ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের মুভিং এভারেজ গণনা করে বাজার প্রবণতা এবং ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার সময়, এটি একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে একটি গোল্ডেন ক্রস তৈরি করে; যখন দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নীচে এটি অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে একটি মৃত ক্রস তৈরি করে।
কৌশল নীতি
ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশলটির মূল যুক্তিটি মুভিং এভারেজের মসৃণতার উপর ভিত্তি করে। মুভিং এভারেজগুলি কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করতে পারে এবং একটি সাধারণ প্রবণতার দিক নির্দেশ করে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলি দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল এবং সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে মূল্যের ওঠানামা সম্পর্কিত তথ্য ক্যাপচার করতে পারে; এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলি সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া ধীরতর এবং দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলি দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলির উপর দিয়ে যায়, তখন বাজারটি একটি নতুন উত্থান প্রবণতা তৈরি করছে; যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলি দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলির নীচে দিয়ে যায়, তখন উত্থানটি শেষ হতে পারে এবং বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।
ডাবল মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল RSI সূচক। RSI কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে যে বাজারটি ওভার-বই ওভার-সেল অবস্থায় রয়েছে কিনা। RSI এর সাথে মিলিত হয়ে বাজারের টার্নপয়েন্টের কাছাকাছি ভুল লেনদেন এড়ানো যায়। এই কৌশলটি কেবলমাত্র RSI সূচকটি উপযুক্ত হলেই ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির জন্য লেনদেনের সিদ্ধান্তের লজিক নিম্নরূপঃ
- ২০, ৫০ এবং ১০০ চক্রের চলমান গড় গণনা করুন
- 20 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ 50 পিরিয়ড এবং 100 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন, যদি তা পূরণ হয় তবে এটি ট্রেন্ডিং উত্থানের পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে
- আরএসআই সূচকটি ৫০ এর নিচে থাকলে তাও পরীক্ষা করে দেখা যায় যে আপনি ওভারবাইট অঞ্চলে প্রবেশ করেননি
- যখন উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- 20 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ 50 পিরিয়ড এবং 100 পিরিয়ডের মুভিং এভারেজ অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন, যদি তা পূরণ করা হয় তবে এটি একটি প্রবণতাপূর্ণ পতনের পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারে
- আরএসআই ৪৮.৫ এর বেশি হলে তাও পরীক্ষা করুন, যা দেখায় যে ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করা হয়নি
- যখন উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
একাধিক প্যারামিটার সমন্বয় করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
ডাবল-মোবাইল মিডললাইন গোল্ড ক্রস কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের নমনীয়তা, যা বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য চলমান গড়ের চক্রটি সামঞ্জস্য করতে পারে
- চলমান গড় এবং RSI সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে, বাজারের প্রকৃত প্রবণতা মূল্যায়ন করার জন্য শব্দটি কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে
- রিটার্নিং ডেটা দেখায় যে এই কৌশলটি স্থিতিশীল লাভ করেছে এবং সামান্য প্রত্যাহার করেছে
- উন্নত প্রযুক্তি যেমন মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেটেডের মাধ্যমে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি আরও অপ্টিমাইজ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
ডাবল-মোবাইল গড়-রেখা গোল্ড ক্রস কৌশল নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- যখন বাজারগুলি তীব্রভাবে ওঠানামা করে, তখন চলমান গড়গুলি পিছনে থাকে এবং সেরা বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে
- কৌশল নির্ভর প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে কৌশলটির উপার্জনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে
- দীর্ঘমেয়াদী চলাকালীন সময়ে, বাজারের কাঠামো পরিবর্তন হতে পারে এবং মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে
- স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলি সহজেই পজিশনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে, বাজার পরিবর্তনের সময় ঝুঁকিপূর্ণ
ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- মুভিং এভারেজ চক্রের গতিশীল সমন্বয়, বাজারের ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সি এবং মাত্রা মূল্যায়ন করে যেমন ওঠানামার হার সূচক
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন যা প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন করে
- স্টপ লস স্টপ কন্ডিশন সেট করুন যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে সামঞ্জস্য করে, একত্রিত পজিশনের ঝুঁকি হ্রাস করে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডাবল-মোবাইল মিডললাইন গোল্ড ক্রস কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত যোগ করুন, যেমন লেনদেনের পরিমাণ, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করুন
- মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা, কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলা
- বাজারের কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্বনির্ধারিত চলমান গড় চক্রের সেটিং স্কিম ডিজাইন করুন
- উচ্চতর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে যুক্ত, গতিশীলভাবে পজিশন পরিবর্তন করে, কৌশলগত ঝুঁকি হ্রাস করে
- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং পোর্টফোলিও তৈরি করুন, একাধিক ট্রেডিং কৌশল একত্রিত করুন এবং স্থিতিশীলতা বাড়ান
সারসংক্ষেপ
ডাবল-মোবাইল মিডলাইনের গোল্ড ক্রস কৌশলটি একটি খুব ক্লাসিক নিয়ম-আকারের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি সহজেই বাস্তবায়ন করা সহজ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানটি নমনীয়, উপার্জনের পারফরম্যান্সও দুর্দান্ত, এটি নতুনদের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিংয়ে প্রবেশের জন্য দুর্দান্ত পছন্দ। তবে এই কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি আরও বেশি বুদ্ধিমান এবং স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং সত্যই লাভজনক হতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)
//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)