Stop-Loss-Strategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt

Überblick

Die Strategie ist eine Stop-Loss-Strategie, die auf zwei bewegten Durchschnittslinien basiert. Sie verwendet zwei bewegte Durchschnittslinien, eine als Hauptmittel und eine als Stop-Loss-Linie. Sie übernimmt die Position, wenn der Preis über der Hauptmittellinie liegt, und schließt die Position, wenn der Preis unter der Stop-Loss-Linie liegt. Sie schließt die Position, wenn der Preis unter dem Hauptmittel liegt, und schließt die Position, wenn der Preis über der Stop-Loss-Linie liegt.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet die sma-Funktion, um den einfachen Moving Average mit der Länge len als Hauptmittellinie ma ⋅ zu berechnen. Anschließend wird die Mehrkopf-Stopp-Prozent elpercent und die Leerkopf-Stopp-Prozent espercent berechnet, basierend auf den Benutzer-Eingaben, um die Mehrkopf-Stopp-Linie el und die Leerkopf-Stopp-Linie es ⋅ berechnen.

el = ma + (ma * elpercent / 100) es = ma + (ma * espercent / 100)

Elpercent und Espercent sind die prozentualen Abweichungen von der Hauptmittellinie.

Das ergibt drei Linien: die Hauptgewinnlinie ma, die Mehrkopfstop-Line el und die Leerkopfstop-Line es.

Die Handelslogik der Strategie lautet:

Wenn der Schlusskurs über der oberen Stop-Line “el” liegt, wird eine Positionsübernahme eröffnet; wenn der Schlusskurs unter der oberen Stop-Line “es” liegt, wird die Positionsübernahme beendet.

Wenn der Schlusskurs unterhalb der leeren Stop-Line es liegt, wird eine leere Position eröffnet; wenn der Schlusskurs über der leeren Stop-Line el liegt, wird eine leere Position eröffnet.

Strategische Vorteile

1. Die Verwendung einer doppelten beweglichen Durchschnittslinie zur Einstellung der Stop-Loss-Stopp-Punkte kann das Risiko wirksam kontrollieren.

2. Die Hauptdurchschnittslänge len und die Abweichungsprozentsätze elpercent und espercent können individuell angepasst werden. Die Parameter können für verschiedene Märkte angepasst werden.

3. Ein Stop-Loss-Mechanismus kann den Verlust rechtzeitig stoppen und verhindern, dass die Verluste weiter zunehmen.

4. Die Strategie ist einfach, klar, leicht zu verstehen und geeignet für Anfänger.

5. Es ist auch möglich, mehr Zeit zu verbringen, um die zweiseitige Situation zu nutzen.

Risiken und Lösungen

1. Die Lösung besteht darin, die Parameter in komplizierten und variablen Märkten in der Praxis zu überprüfen und entsprechend der Praxis anzupassen.

2. Das Risiko, dass ein Stop-Loss zu nahe an der Hauptmittellinie liegt. Wenn der Stop-Loss zu nahe an der Hauptmittellinie eingestellt ist, kann ein Stop-Loss durch kurzfristige Preisschwankungen ausgelöst werden. Die Stop-Loss-Distanz kann entsprechend vergrößert werden, um dies zu vermeiden.

3. Der Druck auf das Geld, der mit bilateralen Geschäften verbunden ist. Dabei ist es notwendig, gleichzeitig mehr als genug Geld als Sicherheiten vorzubereiten. Die Position kann entsprechend reduziert werden, um den Druck zu kontrollieren.

4. Risiken der Parameteroptimierung. Die Parameter-Einstellungen sind in unterschiedlichen Marktbedingungen sehr unterschiedlich und erfordern Zeit, um die Parameter zu optimieren. Die Parameteroptimierung kann durch technische Hilfsmittel wie maschinelles Lernen unterstützt werden.

Optimierungsrichtung

1. Es kann in Betracht gezogen werden, mehr Indikatoren für die Beurteilung von Markttrends zu verwenden, um die Entscheidungswirksamkeit zu verbessern.

2. Die automatische Optimierung von Moving Average Length len und Stop-Loss-Parametern kann untersucht werden, um sie an Marktveränderungen anzupassen.

3. Es kann ein Filter für die Handelsarten hinzugefügt werden, die nur unter den Trends handeln.

4. Es kann in Erwägung gezogen werden, die Stop-Loss-Methode in eine Stop-Tracking-Methode umzuwandeln, bei der die Stop-Loss-Punkte in Echtzeit an die Preise angepasst werden.

5. Es kann ein Parameter-optimiertes Bewertungssystem eingerichtet werden, das automatisch die optimale Parameterkombination aus den Rückmeldungen sucht.

Zusammenfassen

Die Strategie ist übersichtlich und verständlich. Sie nutzt die doppelte bewegliche Gleiche, um Verluste zu verringern und Risiken wirksam zu kontrollieren. Die Strategie hat Vorteile wie Parameter-Anpassbarkeit und Anpassungsfähigkeit, aber es gibt auch Probleme wie die Anpassung der Rückmeldedaten und die Einstellung der Verlustdistanz.