Momentum Breakout ATR Volatilitätsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie nutzt eine einfache Moving Average Kombination mit einer Binary Equilibrium-Strategie, um die Marktfluktuation anhand der ATR-Schwankungsrate zu bestimmen. Wenn die Kurzperiodische Durchschnittslinie über die Langperiodische Durchschnittslinie überschritten wird, wird sie als Mehrkopfmarkt beurteilt.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie ist die Doppel-Gleichgewichts-Strategie. Die Doppel-Gleichgewichts-Strategie wählt in der Regel die kurzfristige Mittellinie und die langfristige Mittellinie, wie die 50-Tage-Mittellinie und die 200-Tage-Mittellinie. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die kurzfristige Mittellinie die langfristige Mittellinie durchbricht.
In dieser Strategie wird die 50-Tage-Mittellinie als kurzzeitige und die 200-Tage-Mittellinie als langzeitige gewählt. Die Reliabilität des Mittelliniensignals wird durch den kombinierten Masse-Wert-Durchschnittswert VWAP beurteilt. Das heißt, der Mittelwertsignal wird nur eingegeben, wenn er mit dem VWAP synchronisiert ist.
Der RSI-Indikator wird auch verwendet, um zu vermeiden, übertrieben zu kaufen und zu verkaufen. Wenn der RSI über 70 liegt, sollte man nicht kaufen, und wenn der RSI unter 30 liegt, sollte man nicht verkaufen.
Schließlich wird die Volatilität und das Risiko des Marktes anhand der ATR-Durchschnittswellenlänge beurteilt. Eine ATR-Wertgröße von mehr als 1,18 wird als hoch definiert. Die Hintergrundfarbe zeigt an, dass das Risiko höher ist, und man kann den Handel vorübergehend vermeiden und auf den Zeitpunkt warten, an dem die Volatilität abnimmt.
Analyse der Stärken
Die Vorteile dieser Strategie sind in dreierlei Hinsicht:
Die Binary Equity-Linie erfasst die Wendepunkte der mittleren und langen Markttrends und nutzt Trend-Trading, um mehr Geld zu verdienen.
In Kombination mit VWAP-Filterung von Falschsignalen erhöht die Signalsicherheit.
Die Einführung des RSI verhindert Rückschlüsse und verringert die Verluste.
Die Anwendung der ATR-Volatilitätsindikatoren zur Beurteilung des Marktrisikos und zur Vermeidung von Schwankungen in Zeiten hoher Schwankungen kann den Verlust verringern.
Die Verwendung verschiedener Indikator-Kombinationen ist einfach, leicht zu verstehen und geeignet für den Einstieg in quantitative Handel.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
Bei der Erzeugung von Signalen durch die Doppel-Gleichgewichtslinie kann es sein, dass die Preise bereits stark gewechselt sind und es besteht die Gefahr, dass sie eingeschränkt werden. Die Lösung besteht darin, die Durchschnittszyklus zu verringern und die Reaktionsgeschwindigkeit des Indikators zu beschleunigen.
VWAP-Fehler können dazu führen, dass die richtigen Handelssignale gefiltert werden. Die Lösung wird durch zusätzliche Indikatoren bestätigt.
Am Ende des Trends kann der RSI für längere Zeit in einer überkauften und überverkauften Zone sein, was dazu führt, dass ein Trendwendepunkt verpasst wird. Die Lösung ist die Bestätigung in Kombination mit anderen Indikatoren wie MACD.
Die ATR kann bei der Beurteilung von Marktschwankungen Verzögerungen aufweisen. Die Lösung besteht darin, die Marktschwankungen in Kombination mit den Höchst- und Tiefpreisen zu beurteilen.
Die Erträge können nicht so hoch sein wie erwartet und die Parameter müssen entsprechend angepasst werden.
Optimierungsrichtung
Es gibt noch viel Optimierungsmöglichkeiten:
Versuchen Sie mehr Gleichlinienkombinationen, um die besten Parameter zu finden.
Hinzufügen von zusätzlichen Hilfsindikatoren zum Filtern von Signalen wie MACD, KDJ usw.
Optimierung der Stop-Loss-Parameter, Verringerung der Verluste und Steigerung der Gewinne.
Beurteilung der Unterschiede zwischen den Handelsstrategien von starken und schwachen Aktien und Klassifizierung von Modellen.
Automatische Optimierung von Parametern und Strategiebewertung in Verbindung mit Machine Learning-Algorithmen wie RNN.
Entwicklung eines automatisierten Handelssystems, das mit einer Festplatte verbunden ist, um Rückprüfungen durchzuführen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine relativ einfache Trend-Tracking-Strategie. Ihr Kern verwendet die doppelte Gleichgewichtslinie, um langfristige Trends zu beurteilen. In Kombination mit VWAP und RSI wird das Signal verarbeitet und die ATR-Risiken bewertet.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)
plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)
longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)
// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)
// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)