Adaptive ATR-ADX Trendstrategie V2
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Trendverfolgung in Kombination mit dem ATR- und dem ADX-Indikator. Sie passt die ATR-Multiplikatoren dynamisch an die Trendlage des Marktes an, um eine bessere Trendverfolgung zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf den ATR- und ADX-Indikatoren.
Zunächst berechnen wir die tatsächliche Bandbreite (ATR) und die ADX. Die ATR spiegelt die Marktschwankungen wider, während die ADX die Trendstärke beurteilt.
Dann wird der aktuelle Trend nach der Differenz des ADX-Polyhead-Indikators DX als Polyhead beurteilt. Wenn DI+ höher als DI- ist, ist dies ein mehrköpfiger Trend, wenn DI- höher als DI+ ist, ist dies ein leerer Trend.
Anschließend wird ein größerer ATR-Multiplikator verwendet, wenn der ADX steigt, und ein kleinerer ATR-Multiplikator, wenn der ADX fällt, um eine dynamische Anpassung zu erreichen. Dies ist der Kern der Strategie.
Letztendlich werden die Mittelwerte der ATR und der Preise kombiniert, um den Auf- und Abwärtstrend zu berechnen und die Richtung des Trends zu bestimmen. Blick hoch, wenn der Preis den Aufwärtstrend durchbricht, Blick unten, wenn der Preis den Abwärtstrend durchbricht.
Die Strategie kombiniert also ATR- und ADX-Indikatoren und kann Trends besser erfassen und handeln, indem die ATR-Parameter dynamisch angepasst werden.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat einige deutliche Vorteile:
- Das ist eine sehr einfache Methode, um Trends zu erfassen.
- Der ATR- und ADX-Konzentrationsindex ist ein umfassenderer Indikator.
- Der Rückzug ist zu einem gewissen Grad abzuwenden.
- Die Implementierung ist einfach und verständlich
Daher ist es eine sehr praktische Trend-Tracking-Strategie, die eine hervorragende Rückzugskontrolle bietet und empfohlen wird.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Der ADX-Indikator ist zurückgeblieben und könnte einen Trendwendepunkt verpassen
- Die falsche ATR-Größe kann zu einem unzureichenden Gewinn oder zu großen Verlusten führen.
- Das Ereignis führte zu einem schnellen Abbruch der Ober- und Unterstrecke und verursachte Verluste.
Daher ist die Optimierung der Parameter und die Risikokontrolle wichtig. Darüber hinaus kann der Black Swan-Vorfall einen großen Einfluss auf die Strategie haben.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Optimierung der ATR- und ADX-Parameter, um Trends besser zu erfassen
- Hinzufügen weiterer Indikatoren, um die ADX-Problematik zu vermeiden
- Erstellen von dynamischen Stop-Loss-Mechanismen, um einzelne Verluste zu kontrollieren
- Anpassung des Positionsmanagements und unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Marktumstände
Daher bleibt der Strategie noch viel Optimierungsraum, und es ist notwendig, die Parameter und Mechanismen an die Probleme anzupassen.
Zusammenfassen
Die ATR-ADX-Trendstrategie, die sich an die ATR-ADX-Trends anpasst, ist für V2 insgesamt hervorragend und kann die Trends durch dynamische Anpassung der ATR-Parameter gut erfassen. Gleichzeitig ist die Kombination der beiden Indikatoren ATR und ADX sehr fehleranfällig.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// From mortdiggiddy's indicator to strategy
// See also: https://www.tradingview.com/u/mortdiggiddy/
strategy(title = "Adaptive ATR-ADX Trend V2", shorttitle = "Adaptive ATR V2 Strategy", overlay = true)
//Mode
src = input(title = "Source", defval = hlc3)
atrLen = input(title = "ATR", defval = 21, minval = 1, maxval = 100)
m1 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Rising", type = float, defval = 3.5, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
m2 = input(title = "ATR Multiplier - ADX Falling", type = float, defval = 1.75, minval = 1, step = 0.1, maxval = 100)
adxLen = input(title = "ADX", defval = 14, minval = 1, maxval = 100)
adxThresh = input(title = "ADX Threshold", defval = 30, minval = 1)
aboveThresh = input(true, title = "ADX Above Threshold uses ATR Falling Multiplier Even if Rising?")
useHeiken = input(false, title = "Use Heiken-Ashi Bars (Source will be ohlc4)")
// DI-Pos, DI-Neg, ADX
hR = change(high)
lR = -change(low)
dmPos = hR > lR ? max(hR, 0) : 0
dmNeg = lR > hR ? max(lR, 0) : 0
sTR = nz(sTR[1]) - nz(sTR[1]) / adxLen + tr
sDMPos = nz(sDMPos[1]) - nz(sDMPos[1]) / adxLen + dmPos
sDMNeg = nz(sDMNeg[1]) - nz(sDMNeg[1]) / adxLen + dmNeg
DIP = sDMPos / sTR * 100
DIN = sDMNeg / sTR * 100
DX = abs(DIP - DIN) / (DIP + DIN) * 100
adx = sma(DX, adxLen)
// Heiken-Ashi
xClose = ohlc4
xOpen = (nz(xOpen[1]) + nz(close[1])) / 2
xHigh = max(high, max(xOpen, xClose))
xLow = min(low, min(xOpen, xClose))
// Trailing ATR
v1 = abs(xHigh - xClose[1])
v2 = abs(xLow - xClose[1])
v3 = xHigh - xLow
trueRange = max(v1, max(v2, v3))
atr = useHeiken ? rma(trueRange, atrLen) : atr(atrLen)
m = rising(adx, 1) and (adx < adxThresh or not aboveThresh) ? m1 : falling(adx, 1) or (adx > adxThresh and aboveThresh) ? m2 : nz(m[1])
mUp = DIP >= DIN ? m : m2
mDn = DIN >= DIP ? m : m2
src_ = useHeiken ? xClose : src
c = useHeiken ? xClose : close
t = useHeiken ? (xHigh + xLow) / 2 : hl2
up = t - mUp * atr
dn = t + mDn * atr
TUp = max(src_[1], c[1]) > TUp[1] ? max(up, TUp[1]) : up
TDown = min(src_[1], c[1]) < TDown[1] ? min(dn, TDown[1]) : dn
trend = min(src_, min(c, close)) > TDown[1] ? 1 : max(src_, max(c, close)) < TUp[1]? -1 : nz(trend[1], 1)
stop = trend == 1 ? TUp : TDown
trendChange = change(trend)
longCondition = (trendChange > 0)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = (trendChange < 0)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
// Plot
lineColor = not(trendChange) ? trend > 0 ? #00FF00DD : #FF0000DD : #00000000
shapeColor = trendChange ? trendChange > 0 ? #00FF00F8 : #FF0000F8 : #00000000
plot(stop, color = lineColor, style = line, linewidth = 1, title = "ATR Trend")
plotshape(trendChange ? stop : na, style = shape.circle, size = size.tiny, location = location.absolute, color = shapeColor, title = "Change")
alertcondition(trendChange > 0, title = "ATR-ADX Change Up", message = "ATR-ADX Change Up")
alertcondition(trendChange < 0, title = "ATR-ADX Change Down", message = "ATR-ADX Change Down")
// end