ডাবল চ্যানেল ব্রুকথ্রু টর্টল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 16:16:44
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল চ্যানেল ব্রেকথ্রু টার্টল কৌশল একটি ব্রেকআউট কৌশল যা ডনচিয়ান চ্যানেল সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি একই সাথে দ্রুত এবং ধীর চ্যানেল উভয়ই স্থাপন করে। দ্রুত চ্যানেলটি স্টপ লস দাম সেট করতে ব্যবহৃত হয়, যখন ধীর চ্যানেলটি খোলার এবং বন্ধের সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম ধীর চ্যানেলের উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন দীর্ঘ যান; যখন দাম নিম্ন রেলটি ভেঙে যায়, তখন শর্ট যান। এই কৌশলটির শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং ভাল ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নীতিমালা

ডাবল চ্যানেল ব্রেকথ্রু টার্টল কৌশলটির মূল যুক্তি ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে। ডনচিয়ান চ্যানেলের উপরের রেল, নিম্ন রেল এবং মাঝের রেল রয়েছে যা সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন দাম থেকে গণনা করা হয়। এই কৌশলটি ব্যবহারকারী দ্বারা সেট করা পরামিতি এবং ডিফল্ট সময়কাল সহ একই সাথে দ্রুত এবং ধীর চ্যানেল উভয়ই তৈরি করে।

ধীর চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেলগুলি (নীল রেখা) ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। যখন দাম উপরের রেলটি ভেঙে যায়, তখন দীর্ঘ যান; যখন দাম নীচের রেলের নীচে ভেঙে যায়, তখন শর্ট যান। দ্রুত চ্যানেলের মাঝের রেল (লাল রেখা) স্টপ লসের জন্য ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘ অবস্থানের জন্য স্টপ লসের দাম দ্রুত চ্যানেলের মাঝের রেল; সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য স্টপ লসের দামও দ্রুত চ্যানেলের মাঝের রেল।

এইভাবে, ধীর চ্যানেলটি সংকেত উত্পন্ন করে যখন দ্রুত চ্যানেলটি ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। ডাবল চ্যানেল ব্যবহার করে সংকেত স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই নিশ্চিত করে। পটভূমির রঙগুলি বর্তমান অবস্থানের দিক নির্দেশ করে, দীর্ঘ জন্য সবুজ এবং সংক্ষিপ্ত জন্য লাল।

এছাড়াও, কৌশলটি ঝুঁকি শতাংশ এবং অবস্থান আকার নির্ধারণ করে। ঝুঁকি শতাংশ ডিফল্ট 2% হয় এবং ঝুঁকি শতাংশ এবং চ্যানেল অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার গণনা করা হয়। এটি কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্য ঝুঁকি এবং ধীরে ধীরে অবস্থানের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

সুবিধা

ডাবল চ্যানেল ব্রুকথ্রু টর্ট স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা। প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডনচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। ডাবল চ্যানেল ডিজাইন নিশ্চিত করে যে কৌশলটি কেবল শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারগুলি ট্র্যাক করে।
ভাল ড্রডাউন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। দ্রুত চ্যানেলের মধ্য রেলটি স্টপ লস হিসাবে কাজ করে, সুতরাং উপরের থেকে মাঝের রেল এবং নীচের থেকে মাঝের রেল ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এটি প্রতি বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষতি নিশ্চিত করে। কৌশলটি সর্বাধিক অ্যাকাউন্ট ক্ষতি সরাসরি সীমাবদ্ধ করতে ঝুঁকি শতাংশও সেট করে।
স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত। বড় ধীর চ্যানেল পরামিতিগুলির চ্যানেল গঠনের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, অত্যধিক ট্রেডিং এড়ানো। দ্রুত চ্যানেল হ্রাস বন্ধ করে এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলি ধারণ করে। উভয়ই স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য একে অপরের পরিপূরক।
দুর্দান্ত অবস্থান এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। কৌশলটি ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণের জন্য অবস্থানের আকার গণনা করতে ডনচিয়ান চ্যানেলের অস্থিরতা ব্যবহার করে। ধীরে ধীরে অবস্থানের বৃদ্ধি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলিও ভারসাম্য করে।
স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়ালাইজেশন. ডাবল চ্যানেল, স্টপ লস লাইন, অবস্থান পটভূমি সব সহজ কৌশল লজিক বোঝার জন্য স্পষ্টভাবে প্লট করা হয়। এদিকে সর্বোচ্চ ড্রডাউন, সর্বোচ্চ ক্ষতি এবং অন্যান্য কী মেট্রিক প্রদর্শিত হয়।

ঝুঁকি

ডাবল চ্যানেল ব্রুকথ্রু টর্ট স্ট্র্যাটেজিতেও কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

