RSI-Handelsstrategie basierend auf ROC
ChaoZhang
Überblick
Die RSI-basierte ROC-Handelsstrategie ist eine neue Handelsstrategie, die den klassischen RSI-Indikator mit dem ROC-Indikator kombiniert, um einen neuen Handelsindikator zu bilden, der RSI/ROC. Die Strategie nutzt den ROC, um den RSI zu berechnen, um einen Teil des Preisrausches zu filtern und den RSI-Indikator stabiler und zuverlässiger zu machen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist der RSI/ROC-Indikator, der den Wert des RSI auf der Grundlage des ROC-Indikators berechnet. Der ROC-Indikator kann die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor dem X-Zyklus anzeigen, in Punkten oder in Prozent. Der RSI-Indikator spiegelt das Verhältnis zwischen den Tagen des Anstiegs und der Tage des Rückgangs innerhalb einer Zeit ab, um zu überkaufen oder zu verkaufen.
Der RSI/ROC-Indikator kombiniert die beiden Indikatoren und berechnet zunächst die Geschwindigkeit der Preisänderung über die ROC und dann den RSI basierend auf den Ergebnissen der ROC, um die innere Abnahme der Preise besser zu reflektieren. Wenn der RSI/ROC unter 30 liegt, ist es eine Überverkaufszone, und wenn er über 70 liegt, ist es eine Überkaufszone.
Die Strategie setzt auch eine Grenze zwischen den Kauf- und Verkaufszonen, die den Wert des Indikators zwischen hoch und niedrig unterscheidet. Bei der Eröffnung eines Rücktritts wird ein Rücktritt durchgeführt. Der Indikator wird in verschiedenen Farben dargestellt.
Analyse der Stärken
Der ROC-Indikator filtert die teilweise Geräusche in den Preisdaten, der RSI/ROC-Indikator ist stabiler und zuverlässiger.
In Kombination mit der Ein- und Ausverkaufszone ist es möglich, die Überkauf- und Überverkaufsprozesse besser zu beurteilen.
Die Reverse-Trading-Funktion wird aktiviert und kann für zwei verschiedene Arten von Transaktionen verwendet werden.
Die visuelle Gestaltung der Indikatoren erleichtert die Beurteilung und Nutzung.
Die RSI/ROC-Indikatorparameter können für verschiedene Marktumgebungen angepasst werden.
Risikoanalyse
Wie bei anderen technischen Indikatoren kann die Strategie fehlerhaft sein.
Der RSI/ROC-Indikator kann aufgrund der Referenz-ROC-Relation auf wichtige Nachrichten reagieren.
Wenn die Kauf- und Verkaufszonen nicht korrekt eingestellt sind, kann es zu verpassten oder unnötigen Transaktionen kommen.
Bei einem umgekehrten Handelsmodus besteht die Gefahr einer Trendwende.
Wenn die Parameter nicht rechtzeitig eingestellt werden, entsteht eine überschüssige Offset- oder Wiedereintrittsphänomen.
Optimierung der Parameter-Einstellungen, so dass sie den verschiedenen Handelsarten entsprechen.
Optimierungsrichtung
In Kombination mit Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages kann man Trends erkennen und Rückschlüsse vermeiden.
Optimierung der Einstellungen für die RSI-Längen- und ROC-Längenparameter, um sie besser an die Eigenschaften der jeweiligen Handelsarten anzupassen.
Anpassung der Parameter für die Kauf- und Verkaufszonen, um wichtige Überkauf- und Überverkaufsignale zu erfassen.
Ein Stop-Loss-Strategien, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Es kann in Erwägung gezogen werden, diese Strategie nur bei Trends zu verwenden und bei der Bilanzierung auszusetzen.
Zusammenfassen
Die RSI-Trading-Strategie basiert auf der ROC-Strategie, die eine innovative Kombination aus der RSI-Indikator und der RSI-Indikator bildet, um einen neuen RSI/ROC-Indikator zu bilden. Dieser Indikator filtert effektiv den Preisgeräusch und beurteilt Überkauf-Überverkaufssituationen.
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 31/10/2017
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="RSI based on ROC", shorttitle="RSI/ROC")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
hline(SellZone, color=red, linestyle=line, title = "Upper")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line, title = "Lower")
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RSI/ROC")