Williams Alligator-Strategie

Überblick

Die Williams Whale Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die die Richtung der Tendenz anhand der Whale-Cage-Form aus drei verschiedenen Perioden des Moving Averages bestimmt. Wenn die Schnelllinie höher als die Mittellinie, die Mittellinie höher als die langsame Linie ist, bilden Sie einen Aufwärtstrend, machen Sie mehr; wenn die Schnelllinie niedriger als die Mittellinie ist, die Mittellinie niedriger als die langsame Linie ist, bilden Sie einen Abwärtstrend, machen Sie leer.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet SMAs mit drei unterschiedlichen Periodenlängen: schnelle SMA1, mittlere SMA2 und langsame SMA3. Dabei ist SMA1 die kürzeste und SMA3 die längste Periode.

Wenn sma1 über sma2 und sma2 über sma3 geht, bedeutet dies, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist und eine Aufwärtskrake bildet, die nach der Theorie des Trendhandels mehr eingesetzt werden sollte.

Umgekehrt, wenn sma1 unter sma2 und sma2 unter sma3 ist, bedeutet dies, dass der Markt in einem Abwärtstrend ist und eine Abwärtstrend bildet, in der die Eintrittsphase frei sein sollte.

Die Ausgangskonditionen für Über- und Überschläge werden in drei Gleichlinien neu angeordnet, wobei die schnelle Linie unter der mittleren Linie oder die mittlere Linie unter der langsamen Linie liegt.

Die Strategie zeichnet auch die Hintergrundfarbe aus, um die Richtung des Trends zu bestimmen, wobei grün für einen Aufwärtstrend und rot für einen Abwärtstrend steht.

Insgesamt nutzt die Strategie die Vorteile eines beweglichen Durchschnitts, um die Richtung des Trends mit der Form des Wurmspitzes zu bestimmen und eine eher typische Trend-Tracking-Strategie zu betreiben.

Analyse der Stärken

• Mit dem “Fischmaul-Gewissen” kann man Trends effektiv erkennen.
• Durch die Kombination verschiedener Periodenzüge kann die Genauigkeit der Formbeurteilung verbessert werden.
• Der Trend-Trading-Theorie folgend, wird der Trend-Entry-Trading-Theorie zugrunde gelegt.
• Hintergrundfarbe als Hilfsmittel zur Beurteilung, intuitiv sichtbar
• Die Transaktionslogik ist einfach, klar und einfach umzusetzen.

Risikoanalyse

• In den großen, zyklischen Schwankungen besteht die Gefahr von mehrfachen Korrekturen.
• Bei einer Änderung der Reihenfolge der Dreilinie besteht ein höheres Risiko für eine Ausgleichsstellung.
• Es ist nicht möglich, zu beurteilen, ob ein Trend stark oder schwach ist, und es gibt Situationen, in denen es nicht geeignet ist, in einen Trend einzutreten.
• Das Risiko eines starken Rückzugs ist nicht berücksichtigt.
• Der festen Zyklus kann sich nicht an Marktveränderungen anpassen. Der Anpassungszyklus sollte verwendet werden.

Die folgenden Maßnahmen können zur weiteren Optimierung dieser Risiken eingesetzt werden:

1. Es wird eine Trendfilter-Bedingung eingeführt, um die Häufigkeit von Positionen in den schwankenden Märkten zu vermeiden.

2. Optimierung der Ausgangskonditionen, in Kombination mit Trendindikatoren, um zu beurteilen, wann die Position platziert wird.

3. Erhöhen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden.

4. Die Verwendung von Adaptive Moving Averages ermöglicht eine dynamische Anpassung der Periodenergie.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. Erhöhung der Trendstärke und -schwäche und Vermeidung eines vorzeitigen Eintritts in einen flachen oder wackligen Trend. Zusätzliche Beurteilungen wie MACD, KDJ und andere können eingeführt werden.

2. Optimieren Sie die Periodizität der Moving Average-Parameter, um die beste Kombination zu finden. Die optimale Parameter können durch Rückverfolgung von Mehrgruppenparametern gefunden werden.

3. Die Anpassung an die Moving Averages ermöglicht die Anpassung der Zyklen an die Marktdynamik.

4. Erhöhung von Stop-Loss-Strategien, wie Tracking-Stops und Balance-Stops, um das Risiko zu kontrollieren.

5. Optimierung der Zulassungsbedingungen, Filterung von Indikatoren wie Anzahl der Eintritte, Brin-Band und so weiter, um die Zulassungsgenauigkeit zu verbessern.

6. Optimierung der Ausgangskonditionen, um die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende in Kombination mit Trendindikatoren bei der Dreilinie-Kreuzung zu bestimmen und das Ausgangsrisiko zu verringern.

Zusammenfassen

Die Williams-Wildschwein-Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie. Sie bildet die Richtung der Wildschwein-Trends durch schnelle und langsame drei bewegliche Durchschnittswerte und tritt in Gang. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Handelslogik einfach und leicht zu bedienen ist. Der Nachteil ist die schwache Genauigkeit der Trends und die schwache Risikokontrolle.