Williams-Fraktale Doppelrichtung Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-15 16:22:07
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den Williams-Indikator für neue Höhen und Tiefen, um Umkehrsignale mit mehreren gleitenden Durchschnitten für den Breakout-Handel zu identifizieren, und den RSI, um falsche Signale auszufiltern, was einen effizienten Doppelrichtungshandel ermöglicht.

Strategie Logik

Der neue Williams-Hoch- und Tiefpunkt-Indikator identifiziert Wendepunkte anhand der höchsten und niedrigsten Preise in einem bestimmten Zeitraum.
Die 20, 50 und 100-Tage gleitenden Durchschnitte bilden mehrere gleitende Durchschnitte.
Der RSI-Indikator identifiziert Überkauf- und Überverkaufszonen, um unsichere Signale zu filtern.
Die Strategie bestimmt, welche beiden gleitenden Durchschnitte gebrochen werden, kombiniert Williams-Indikatorsignale und RSI-Filterung, um zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.
Einstiegsregeln: Wenn der kurzfristige MA über den mittelfristigen oder langfristigen MA überschreitet und Williams-neue niedrige und RSI-niedrige Signale erscheinen, gehen Sie lang.
Stop-Loss und Take-Profit: Festes Prozentsatz Stop-Loss und Take-Profit.

Vorteile

Der Williams-Indikator identifiziert die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandssignale für Umkehrsignale genau.
Mehrere gleitende Durchschnitts-Crossovers vermeiden falsche Signale von einzelnen gleitenden Durchschnitts-Whipsaws.
RSI-Filter helfen, den Eingang genauer und zuverlässiger zu zeitgestalten.
Festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Verfahren kontrollieren das Risiko und geben Klarheit über Gewinn und Verlust.
Die Kombination von Umkehr- und Trendindikatoren liefert zuverlässigere Signale.

Risiken

Unpassende Symbolwahl, Parameter müssen für verschiedene Symbole angepasst werden.
Ineffiziente Zeitrahmenwahl, Parameter müssen für verschiedene Zeitrahmen abgestimmt werden.
Festgesetzte Stop-Loss-/Take-Profit-Verfahren können sich nicht an Marktveränderungen anpassen, können vorzeitig aufhören oder Gewinn erzielen.
Whipsaws, wenn gleitende Durchschnitte schwanken, können falsche Signale erzeugen.
Signalverzögerung bei Abweichung der Indikatoren.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Dynamische Optimierung von Parametern für verschiedene Handelsinstrumente.
Einführung eines anpassungsfähigen Stop-Loss und Gewinngewinn für bessere Gewinne und Verluste.
Fügen Sie mehr Filter wie MACD, Stochastics hinzu, um falsche Signale zu reduzieren.
Einbeziehung von Machine-Learning-Algorithmen, um automatisch optimale Eingabe zu erkennen.
Integrieren Sie mehr Trendindikatoren, um Trendbedingungen zu erkennen.

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert Williams, gleitende Durchschnitte, RSI und andere technische Analyse-Tools, die doppelte Bestätigung verwenden, um falsche Signale zu reduzieren und Umkehrungen effektiv zu erfassen, mit einem festen Stop-Loss / Take-Profit, um das Risiko zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1

//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')

// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")

// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white

// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)

// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)

// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)

len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)

len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)

// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi

plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)

// *************End of Signals calculation*************

// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")

// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01

// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
     color=color_green, style=plot.style_circles,
     linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Long", long=true)

if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry(id="Short", long=false)

// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
//     strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)

// if (strategy.position_size < 0)
//     strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
    
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color_red, style=plot.style_cross,
     linewidth=1, title="Short Stop Loss")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)

// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
    strategy.close_all()

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