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RSI auf Basis der Handelsstrategie der ROC

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06 10:52:31
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Übersicht

Der auf der ROC-Handelsstrategie basierende RSI ist eine neue Art von Handelsstrategie, die den klassischen RSI-Indikator mit dem ROC-Indikator kombiniert, um einen neuen Handelsindikator - RSI/ROC - zu bilden.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist der RSI/ROC, der den RSI-Wert anhand des ROC-Indikators berechnet. Der ROC-Indikator kann den Unterschied zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor x Perioden in Punkten oder als Prozentsatz anzeigen. Der RSI-Indikator spiegelt das Verhältnis von steigenden Tagen zu fallenden Tagen über einen Zeitraum wider, der verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu beurteilen.

Der RSI/ROC-Indikator kombiniert die beiden, indem er zunächst die Geschwindigkeit der Preisänderungen durch ROC berechnet und dann den RSI anhand der ROC-Ergebnisse berechnet, die den intrinsischen Trend von Preissteigen und -abfällen besser widerspiegeln können.

Die Strategie legt auch Kaufzonen und Verkaufszonen fest, um die Grenzen der hohen und niedrigen Indikatorwerte zu trennen, und der Umkehrhandel wird durchgeführt, wenn der Umkehrhandel aktiviert ist.

Analyse der Vorteile

  1. Der ROC-Indikator kann einen Teil des Rausches in den Preisdaten filtern und somit den RSI/ROC-Indikator stabiler und zuverlässiger machen.

  2. Die Kombination von Kaufzonen und Verkaufszonen erleichtert die Ermittlung von Überkauf- und Überverkaufsbedingungen.

  3. Die Umkehrhandelsfunktion kann für zwei verschiedene Handelsmethoden verwendet werden.

  4. Die visuellen Stile der Indikatoren machen sie leicht zu beurteilen und zu verwenden.

  5. Die RSI/ROC-Indikatorparameter können an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst werden.

Risikoanalyse

  1. Wie andere technische Indikatoren kann auch diese Strategie falsche Signale geben.

  2. Der RSI/ROC-Indikator kann in Reaktion auf plötzliche wichtige Nachrichtenveranstaltungen verzögert sein, da er auf ROC verweist.

  3. Unangemessene Einstellungen der Kauf- und Verkaufszonen können Handelsmöglichkeiten verpassen oder unnötige Trades hinzufügen.

  4. Beachten Sie das Risiko einer Trendumkehr im Umkehrhandelsmodus.

  5. Eine falsche Einstellung der Parameter kann zu einer übermäßigen Liquidation oder zum Wiedereintritt führen.

  6. Um einige Risiken zu mindern, sollten andere Indikatoren kombiniert werden.

Optimierungsrichtlinien

  1. Kombination von gleitendem Durchschnitt und anderen Indikatoren zur Identifizierung der Trendrichtung und Vermeidung des Gegentrendhandels.

  2. Optimierung der RSI-Längen- und ROC-Längenparameter, um sie besser an die Merkmale spezifischer Handelsinstrumente anzupassen.

  3. Anpassung der Parameter der Kauf- und Verkaufszonen, um wichtige Überkauf- und Überverkaufssignale zu erfassen.

  4. Einbeziehung von Stop-Loss-Strategien zur Kontrolle einzelner Verluste.

  5. Diese Strategie sollte nur bei Trendmärkten angewendet und während der Konsolidierung ausgesetzt werden.

Zusammenfassung

Der auf der ROC-Handelsstrategie basierende RSI kombiniert innovativ den ROC-Indikator und den RSI-Indikator, um einen neuen RSI/ROC-Indikator zu bilden. Dieser Indikator kann das Rauschen in den Preisdaten effektiv filtern und überkaufte und überverkaufte Bedingungen beurteilen. Mit der richtigen Optimierung und Risikokontrolle wird seine Zuverlässigkeit und Anwendbarkeit größer sein. Diese Strategie behält die Vorteile des RSI bei und verbessert gleichzeitig die Trendbeurteilung der ROC. Es ist eine zuverlässige und anpassbare Handelsstrategie.

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start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon 
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI 
// does not compare the relative strength of two securities, but rather 
// the internal strength of a single security. A more appropriate name 
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare 
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference 
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can 
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays 
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
	   iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")
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