ইনট্রা ডে দাম কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম। টার্টল কেবল চ্যানেল ব্রেকআউটে অবস্থানগুলি খোলে, অবস্থানগুলি বাড়ানোর জন্য আরও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ব্যবহার করতে অক্ষম। এটি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে।
স্টপ লস পয়েন্টগুলি শিকার করার প্রবণতা রয়েছে। টর্টলসের স্থির মধ্য রেল স্টপ লসগুলি সক্রিয় বাজারে সহজেই আঘাত করতে পারে। এর জন্য মধ্য রেল পরামিতিগুলির গতিশীল সমন্বয় প্রয়োজন।
ডাবল চ্যানেলের পরামিতিগুলি সূক্ষ্ম সুরক্ষার প্রয়োজন। যুক্তিসঙ্গত স্থিতিশীল সংকেতগুলির জন্য সঠিক পরামিতি সেটিংগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান স্থির পরামিতিগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, অভিযোজনযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবর্তন করা দরকার।
ওভারনাইট এবং প্রাক-মার্কেট তথ্য ব্যবহার করতে অক্ষম। বর্তমানে কৌশলটি কেবলমাত্র লাইভ মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিচার করে, ওভারনাইট এবং প্রাক-মার্কেট মূল্য কর্মের সাথে ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি অবহিত করতে অক্ষম। এটি ডেটা সমন্বয় দ্বারা মোকাবেলা করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডাবল চ্যানেল ব্রুকথ্রু টর্টল স্ট্র্যাটেজির মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি হলঃ

পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য ইনট্রা ডে দাম ব্যবহার করুন। পজিশনগুলি কেবলমাত্র লং / শর্টের পরিবর্তে চ্যানেল থেকে দামের দূরত্বের ভিত্তিতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্মার্ট স্টপ লস কৌশল। স্থির স্টপ লস শিকার এড়াতে গতিশীল গণনাতে স্থির মধ্য রেল স্টপ পরিবর্তন করুন।
অভিযোজিত চ্যানেল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান। ম্যানুয়াল ফিক্সড মানগুলির পরিবর্তে বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে চ্যানেল প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দিন।
রাতারাতি এবং প্রাক-বাজার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন। আরও সম্পূর্ণ বাজার অবস্থার জন্য প্রবণতা মূল্যায়ন করার সময় কেবলমাত্র লাইভ দাম নয়, রাতারাতি এবং প্রাক-বাজার মূল্যও বিবেচনা করুন।
একাধিক স্টক এবং সূচক একত্রিত করুন। উন্নত আলফা জন্য আন্তঃ-স্টক এবং সূচক সালিশ সুযোগ সহ একাধিক স্টক কৌশল প্রয়োগ করুন।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, ডাবল চ্যানেল ব্রেকথ্রু টার্টল কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সামগ্রিকভাবে স্থিতিশীল, দক্ষ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। দ্রুত এবং ধীর চ্যানেলগুলির দ্বৈত ব্যবহার সংকেত স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উভয়ই নিশ্চিত করে। এছাড়াও, অবস্থান পটভূমি, সর্বাধিক ড্রডাউন এবং অবস্থান আকারের এই কৌশলটিকে সহজেই পরিচালনাযোগ্য এবং অনুকূলিত করে তোলে। সাধারণভাবে, এটি একটি উচ্চ মানের পরিমাণগত কৌশল যা পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy("Noro's RiskTurtle Strategy", shorttitle = "RiskTurtle str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong  = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
risk      = input(2, minval = 0.1, maxval = 99, title = "Risk size, %")
fast      = input(20, minval = 1, title = "Fast channel (for stop-loss)")
slow      = input(50, minval = 1, title = "Slow channel (for entries)")
showof    = input(true, defval = true, title = "Show offset")
showll    = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showdd    = input(true, defval = true, title = "Show label (drawdown)")
showbg    = input(true, defval = true, title = "Show background")
fromyear  = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear    = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth   = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday   = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today     = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Donchian price channel fast
hf = highest(high, fast)
lf = lowest(low, fast)
center = (hf + lf) / 2

//Donchian price chennal slow
hs = highest(high, slow)
ls = lowest(low, slow)

//Lines
colorpc = showll ? color.blue : na
colorsl = showll ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(hs, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel high")
plot(ls, offset = offset, color = colorpc, title = "Slow channel low")
plot(center, offset = offset, color = colorsl, title = "Fast channel stop-loss")

//Background
size = strategy.position_size
colorbg = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(colorbg, transp = 70)

//Var
loss = 0.0
maxloss = 0.0
equity = 0.0
truetime = true

//Lot size
risksize = -1 * risk
risklong = ((center / hs) - 1) * 100
coeflong = abs(risksize / risklong)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
riskshort = ((center / ls) - 1) * 100
coefshort = abs(risksize / riskshort)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort

//Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = hs, when = needlong and strategy.position_size == 0 and hs > 0 and truetime)
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = ls, when = needshort and strategy.position_size == 0 and ls > 0 and truetime)
strategy.exit("LongExit", "Long", stop = center, when = needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Short", stop = center, when = needshort and strategy.position_size < 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    
if showdd

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Max loss size
    equity := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity : equity[1]
    loss := equity < equity[1] ? ((equity / equity[1]) - 1) * 100 : 0
    maxloss := min(nz(maxloss[1]), loss)
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    maxloss := round(maxloss * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%" + "\nMax.loss " + tostring(maxloss) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)
    // la := label.new(x = osx, y = osy, text = labeltext, xloc = xloc.bar_time, yloc = yloc.price, color = color.black, style = label.style_labelup, textcolor = tc)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত