Gewinne abschleppen Gewinne abschleppen Stop-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-11 09:58:35
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Übersicht

Die Trailing Take Profit Trailing Stop Loss Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Trendverfolgung, partiellen Gewinn, vollen Zyklus Trailing Stop Loss und andere Funktionen kombiniert.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet das goldene Kreuz von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten als Kaufsignal. Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, zeigt dies an, dass sich ein Aufwärtstrend bildet und die Strategie lang gehen wird.

Nach dem Eintritt in eine Long-Position setzt die Strategie einen Take-Profit-Preis fest, der dem Eintrittspreis multipliziert mit einer vordefinierten Profit-Taking-Ratio entspricht. Wenn der Preis dieses Niveau erreicht, schließt die Strategie die Position teilweise, indem sie standardmäßig 50% der Menge verkauft. Dies realisiert teilweise Gewinne und sperrt einige Gewinne.

Als nächstes wird ein Trailing Take Profit Mechanismus aktiviert, wenn aktiviert. Während der Preis weiter steigt, verfolgt der Take Profit-Preis den Preis auf einem vordefinierten Trailing-Schritt. Dies ermöglicht es dem Take Profit-Preis, dem Aufwärtstrend genau zu folgen und die Trailing Take Profit-Funktion zu realisieren.

Gleichzeitig wird auch ein Trailing-Stop gestartet. Sobald der Preis den Take-Profit-Preis erreicht hat, beginnt der Trailing-Stop-Preis nach den Höchstständen nach oben zu bewegen, während ein vordefinierter Stop-Loss-Prozentsatz unter den hohen Preisen gehalten wird. Dies ermöglicht es, mehr Gewinne zu erzielen, wenn der Trailing-Stop nach oben bewegt und gleichzeitig das Abwärtsrisiko kontrolliert wird.

Wenn ein Pullback dazu führt, dass der Kurs unter den Trailing Stop-Preis dringt, wird die Strategie die gesamte Position zum Marktpreis ausflachnen.

Analyse der Vorteile

Durch die Integration von Trendverfolgung, partieller Gewinnentnahme, Vollzyklus-Trailing-Stops und mehr hat die Strategie folgende Vorteile:

Wirksam aufwachsende Trends mit genauen Kaufsignalen erfasst;
Teilweise Gewinnsperren bei einigen Gewinnen, wobei vermieden wird, alle Gewinne zurückzugeben;
Der Gewinnpreis hält sich an den Aufwärtstrends fest.
Durch die Aktivierung von Trailing werden mehr Gewinne erzielt und Risiken kontrolliert.
Anpassungsfähige Parameter, die sich an individuelle Risikotoleranzen anpassen lassen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, vor allem in den folgenden Bereichen:

Der Preis kann sich nach dem Eintritt ohne Take-Profit oder Stop-Loss stark umkehren, was zu verstärkten Verlusten führt;
Die Verzögerung des Gewinns kann nicht sofort folgen, wenn der Trend endet und der beste Ausgangspunkt verpasst wird;
Bei starken Rückgängen kann ein zu großer Stop-Loss-Prozentsatz zu übermäßigen Verlusten führen;
Eine hohe Handelsfrequenz führt zu höheren Handelskosten und -verschiebungen.

Einige Möglichkeiten zur entsprechenden Optimierung und Verbesserung sind:

Die gleitenden Durchschnittsparameter werden ordnungsgemäß eingestellt, um falsche Signale zu vermeiden.
Verringerung der Teilgewinnquote durch geringere Risiken;
Verringerung des Stop-Loss-Prozentsatzes zur Begrenzung der Verluste;
Der Schritt zur Optimierung der Gewinnwirksamkeit.

Optimierungsrichtlinien

Es gibt Raum für weitere Optimierungen:

Zusätzliche Indikatoren zur Bestimmung von Trends zur Verhinderung falscher Ausbrüche;
Einbeziehung der Positionsgröße, um den Positionsbetrag vernünftiger zu gestalten;
Einbau dynamischer Mechanismen für Gewinn- und Stop-Loss-Level, um die Parameter anpassungsfähiger zu machen;
Hinzufügen von Filtern, um fehlerhafte Transaktionen mit hochvolatilen Vermögenswerten zu vermeiden.

