Überblick

Die Strategie nutzt das Prinzip des Verteilerbruchs, um in Kombination mit Trendbeurteilungen über bewegliche Durchschnitte einen Durchbruch in die Richtung des Trends zu erzielen. Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn der Preis die Grenze des Verteilergraphen überschreitet. Gleichzeitig wird die Gesamttrendrichtung durch die Bestimmung der Positionsbeziehungen zwischen schnellen und langsamen beweglichen Durchschnittswerten bestimmt, um ein falsches Signal während der gesamten Pause zu vermeiden.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie einen schnellen gleitenden Durchschnitt (< 20 Zyklen) und einen langsamen gleitenden Durchschnitt (< 50 Zyklen).

2. Berechnen Sie anhand der K-Linie, ob ein aufsteigender oder ein fallender Rechteck entstanden ist.

3. Beurteilen Sie, ob die Länge die höchste oder die niedrigste der vorherigen K-Linien überschritten hat. Wenn es sich um eine steigende Länge handelt, die die höchste der vorherigen K-Linien überschritten hat, wird ein Mehrkopf-Bruchsignal erzeugt. Wenn es sich um eine fallende Länge handelt, die die niedrigste der vorherigen K-Linien überschritten hat, wird ein Luftbruchsignal erzeugt.

4. Beurteilen Sie gleichzeitig, ob der schnelle bewegliche Durchschnitt über dem langsamen beweglichen Durchschnitt liegt, und wenn ja, beurteilen Sie ihn als einen mehrköpfigen Trend; umgekehrt beurteilen Sie ihn als einen leeren Trend.

5. Ein Mehrspitzen-Breakout-Signal ist nur dann wirksam, wenn ein schneller/langsamer Durchschnitt als mehrspitziger Trend beurteilt wird; ein mehrspitziger Durchbruch-Signal ist nur dann wirksam, wenn ein schneller/langsamer Durchschnitt als oberflächlicher Trend beurteilt wird. Dies vermeidet ein falsches Signal bei der Berechnung.

6. Wenn ein wirksames mehrköpfiges Durchbruchsignal erzeugt wird, werden mehrere Karten nach bestimmten Stop-and-Stop-Standards eröffnet. Wenn ein wirksames Luftbruchsignal erzeugt wird, werden leere Karten nach bestimmten Stop-and-Stop-Standards eröffnet.

7. Wenn der schnelle Moving Average und der langsame Moving Average sich abzweigen, wird die aktuelle Position ausgeglichen.

Analyse der Stärken

• Die Verwendung von Verteilergrenzen als Durchbruchsöffnung bedeutet ein stärkeres Durchbruchssignal.

• Gleichzeitig sollte die Richtung der Trends berücksichtigt werden, um Fehlsignale bei der Berechnung zu vermeiden und die Genauigkeit zu verbessern.

• Trends und Breakthroughs werden berücksichtigt, damit die Strategie in einem Trendmodus gut abschneidet.

• Durch die Optimierung der Parameter kann sie an verschiedene Sorten und Zeitspannen angepasst werden.

Risiken und Lösungen

• Das Risiko, dass ein Durchbruch fehlschlägt. Die Lösung besteht darin, einen größeren Durchbruch zu wählen, um sicherzustellen, dass die Durchbruchdynamik stärker ist.

• Risiko für ungenaue Trendbestimmung. Die Lösung besteht darin, die Durchschnittsparameter anzupassen, aber auch andere Hilfsindikatoren für die Trendbestimmung hinzuzufügen.

• Das Risiko, dass eine zu kleine Stop-Loss-Einstellung zu häufigen Stop-Losses führt. Die Lösung besteht darin, die Stop-Loss-Gradualität an die Dynamik der verschiedenen Sorten und Zeiträume anzupassen.

• Das Risiko, dass der Gewinnraum zu klein eingestellt wird. Die Lösung besteht darin, unterschiedliche Gewinn- und Verlustquoten für verschiedene Sorten und Zeitzyklusdynamiken einzustellen.

Optimierungsrichtung

• Insgesamt müssen die Moving Average-Parameter, die Breakout-Parameter, die Stop-Loss-Margen und die Ertrags- und Verlustquote getestet und optimiert werden, um die Strategie-Parameter auf verschiedene Sorten und Zeitspannen anzupassen.

• Verschiedene Arten von Moving Averages (z. B. EMA, SMA) können getestet werden, um nach geeigneteren Mittelwerten zu suchen.

• Es können weitere Hilfsindikatoren wie Momentum und andere hinzugefügt werden, um eine bessere Genauigkeit bei der Beurteilung von Trends zu erzielen.

• Die Parameter können dynamisch optimiert werden, z. B. durch maschinelles Lernen.

• Die Durchbruchparameter können anhand der Erfolgsrate der Durchbrechungen statistisch erlernt und angepasst werden.

Zusammenfassen

Die Strategie integriert Trend- und Breakout-Eigenschaften und kann in der Theorie eine große Anzahl von unwirksamen Signalen ausfiltern. Der Schlüssel ist, dass der Test und die Optimierung der Parameter berücksichtigt werden, so dass die Strategie für verschiedene Sorten und Zeiträume angepasst wird, um bessere Ergebnisse im tatsächlichen Handel zu erzielen. Zusätzlich bieten die Hilfsindikatoren und die maschinellen Lerntechniken eine Richtung für die Verbesserung der Strategie.