ্বি-চ্যানেল ব্রেকথ্রু টার্টল কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল, কার্যকর এবং ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। কৌশলটি একই সাথে দ্রুত এবং ধীর চ্যানেল ব্যবহার করে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করে। ব্যাকগ্রাউন্ড রঙ, সর্বাধিক প্রত্যাহার এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলটি পরিচালনা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ করে তোলে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি উচ্চমানের এবং উচ্চমানের কৌশল যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2
//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)
//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")
//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)
//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true
//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showdd
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Max loss size
equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
//Label
min := round(min * 100) / 100
maxloss := round(maxloss * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)
// la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)