1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এমএসিডি পরিমাণগত কৌশল

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এমএসিডি পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২২ 15:32:42
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় রেখাগুলির মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এমএসিডি সূচক তৈরি করে এবং সিগন্যাল লাইনের সাথে আর্থিক বাজারগুলির প্রবণতা এবং ওভারকিপড / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলিকে বিচার করে। এটি দীর্ঘ হয় যখন এমএসিডি এবং সিগন্যাল লাইন একটি সোনার ক্রস গঠন করে যখন দাম 200 দিনের এমএ এর উপরে থাকে এবং যখন দাম 200 দিনের এমএ এর নীচে থাকে তখন একটি মৃত ক্রস গঠন করে তখন সংক্ষিপ্ত হয়। এটি একটি সাধারণ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার ব্রেকওভার কৌশল।

কৌশলগত যুক্তি

মৌলিক যুক্তিটি হ'ল বাজারের প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর এমএ পার্থক্য থেকে উত্পন্ন এমএসিডি সূচক এবং ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলি বিচার করার জন্য সংকেত রেখা ব্যবহার করা। যখন এমএসিডি এবং সংকেত রেখা একটি সোনার ক্রস গঠন করে, এটি লম্বা যাওয়ার দীর্ঘ সংকেত। যখন একটি মৃত ক্রস গঠন করে, এটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার সংকেত। এদিকে, এটি 200 দিনের এমএ এর সাথে মূল্যের সম্পর্ককে সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ব্যবহার করে, যখন দাম 200 দিনের এমএ এর উপরে থাকে এবং যখন দাম 200 দিনের এমএ এর নীচে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি গ্রহণ করে, যাতে শক্তিশালী প্রবণতাগুলির সময় হুইপসাউ এড়ানো যায়।

নির্দিষ্ট হিসাব পদ্ধতি হলঃ

  1. MACD পেতে দ্রুত চলমান গড় (১২ দিনের EMA) বিয়োগ ধীর চলমান গড় (২৬ দিনের EMA)
  2. সিগন্যাল লাইন পাওয়ার জন্য এমএসিডি এর ৯ দিনের ইএমএ
  3. এমএসিডি বিয়োগ সিগন্যাল লাইন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম পেতে

যখন ম্যাকডি সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে যখন তারা উভয়ই 0 এর নীচে থাকে, এটি একটি সোনার ক্রস লং সিগন্যাল। যখন ম্যাকডি সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে যখন তারা উভয়ই 0 এর উপরে থাকে, এটি একটি মৃত ক্রস শর্ট সিগন্যাল। এদিকে, যখন দাম 200 দিনের এমএ এর উপরে থাকে তখনই দীর্ঘ সময় নেয় এবং যখন দাম 200 দিনের এমএ এর নীচে থাকে তখনই সংক্ষিপ্ত হয়।

সুবিধা

  1. দ্বৈত সূচক সিস্টেম ব্যবহার করে একক সূচকের সীমাবদ্ধতা এড়ানো হয় এবং নির্ভুলতা উন্নত হয়
  2. দামের ক্রিয়াকলাপ এবং এমএ ডাবল ফিল্টারগুলির সংমিশ্রণ শক্তিশালী প্রবণতার সময় হুইপস এড়ায়
  3. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য বড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্থান
  4. সংরক্ষণশীল প্যারামিটার সেটিং কম কিন্তু উচ্চ মানের সংকেত হতে পারে
  5. সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য কৌশলগত যুক্তি

ঝুঁকি

  1. বাজারের অস্থিরতা সূচক মূল্যায়নে ভুল হতে পারে
  2. মনিটরিং এজেন্সিগুলির বিলম্বিত প্রকৃতি কৌশলটির সময়োপযোগীতাকে প্রভাবিত করে
  3. কম সংকেত ট্রেন্ড সুযোগ মিস করতে পারে
  4. প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার সময় অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি
  5. ড্রাউন কন্ট্রোল এবং স্টপ লস মেকানিজমের অভাব

এমএ সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে, অন্যান্য সূচক যোগ করে এবং স্টপ লস যোগ করে ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

1.15M থেকে 1D পর্যন্ত বিভিন্ন সময়সীমার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, ঝুঁকি সমন্বিত রিটার্নের ক্ষেত্রে 4H এ সর্বোত্তম ফলাফল

২. দ্রুত এবং ধীর ম্যাকডকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এমএসিডি চক্রগুলি ধারণ করে, ৭-২১ ১৫ মিটারের জন্য ভাল

৩.ম্যাকডির জন্য হুল এমএ ভাল ফলাফল দিয়েছে

৪.ট্রেইলিং স্টপলস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করে

সিদ্ধান্ত

এটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশল, দ্বৈত সূচক সিস্টেম এবং মূল্য ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ মুনাফা মার্জিন রয়েছে, অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এড়াতে ক্লাসিক এমএসিডি প্যারামিটার সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, অন্যান্য সূচক এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলি যুক্ত করে আরও পারফরম্যান্স উন্নত করে অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও প্রচুর জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটি মৌলিক উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ পরিমাণগত কৌশল।

/*backtest
start: 2024-02-14 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Hurmun

//@version=4
strategy("Simple MACD strategy ", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)


fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


movinga2 = input(title="movinga 2", type=input.integer, defval=200)

movinga200 = sma(close, movinga2)

plot(movinga200, "MA", color.orange)
longCondition = crossover(macd, signal) and macd < 0 and signal < 0 and close > movinga200
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(macd, signal) and macd > 0 and signal > 0 and close < movinga200
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
    
stoploss = input(title="stoploss in %", minval = 0.0, step=1, defval=2) /100

longStoploss = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)

shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
shortStoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
    
if (strategy.position_size > 0 )
    strategy.exit(id="XL TP", limit=longExitPrice, stop=longStoploss)






if (strategy.position_size < 0 )
    strategy.exit(id="XS TP", limit=shortExitPrice, stop=shortStoploss)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত