Bitcoin Hash Ribbon Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Bitcoin-Hash-Band-Strategie nutzt die Hash-Rate-Indikatoren des Bitcoin-Netzwerks, um mehr zu machen, wenn der Miner ausfällt und sich erholt, und sich zu befreien, wenn der Miner ausfällt, um durch die Erfassung der Schwankungen des Miner-Kreislaufs zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Daten von IntoTheBlock, um die tägliche Hashrate von Bitcoin in der Handelsansicht anzuzeigen. Sie berechnet die schnellen und die langsamen Moving Averages. Wenn die schnellen Moving Averages über die langsamen Moving Averages verlaufen, wird der Miner als erledigt angesehen und beginnt sich zu erholen. Wenn die langsamen Moving Averages unter den schnellen Moving Averages verlaufen, wird der Miner als erledigt angesehen.
Insbesondere definiert die Strategie zwei Moving Averages: die SignalLine (die Standardlänge beträgt 30 Tage) und die LongLine (die Standardlänge beträgt 60 Tage). Wenn die LongLine auf der SignalLine überschritten wird, gilt dies als ein Über-Signal; wenn die LongLine unter der SignalLine überschritten wird, gilt dies als ein Kurz-Signal.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Eigenschaften des Bitcoin-Netzwerks selbst genutzt werden, um die Expansions- und Kontraktionszyklen der Miner durch die Hashrate zu reflektieren und ein Handelssignal zu erzeugen. Dies vermeidet die komplexe Analyse des Bitcoin-Preises selbst und nutzt die Netzwerkdaten als Prognoseindikator, der relativ einfach und zuverlässig ist.
Ein weiterer Vorteil ist die geringe Anzahl von Parametern. Die Längeneinstellungen für schnelle und langsame Durchschnitte sind sehr einfach und werden nicht übermäßig optimiert. Die Moving Average-Algorithmen bieten außerdem eine Vielzahl von Optionen, die flexibel angepasst werden können.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt in der Qualität der Hashrate-Datenanbieter. Wenn es zu Qualitätsproblemen bei den Daten kommt, kann dies die Genauigkeit des Signals stark beeinträchtigen. Die Datenqualität, die IntoTheBlock derzeit anbietet, ist gut, aber es ist auch auf die Kontinuität seiner Dienste zu achten.
Ein weiteres Risiko ist das Systemrisiko des Marktes selbst. Selbst wenn die Expansion und Kontraktion der Miner erfasst werden, kann es bei starken Schwankungen des gesamten Marktes zu Verlusten kommen. Es ist notwendig, mehr auf Marktindikatoren zu achten, um systemisches Risiko zu beurteilen.
Optimierungsrichtung
Eine Kombination mit einem Preisindikator kann in Betracht gezogen werden, um die Position zu eröffnen, wenn der Preisindikator auch ein Umkehrsignal zeigt. Zum Beispiel in Kombination mit einem K-Line-Form-Indikator, einem Moving Average-Indikator usw.
Hash-Band-Konstruktionsstrategien, die auf unterschiedlichen Perioden getestet werden können, z. B. die Verwendung von Kreislinien oder Mondlinien, um übermäßige Geräusche zu filtern und eine Trendwende auf größerer Ebene zu beurteilen.
Es kann versucht werden, mit einem maschinellen Lernmodell die Schlüsselpunkte für die Umkehrung der Hashrate zu bestimmen. Im Vergleich zu einem Moving Average mit festen Parametern kann ein maschinelles Lernmodell die komplexen Eigenschaften der Umkehrung besser simulieren.
Zusammenfassen
Die Gesamtkonzeption dieser Strategie ist klar und einfach, spiegelt den Minerzyklus durch die Daten des Bitcoin-Netzwerks selbst wider, bildet Handelssignale und vermeidet komplexe Preisprognosen. Sie hat eine gewisse Zuverlässigkeit. Es ist jedoch noch erforderlich, die Auswirkungen von Systemrisiken auf den Markt zu optimieren und zu kombinieren, um die Stabilität der Profitabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Powerscooter
// Since IntoTheBlock only provides daily hashrate data, this chart might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
//@version=5
strategy("BTC Hashrate ribbons", overlay = true)
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group="Direction")
smoothingS = input.string(title="Smoothing short MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthS = input(30, 'Short MA length', group="Hashrate Settings")
smoothingL = input.string(title="Smoothing long MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthL = input(60, 'Long MA length', group="Hashrate Settings")
ma_functionS(source, length) =>
switch smoothingS
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
ma_functionL(source, length) =>
switch smoothingL
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
HashRate = request.security("INTOTHEBLOCK:BTC_HASHRATE", "D", close)
SignalLine = ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS)
LongLine = ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL)
plot(ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS), "Short MA", color=color.yellow)
plot(ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL), "Long MA", color=color.blue)
LongCondition = ta.crossover(SignalLine, LongLine)
ShortCondition = ta.crossunder(SignalLine, LongLine)
//Long Entry Condition
if LongCondition and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if LongCondition and (enableDirection == -1)
strategy.close("Short")
//Short Entry condition
if ShortCondition and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if ShortCondition and (enableDirection == 1)
strategy.close("Long")