দ্বৈত চলমান গড় গোল্ডেন ক্রস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১৭ঃ৩৮ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে এটি বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি বিচার করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি সোনার ক্রস কেনার সংকেত হিসাবে গঠিত হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত্যু ক্রস বিক্রয় সংকেত হিসাবে গঠিত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

ডুয়াল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশলটির মূল যুক্তিটি মুভিং এভারেজের মসৃণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে। মুভিং এভারেজগুলি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং সাধারণ প্রবণতা দিক নির্দেশ করতে পারে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজটি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, সাম্প্রতিক সময়ের দামের ওঠানামা সম্পর্কিত তথ্য ক্যাপচার করে। দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজটি বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি একটি নতুন আপট্রেন্ড গঠন করছে। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নীচে অতিক্রম করে, এটি প্রস্তাব করে যে আপট্রেন্ডটি শেষ হতে পারে এবং একজনকে পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসা বিবেচনা করা উচিত।

ডুয়াল মুভিং এভারেজ কৌশলটির আরেকটি মূল পয়েন্ট হল আরএসআই সূচক। আরএসআই কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে যে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় রয়েছে কিনা। আরএসআইকে অন্তর্ভুক্ত করে, এটি বাজারের পাল্টা পয়েন্টগুলির চারপাশে ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা এড়ায়। এই কৌশলটি কেবলমাত্র যখন আরএসআই মানদণ্ড পূরণ করে তখনই কিনতে এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে।

বিশেষ করে, ট্রেডিং লজিক নিম্নরূপঃ

20-, 50-, এবং 100 সময়ের চলমান গড় গণনা করুন
২০ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার ৫০ এবং ১০০ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার উপরে ক্রস হয় কিনা তা পরীক্ষা করুন, যা একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়
RSI 50 এর নিচে কিনা তাও পরীক্ষা করুন, যা সুপারিশ করে যে এটি অতিরিক্ত ক্রয়ের অবস্থায় নেই
যদি তিনটি মানদণ্ড পূরণ করা হয়, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করুন
২০ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার ৫০ এবং ১০০ পেরিওড মুভিং মিডিয়ার নিচে ক্রস হয় কিনা তা পরীক্ষা করুন, যা সম্ভাব্য ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়
আরএসআই ৪৮.৫ এর বেশি কিনা তাও পরীক্ষা করুন, যা সুপারসোল্ডের অবস্থা নয়।
যদি তিনটি মানদণ্ড পূরণ করা হয়, একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন

একাধিক পরামিতিকে একত্রিত করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা

ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন
প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য চলমান গড় সময়ের সমন্বয় করে অপ্টিমাইজেশনের জন্য নমনীয়
চলমান গড় এবং RSI এর সমন্বয় কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং বাস্তব বাজারের প্রবণতা মূল্যায়ন করতে পারে
ব্যাকটেস্টগুলি দেখায় যে এই কৌশলটি স্থিতিশীল রিটার্ন এবং ছোট ড্রাউনডাউন সরবরাহ করে
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য উন্নত কৌশলগুলির সাহায্যে কৌশলটি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে যুক্ত ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

চলমান গড়গুলি শক্তিশালী বাজারের ওঠানামা চলাকালীন বিলম্বিত হতে পারে, সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি মিস করে
কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান উপর heavily নির্ভর করে
দীর্ঘমেয়াদে বাজারের ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি পরামিতিগুলির সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে
যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেমগুলি ঘুরপাক পয়েন্টের আশেপাশে কেন্দ্রীভূত অবস্থান এবং উচ্চতর ঝুঁকিতে পরিণত হতে পারে

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

বাজারের ওঠানামা ফ্রিকোয়েন্সি এবং মাত্রা উপর ভিত্তি করে গতিশীল গড় সময়ের গতিশীল সমন্বয় করতে অস্থিরতা মেট্রিক অন্তর্ভুক্ত
গতিশীলভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করুন
স্বতন্ত্র লেনদেনের উপর ডাউনসাইড কভার করার জন্য স্টপ লস সীমা নির্ধারণ করুন
কেন্দ্রীভূত পজিশনের সাথে যুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পজিশন সাইজিং স্কিম গ্রহণ করুন

উন্নতির সুযোগ

ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে:

স্থিতিশীলতা উন্নত করতে ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অতিরিক্ত ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন
মেশিন লার্নিং কৌশলগুলি অটো-টিউন প্যারামিটারগুলিতে প্রয়োগ করুন এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ান
পরিবর্তিত বাজার দৃশ্যের উপর ভিত্তি করে চলমান গড় সময়ের সমন্বয় করার জন্য অভিযোজনমূলক স্কিম ডিজাইন করুন
ঝুঁকির চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পজিশনের গতিশীল আকারের মধ্যে উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা
দৃঢ়তা উন্নত করতে একাধিক মডেলের সাথে আলগোস সমন্বয় সিস্টেম তৈরি করুন

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল একটি ক্লাসিক নিয়ম ভিত্তিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি নমনীয় পরামিতি টিউনিং এবং ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফলের সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ। এটি শিক্ষানবিস কোয়ান্টগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। তবে এর কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আরও গবেষণা এবং অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি টেকসই লাভজনকতার জন্য আরও বুদ্ধিমান এবং স্থিতিশীল সিস্টেমে উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত