গতিশক্তি ব্রেকআউট কৌশলের উপর ভিত্তি করে
সারসংক্ষেপ
গতিবেগ ব্রেকআউট কৌশলটি একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল যা বাজারের গতিবেগ ট্র্যাক করে। এটি বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে বর্তমানে বাজার ঊর্ধ্বমুখী নাকি নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে এবং মূল প্রতিরোধ স্তর ভেঙে গেলে লং পজিশন খোলে, আর মূল সাপোর্ট স্তর ভেঙে গেলে শর্ট পজিশন খোলে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত বিভিন্ন সময়সীমার Donchian চ্যানেল গণনা করে বাজারের প্রবণতা এবং মূল গুরুত্বপূর্ণ স্তর নির্ধারণ করে। নির্দিষ্টভাবে, যখন দাম দীর্ঘ সময়সীমার (যেমন ৪০ দিনের) Donchian চ্যানেলের উপরের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন এটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এর সাথে বছরের সর্বোচ্চ, মুভিং অ্যাভারেজের দিকনির্দেশক বিন্যাস ইত্যাদি ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে লং সিগন্যাল জারি করে। আর যখন দাম দীর্ঘ সময়সীমার Donchian চ্যানেলের নিচের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন এটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বছরের সর্বনিম্ন ইত্যাদি ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে শর্ট সিগন্যাল জারি করে।
পজিশন থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে এই কৌশল দুটি বিকল্প প্রদান করে: নির্দিষ্ট স্টপ লস এবং ট্রেইলিং স্টপ লস। নির্দিষ্ট স্টপ লস হল স্বল্প সময়সীমার (যেমন ২০ দিনের) Donchian চ্যানেলের ভিত্তিতে সেট করা স্টপ লস লেভেল; ট্রেইলিং স্টপ লস প্রতিদিন ATR মানের ভিত্তিতে ভাসমান স্টপ লস লাইন গণনা করে। এই দুটি স্টপ লস পদ্ধতিই ঝুঁকি ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ণয় এবং ব্রেকআউট অপারেশন একত্রিত করে, যা বাজারের স্বল্পমেয়াদী দিকনির্দেশক সুযোগ কার্যকরভাবে ধরতে পারে। একক সূচকের তুলনায় এটি একাধিক ফিল্টার শর্ত ব্যবহার করে, যা কিছু ভুয়া ব্রেকআউট ফিল্টার করে এন্ট্রি সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে। এছাড়াও, স্টপ লস কৌশলের ব্যবহার এটিকে বেশ সহনশীল করে তোলে, এমনকি বাজারের স্বল্পমেয়াদী সংশোধন হলেও এটি ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হল বাজারে তীব্র ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার হয়ে পজিশন থেকে বের হতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাজার দ্রুত বিপরীত হলে সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। এছাড়াও, একাধিক ফিল্টার শর্তের ব্যবহার কিছু সুযোগ বাদ দিতে পারে, যার ফলে কৌশলের পজিশন ধারণের ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়।
ঝুঁকি কমাতে ATR মান যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা Donchian ব্যান্ডের ব্যবধান বাড়ানো যেতে পারে, যা স্টপ লস ভাঙার সম্ভাবনা কমায়। এছাড়াও কিছু ফিল্টার শর্ত হ্রাস বা বাতিল করলে এন্ট্রির ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে, কিন্তু ঝুঁকিও বাড়ে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- Donchian চ্যানেলের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা
- বিভিন্ন ধরনের মুভিং অ্যাভারেজকে ফিল্টার সূচক হিসেবে ব্যবহার করে দেখা
- ATR গুণক সামঞ্জস্য করা বা নির্দিষ্ট পয়েন্ট স্টপ লস ব্যবহার করা
- আরও বেশি প্রবণতা নির্ণয়ের সূচক যোগ করা, যেমন MACD
- বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন নির্ণয়ের উইন্ডো সময়কাল অপ্টিমাইজ করা ইত্যাদি
বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া যায়, যা ঝুঁকি এবং প্রত্যাশিত আয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।
উপসংহার
এই কৌশলটি একাধিক সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ণয় করে এবং মূল পয়েন্টে ব্রেকআউটের সময় ট্রেডিং সিগন্যাল জারি করে। এর স্টপ লস মেকানিজম কৌশলটিকে শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করে এই কৌশলটি স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে পারে। এটি সেই সব বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যাদের বাজার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই কিন্তু প্রবণতা অনুসরণ করতে চান।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4- 1