Diese Optimierungen können die Strategie robuster machen und die Leistung verbessern.

Schlussfolgerung

Die Trailing Take Profit Trailing Stop Loss Strategie nutzt geschickt eine Kombination aus Trendverfolgung, intelligentem Take Profit, Vollzyklus-Trailing Stops und mehr. Aufbauend auf der Erfassung von Aufwärtstrends realisiert sie Take Profit Price Trailing und das Anheben der Trailing Stop-Levels. Dies ermöglicht es der Strategie, Trends zu folgen, während sie in Bullenmärkten profitiert. Außerdem werden Risiken durch teilweise Take Profit und Stop Loss kontrolliert, um das Kapital zu schützen.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-11-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
//  Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @jason5480
//  Revision: v1.0.1
//  Date:     18-Apr-2021
//
//  Description
//  =============================================================================
//  This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
//  The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
//  If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
//  it will follow the price with small steps (percentagewise)
//  If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
//  Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
//  Take Profit % - The percentage of the price increase to set the take profit price target.
//  Enable Trailing - Enable or disable the trailing for take profit.
//  Training Take Profit Deviation % - The step to follow the price when the take profit limit is reached.
//  Trailing Stop Loss % - The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Take Profit Trailing Stop Loss",
         shorttitle = "TTPTSL",
         overlay = true,
         pyramiding = 0,
         default_qty_type = strategy.cash,
         default_qty_value = 100000,
         initial_capital = 100000)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================

// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")

longTakeProfitPerc = input(defval = 12.0, title = 'Take Profit %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the price increase to set the take profit price target.") / 100
profitQuantityPerc = input(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', type = input.float, step = 1.0, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the position that will be withdrawn when the take profit price target is hit.") / 100

enableTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for take profit.")
trailingTakeProfitDeviationPerc = input(defval = 1.0, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', type = input.float, step = 0.05, group = "Strategy", tooltip = "The step to follow the price when the take profit limit is reached.") / 100

longTrailingStopLossPerc  = input(defval = 7.5, title = 'Trailing Stop Loss %',  type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).") / 100

// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate   = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date",   type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date

isWithinBacktestPeriod() => true // create function "within window of time"

// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================

fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)

startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)

longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfitPerc)

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick

// determine trailing stop loss price. Trailing starts when the take profit price is reached
longTrailingStarted = false
longTrailingStarted := if (strategy.position_size > 0)
    crossover(high, longTakeProfitPrice) or (high[1] >= longTakeProfitPrice) or longTrailingStarted[1]
else
    false

float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = longTrailingStarted == true ? high * (1 - longTrailingStopLossPerc) : strategy.position_avg_price * (1 - longTrailingStopLossPerc)
    max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
    na

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================

if (isWithinBacktestPeriod())
    // getting into LONG position
    strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, when = startLongDeal, comment = "Long", alert_message = "Long("  + syminfo.ticker + "): Started")
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit(id = "TTP", from_entry = "Long", qty = profitQuantityPerc * strategy.position_size, limit = enableTrailing ? na : longTakeProfitPrice, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, oca_name = 'Exit Long', comment = "Long Take Profit", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Take Profit activated")
        strategy.order(id = "TSL", long = strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = longTrailingStopLossPrice, oca_name = 'Exit Long', oca_type = strategy.oca.cancel, comment = "Stop/Trail", when = true, alert_message = "Long("  + syminfo.ticker + "): Trailing Stop Loss activated")
    else
        strategy.cancel(id = "TTP", when = true)
        strategy.cancel(id = "TSL", when = true)
        
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================

bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)

plot(series = fastMA, color = #0056BD, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Fast SMA")
plot(series = slowMA, color = #FF6A00, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Slow SMA")
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = color.green, transp = 0)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0)

plot(series = strategy.position_avg_price, color = color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Position")
plot(series = longTakeProfitPrice, color = #FFD700, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Take Profit")
plot(series = longTrailingStopLossPrice, color = color.fuchsia, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Trail Stop")

// ==================================================================================================================

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