DAKELAX-XRPUSDT Bollinger Band Mean Reverssionsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-02 16:18:34
Tags:

Übersicht

DAKELAX-XRPUSDT ist ein Trading-Bot-Strategien für XRPUSDT auf Binance. Es ist eine einfache umgekehrte Mittelstrategie mit Bollinger-Bändern und funktioniert gut im Backtest auf H1-Zeitrahmen von Mai bis August 2019, sowie live.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst den 20-Perioden-SMA und die oberen/unteren Bollinger Bands. Das obere Band ist SMA + 1,5 Standardabweichung und das untere Band ist SMA - 2,2 Standardabweichung. Anschließend wird die Kontraktionsrate der Bands berechnet. Die Bands sind schwarz ausgefüllt, wenn die Kontraktion > 1,3, gelb, wenn < 0,1, sonst rot.

Wenn der Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes liegt, geht man mit 20 Münzen lang.

Die Strategie berechnet auch eine 7-Perioden-EMA-Schnelllinie und eine 18-Perioden-EMA-Slowline.

Analyse der Vorteile

Bollinger-Bänder und Kontraktionsrate erkennen Trends und Volatilität intuitiv
Kombination mit EMA Crossover erhöht die Signalstärke
Gute Backtest-Ergebnisse und relativ stabile Live-Handelslage

Risikoanalyse

Hohe Ausfallwahrscheinlichkeit bei Ausbruch nach Bandkontraktion
Ankäufe mit festem Betrag ohne Positionsgrößerung
Zu viele Crossovers in verschiedenen Märkten führen zu Verlusten
Betrachtet nur tägliche Faktoren, vermisst größere zeitliche Trends

Überlegen Sie dynamische Positionsgrößen oder Stop-Loss, um Risiken zu kontrollieren. Optimieren Sie die Crossover-Strategie, um Whipsaws in verschiedenen Märkten zu vermeiden. Fügen Sie höhere Zeitrahmen-Trendindikatoren hinzu, um größere Bewegungen zu identifizieren.

Optimierungsrichtlinien

Anpassung des Kaufbetrags anhand der Bandbreite, weniger bei Vertragsabschluss und mehr bei Erweiterung
Betrachten Sie Akkumulationspositionen, wenn eine Kontraktion gesehen wird, aber das Signal noch nicht ausgelöst wurde
Hinzufügen eines längeren Zeitrahmen-Trendindikators zur Bestimmung der Gesamtrichtung, Pause der Strategie bei Unklarheit
Einbeziehung von Stop Loss zur Kontrolle des Risikos, kann in der Nähe der jüngsten Tiefs der Bands gesetzt werden
Optimieren Sie Crossover-Parameter wie EMA-Perioden, um nicht in die Falle zu geraten

Zusammenfassung

DAKELAX-XRPUSDT ist ein Trading-Bot-Strategien mit Bollinger-Band-Kontraktion mit EMA-Crossover. Es ist intuitiv und hat gute Backtest-Ergebnisse, enthält jedoch einige Risiken. Diese können durch Positionsgrößen, Stop-Strategie, Hinzufügen von Stop-Loss und Optimierung der Crossover-Logik reduziert werden. Insgesamt bietet es ein klares Beispiel für eine Bollinger-Band-Strategie, erfordert aber eine paarespezifische Optimierung für stabile Live-Gewinne.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Study-strategy", overlay=true)
strategy(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Strategy", overlay=true)

buyAmount = input(20, minval=1)

// SMA20
len2 = input(20, minval=1)
src2 = input(close)
out2 = sma(src2, len2)

// BB contraction value (medium tight)
contraction_value = 1.3
// BB contraction value (very tight)
contraction_value2 = 0.1

// 2xSTDEV BB calculation
dev = stdev(src2, len2)
upper_BB = out2  + 1.5*dev
lower_BB = out2  - 2.2*dev
x1 = plot(upper_BB, color=blue, linewidth = 2)
x2 = plot(lower_BB, color=blue, linewidth = 2)

contraction = (upper_BB-lower_BB)/out2

//fills the BBands according to the contraction value (threshold)

// Calculate values
fastMA  = ema(close, 7)
slowMA  = ema(close, 18)

// Determine alert setups
crossUp   = crossover(fastMA, slowMA)
crossDown = crossunder(fastMA, slowMA)

buySignal   = (crossUp or crossUp[1]) and (low > slowMA)
shortSignal = (crossDown or crossDown[1]) and (high < slowMA)

// Highlight alerts on the chart
bgColour =
     (buySignal and barstate.isrealtime) ? green :
     (shortSignal and barstate.isrealtime) ? red :
     na

signalBuy = (buySignal ) ? true : false
signalSell = (shortSignal ) ? true : false

test = true

test := not test[1]

closesBelowLowerBB = close < lower_BB
closesAboveUpperBB = close > upper_BB

tmptext = "blah"

// Plot values
plot(series=fastMA, color=teal)
plot(series=slowMA, color=orange)

plot(out2, color=black, linewidth = 1)
fill(x1, x2, color = contraction > contraction_value ? black : contraction < contraction_value2 ? yellow: red)

isInRed = contraction < contraction_value and contraction >= contraction_value2
isInYellow = contraction < contraction_value and contraction < contraction_value2

if ( closesBelowLowerBB )
    strategy.order('Buy', strategy.long, buyAmount)

if ( closesAboveUpperBB )
    strategy.close_all()

Mehr