MACD পরিমাণগত কৌশল ডাবল ক্রস মুভিং এভারেজ ব্রেকথ্রু কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের পার্থক্য গণনা করে MACD সূচক গঠন করে, তারপরে সিগন্যাল লাইনটি আর্থিক বাজারের প্রবণতা এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণের সাথে মিলিত হয়, যেখানে MACD এবং সিগন্যাল লাইনটি একাধিক ফর্ক ফর্ক তৈরি করে যখন দাম 200 দিনের গড়ের উপরে থাকে এবং শূন্য ফর্ক ফর্ক তৈরি করে যখন দাম 200 দিনের গড়ের নীচে থাকে, এটি একটি সাধারণ ডাবল ফর্ক ফর্ক গড়ের ব্রেকিং কৌশল।
কৌশল নীতি
মৌলিক নীতি হল দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের পার্থক্য গণনা করা যা MACD সূচক গঠন করে যা বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং তারপরে সিগন্যাল লাইন ব্যবহার করে ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চল নির্ধারণ করে। যখন MACD এবং সিগন্যাল লাইনটি গোল্ড ফর্ক গঠন করে তখন এটি একটি মাল্টিহেড সংকেত হয়, যখন এটি একটি মৃত ফর্ক গঠন করে তখন এটি একটি ফাঁকা সিগন্যাল হয়। একই সাথে দামের সাথে 200 দিনের গড়ের সাথে সম্পর্কের সাথে মিলিত একটি ফাঁকা সংকেত, কেবলমাত্র 200 দিনের গড়ের চেয়ে বেশি দাম হলেই গোল্ড ফর্কে বেশি হয়, 200 দিনের গড়ের চেয়ে কম দাম হলেই মৃত ফর্কে ফাঁকা হয়, যাতে শক্তিশালী প্রবণতা চলাকালীন ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
এটি গণনা করা হয় নিম্নরূপঃ
- দ্রুত চলমান গড় (১২ দিনের EMA) বিয়োগ ধীর চলমান গড় (২৬ দিনের EMA) MACD পাওয়া যায়
- MACD এর 9 তম ইএমএ সংকেত লাইন পায়
- MACD বিয়োগ সিগন্যাল লাইন MACD রৈখিক চিত্র
যখন MACD এর উপরে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং MACD এবং সিগন্যাল লাইন একই সাথে 0 এর নীচে থাকে তখন গোল্ড ফর্কের জন্য আরও সংকেত দিন, যখন MACD এর নীচে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং MACD এবং সিগন্যাল লাইন একই সাথে 0 এর উপরে থাকে তখন ডেড ফর্কের জন্য ফাঁকা সংকেত দিন। একই সাথে দাম 200 দিনের গড়ের চেয়ে বেশি হলে গোল্ড ফর্কের জন্য বেশি করুন এবং দাম 200 দিনের গড়ের চেয়ে কম হলে ডেড ফর্কের জন্য ফাঁকা করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্বৈত পরিমাপ ব্যবহার করে, একক পরিমাপ পরিমাপের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে চলুন, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ান
- দাম এবং সমান্তরাল সম্পর্কযুক্ত দ্বৈত ফিল্টারিং, শক্তিশালী প্রবণতা মধ্যে বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়ানো
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, গড় লাইন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে
- সংরক্ষণশীল প্যারামিটার সেটিং কম সংকেত কিন্তু উচ্চ নির্ভুলতা দেয়
- সহজে বোঝার ও বাস্তবায়নের কৌশল
কৌশলগত ঝুঁকি
- মার্কেটের তীব্র অস্থিরতার কারণে সূচকগুলি ভুল সংকেত দিতে পারে
- সমান্তরাল ব্যবস্থার বিলম্বিত হওয়ার ফলে সময়োপযোগীতা প্রভাবিত হয়
- কম সংকেত, প্রবণতা সুযোগ মিস করা সহজ
- PARAMETERS অপ্টিমাইজেশান ওভার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি
- প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রত্যাহার প্রক্রিয়া উন্নত করা হবে
ঝুঁকি কমানোর জন্য, গড়ের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা, অন্যান্য পরিমাপের বিচার যোগ করা এবং ক্ষতির ব্যবস্থা যোগ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
1.tested on different timeframes from 15m upto 1D, where optimal results where on 4H timeframe in terms of risk adjusted returns
2.optimize fast ma and slow ma so that macd represents cycle, I found 7-21 performs good for 15m chart
3.also tested hull moving average for MACD which gave good results
4.stoploss can also be trailed for better risk management
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে খুব সহজ এবং ব্যবহারিক, ডাবল সূচক বিচার এবং মূল্য ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, উচ্চতর মার্জিনাল মুনাফা হার, ম্যাকডের ক্লাসিক প্যারামিটার প্যাকেজ ব্যবহার করে, অত্যধিক অপ্টিমাইজ করা হয় না। অপ্টিমাইজেশনের জায়গা অনেক বড়, গড় প্যারামিটার প্যাকেজটি সামঞ্জস্য করে, অন্যান্য সূচক বিচার এবং ক্ষতির ব্যবস্থা যুক্ত করে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে এটি একটি আদর্শ পরিমাণযুক্ত কৌশল যা মৌলিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
/*backtest
start: 2024-02-14 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Hurmun
//@version=4
strategy("Simple MACD strategy ", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
movinga2 = input(title="movinga 2", type=input.integer, defval=200)
movinga200 = sma(close, movinga2)
plot(movinga200, "MA", color.orange)
longCondition = crossover(macd, signal) and macd < 0 and signal < 0 and close > movinga200
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(macd, signal) and macd > 0 and signal > 0 and close < movinga200
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
stoploss = input(title="stoploss in %", minval = 0.0, step=1, defval=2) /100
longStoploss = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
shortStoploss = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
if (strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="XL TP", limit=longExitPrice, stop=longStoploss)
if (strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="XS TP", limit=shortExitPrice, stop=shortStoploss)