ডাবল মুভিং গড় চাপ রিবাউন্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ 15:29:০৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত চলমান গড় চাপ রিবাউন্ড কৌশল হ'ল স্টক সূচকগুলির জন্য একটি খুব সহজ হেজিং কৌশল। এটি কেবল দীর্ঘ অবস্থান পরিচালনা করে। যখন মূল্য একটি আপট্রেন্ডের সময় চাপের স্তরের কাছাকাছি আসে, এটি চাপের স্তরের একটি বড় অগ্রগতির পরে বাজারে প্রবেশ এড়ানোর জন্য অবস্থানগুলি খোলে এবং একটি ভাল ক্রয় মূল্য লক করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী 200 দিনের চলমান গড় এবং স্বল্পমেয়াদী 10 দিনের চলমান গড় উভয়ই ব্যবহার করে। অবস্থানগুলি কেবল তখনই খোলা যেতে পারে যখন বন্ধের দাম 200 দিনের লাইনের উপরে থাকে, অর্থাৎ, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপরে থাকে। যখন বন্ধের মূল্য 10 দিনের লাইনের নীচে থাকে, এর অর্থ হ'ল স্টক সূচকটি চাপ অঞ্চলে রয়েছে। এই সময়ে, যদি আরএসআই সূচক 30 এর কম হয় তবে এটি নির্দেশ করে যে স্টক মূল্যগুলি পুনরুদ্ধার হতে পারে। তারপরে একটি অবস্থান খোলার জন্য দীর্ঘ যান।

একবার পজিশনটি খোলা হলে, 5% স্টপ লস এবং 10% লাভ নিন ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। উপরন্তু, যদি দাম 10 দিনের লাইনটি উপরে দিয়ে যায়, তবে প্রাকটিক্যালি লাভ নিন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বৈত চলমান গড় চাপ রিবাউন্ড কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এর শক্তিশালী ট্রেন্ড-পরবর্তী ক্ষমতা। দ্বৈত সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ চলমান গড় গ্রহণ করে, এটি কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক বিচার করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাড়ার সময়ই লং পজিশনগুলি বিবেচনা করা হবে। এটি অন্ধভাবে দীর্ঘ যাওয়ার ঝুঁকি এড়ায়।

দ্বিতীয়ত, এই কৌশলটি বেছে নেওয়া প্রবেশের সময় খুব সুনির্দিষ্ট। এটি চলমান গড় অঞ্চল দ্বারা আনা চাপের সুবিধা গ্রহণ করে এবং রিবাউন্ডের জন্য সর্বোত্তম সময় নির্বাচন করার জন্য ওভারকুপড এবং ওভারসোল্ড সূচকটি বিচার করে। এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চতর প্রবেশের মূল্য সক্ষম করে এবং লাভের জন্য আরও বেশি জায়গা দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

দ্বৈত চলমান গড় চাপ রিবাউন্ড কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল এটি একাধিক ছোট স্টপ ক্ষতির প্রবণ। যখন দাম চাপ অঞ্চলে পিছনে এবং এগিয়ে oscillates, এটি বারবার স্টপ লস ট্রিগার করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, একাধিক ছোট ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

এছাড়াও, যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাটি ভুলভাবে বিচার করা হয়, যা প্রবেশের সময় একটি বড় বিরতিতে পরিচালিত করে, তবে স্টপ লস এখানে বৃহত্তর হতে পারে, বৃহত্তর ঝুঁকি তৈরি করে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্টপ লস পরিসীমা যথাযথভাবে শিথিল করা এবং হোল্ডিং সময় বাড়ানো গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সময়ে, ভুল লং পজিশনের ঝুঁকি এড়াতে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে সতর্কতার সাথে বিচার করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার করার জন্য আরও কারণ যোগ করুন। সহজ চলমান গড় ছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে আরও সঠিক বিচার করার জন্য মৌলিক এবং ট্রেডিং ভলিউম পরিবর্তনগুলির মতো আরও সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে।
প্রবেশের সময়কে অনুকূল করুন। চাপের স্তরটি ভেঙে যাওয়ার আগে শক্তির উল্লেখযোগ্য পরিবর্ধন রয়েছে কিনা তা বিচার করা রিবাউন্ডের তীব্রতা এবং বিস্তার বিচার করার জন্য উপকারী।
লাভ গ্রহণের পদ্ধতিটি অনুকূল করুন। বিদ্যমান লাভ গ্রহণের পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে প্যাসিভ এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি ক্যাপচার করতে পারে না। ট্রেইল স্টপগুলির মতো আরও গতিশীল লাভ গ্রহণের পদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিগুলি নিশ্চিত করার সময়, আরও লাভ অর্জন করা যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন। পজিশনের আকারকে বৃহত্তর বাজারের ওঠানামা পরিসীমা অনুযায়ী রিয়েল টাইমে সামঞ্জস্য করা যায়। এটি P & L ওঠানামা হ্রাস করতে পারে এবং আরও স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

দ্বৈত চলমান গড় চাপ রিবাউন্ড কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক হেজিং কৌশল। এটি কার্যকরভাবে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং উচ্চ মানের রিবাউন্ড টাইমিং নির্বাচন করতে পারে। মুনাফা লক করতে স্টপ লস এবং লাভ নিতে ঝুঁকি এড়ানো যায়। এই কৌশলটির তাত্ত্বিক ভিত্তি সহজ এবং বেশিরভাগ মানুষের জন্য উপযুক্ত। এটি একটি ভাল হেজিং কৌশল।

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য এখনও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন প্রবেশের সময়সূচী, গতিশীল মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতি এবং অবস্থান পরিচালনার অপ্টিমাইজেশান।

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত